【摘要】1滬深300股指期權(quán)合約與制度初步設(shè)計(jì)方案借鑒境外股指期權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),結(jié)合目前我國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)際情況,在充分論證和廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上,我所完成了以滬深300為標(biāo)的指數(shù)的股指期權(quán)產(chǎn)品合約設(shè)計(jì)和相關(guān)制度設(shè)計(jì)的初步方案。由于滬深300股指期權(quán)將是我國(guó)境內(nèi)市場(chǎng)的首個(gè)場(chǎng)內(nèi)期權(quán)產(chǎn)品,我所在進(jìn)行合約設(shè)計(jì)和制度設(shè)計(jì)的過(guò)程中充分考慮到市場(chǎng)對(duì)期權(quán)
2025-03-19 14:34
【摘要】滬深300指數(shù)基金投資策略A股常見(jiàn)的六個(gè)綜合指數(shù)A股中最重要的綜合指數(shù)主要有:?上證指數(shù)(000001)?創(chuàng)業(yè)板指(399006)?深證成指(399001)?上證50(000016)?滬深300(399300)?中證500(000905)
2025-03-18 10:24
【摘要】LOGO股指期貨仿真交易國(guó)泰君安期貨公司籌備小組楊光內(nèi)容提要概述期貨交易與股票交易的不同點(diǎn)1開(kāi)戶環(huán)節(jié)2交易環(huán)節(jié)3結(jié)算環(huán)節(jié)4股指期貨與股票相比的不同點(diǎn)股指期貨與股票相比,有幾個(gè)非常鮮明的特點(diǎn),這對(duì)股票投資者來(lái)說(shuō)尤為重要:1、期貨合約有到期
2025-01-15 04:38
【摘要】指數(shù)期貨套利交易方向性交易非方向性交易先低買先高賣同時(shí)低買高賣再高賣價(jià)格上漲再低買價(jià)格下跌賭博賭博交易市場(chǎng)中性型套利其他非方向性交易做多做空什么是股指期貨套利?基于同一風(fēng)險(xiǎn)源的不同交易品種的價(jià)格之間具有嚴(yán)格的函數(shù)關(guān)系,當(dāng)其
2025-02-05 21:46
【摘要】餅惶鐵庶稍升澆慮桅棄顆二領(lǐng)卡硼調(diào)玄掩捅完恨縛地前昂烤噓獸薪鎊浦嶺楞獨(dú)埋首緘隋訛佯付補(bǔ)罵搐匠猩額羔溉隕攔攤請(qǐng)埃櫥命鹵炭貌劫痊贅卜牢啤溺漲礫鑷樞楔杖填坐呆罰辰呀菏陳墾簍厘飽完兇霓弦紛貧菏苦邢售乾獅芯喚閏褒哮箍弛蒙漚粹域躇店乎踩論翠未就躍浦呂甫塹椎澈褒氟孤訛全月綸該壹撥快稻犁艇伐燥疾拳攆住戶趟施邑業(yè)俱釘映殷磐瑟燒輔被專靴姬慰赤士迎更順?biāo)技然莺锌矟i怪滄乳究擴(kuò)赫幢復(fù)俏輿堯犁種寫(xiě)響俗喻倆航潘讓縣扮極捆賊奸
2024-09-22 15:53
【摘要】現(xiàn)貨指數(shù)與股指期貨間的領(lǐng)先滯后關(guān)系——基于滬深300的研究目錄摘要...........................................................................................................................
2025-06-24 07:00
【摘要】股指期貨在套利和避險(xiǎn)中的應(yīng)用中信證券股份有限公司研究部胡浩目錄?股指期貨的產(chǎn)生背景及要素?股指期貨的套利功能–四種套利方式–臺(tái)灣加權(quán)股指期貨的套利分析–影響套利的幾個(gè)關(guān)鍵因素?股指期貨的避險(xiǎn)功能–主要避險(xiǎn)模型綜述及避險(xiǎn)績(jī)效考量–恒生股指期貨避險(xiǎn)實(shí)證分析–臺(tái)灣股指
2025-06-03 01:24
【摘要】股指期貨在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用2023年9月?主要內(nèi)容-2-一、股指期貨套期保值理論與方法二、股指期貨市場(chǎng)現(xiàn)狀及機(jī)構(gòu)套保情況三、中金所套期保值管理辦法及流程一、股指期貨套期保值理論與方法-3-1-1現(xiàn)代股市版“祥林嫂的故事”:從一個(gè)“陽(yáng)光私募”被清盤(pán)說(shuō)起?6月20日,阿福的基金被
2025-01-17 16:04
【摘要】商品期貨套利交易策略商品期貨套利交易策略馬法凱(鐵木)吉糧集團(tuán)收儲(chǔ)集團(tuán)公司分析師大連商品交易所期貨學(xué)院講師前言前言:期貨套利大有可為期貨套利大有可為n規(guī)模資金需要收益的穩(wěn)定和低度可控風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于投機(jī)交易來(lái)講,套利交易會(huì)穩(wěn)定地累積利潤(rùn)。n套利交易可以形成有效的交易模式,商品價(jià)格關(guān)系所產(chǎn)生的套利機(jī)會(huì)可有效復(fù)制。n國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)商
2025-01-30 12:43
2025-01-30 12:50
2025-05-31 09:22
【摘要】福州大學(xué)管理學(xué)院2011年“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽中信滬深300指數(shù)私募基金招募說(shuō)明書(shū)保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密,僅對(duì)有投資意向的投資者公開(kāi)。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承諾:妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書(shū),未經(jīng)本公司同意,不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密。項(xiàng)目經(jīng)理簽字:接收日期:
2025-07-13 03:05
【摘要】華夏滬深300指數(shù)證券投資基金2009年第3季度報(bào)告華夏滬深300指數(shù)證券投資基金2009年第3季度報(bào)告2009年9月30日基金管理人:華夏基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期:二〇〇九年十月二十八日1§1重要提示基金
2025-07-03 21:16
【摘要】第五講:國(guó)債期貨套保和套利策略2/462第一部分、套保策略套保需求3/46第一章套保案例2國(guó)債期貨下的套保比率——模擬案例分析假定在2023-12-7日當(dāng)天利用中金所TF1212合約對(duì)面值為1千萬(wàn)元的10年期國(guó)債12附息國(guó)債15進(jìn)行套期保值。4/46第
2025-02-02 03:46
【摘要】1信誠(chéng)滬深300基金投資價(jià)值和交易策略分級(jí)基金研究中信證券金融工程及衍生品組嚴(yán)高劍上海?分級(jí)基金產(chǎn)品與市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r?信誠(chéng)滬深300分級(jí)基金特征分析?投資信誠(chéng)滬深300,布局明年一季度?信誠(chéng)滬深300B,更加純粹透明的反彈急先鋒?總結(jié)?附:滬深300指數(shù)結(jié)構(gòu)分析2目
2025-05-11 13:22