【正文】 理者對流動性風(fēng)險普遍重視不夠，流動性風(fēng)險管理意識淡薄，主動管理的意識較差，風(fēng)險管理水平較低。在銀行致力于解決目前流動性過剩的情況下，更容易忽視對流動性不足風(fēng)險的管理。此外，證券市場股票顯示的強(qiáng)勁上升勢頭，不得不使中央銀行重拳出擊，上調(diào)存款準(zhǔn)備金率、加息、擴(kuò)大人民幣兌美元即期匯價波幅。由此可見，流動性風(fēng)險管理是當(dāng)前銀行業(yè)所面臨的一項迫切而艱巨的任務(wù)，作為商業(yè)銀行自身與監(jiān)管當(dāng)局理應(yīng)采取有效對策，迅速加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的流動性風(fēng)險管理，降低流動性風(fēng)險。我國銀行業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債管理與國外商業(yè)銀行不同,它不是一種流動性管理策略,而是一種總量、計劃和規(guī)模管理策略。總結(jié)起來，我國商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理主要存在如下幾個方面的問題： 流動性風(fēng)險管理意識淡薄長期以來，國有商業(yè)銀行承擔(dān)著促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的宏觀功能，有強(qiáng)大的國家信用支撐，因此人們總是將銀行的命運(yùn)與政府的支持聯(lián)系在一起，認(rèn)為政府會承擔(dān)銀行的一切風(fēng)險，銀行不會倒閉，也不會發(fā)生流動性危機(jī)。由于商業(yè)銀行對流動性風(fēng)險認(rèn)識不足，風(fēng)險管理還主要集中在信貸風(fēng)險上，缺乏流動性風(fēng)險自我控制的主動性和自覺性。這些指標(biāo)內(nèi)容比較單薄,并不能全面反映銀行資產(chǎn)的流動性狀況,更沒有反映銀行的融資能力。信息充分是商業(yè)銀行流動性管理和中央銀行金融監(jiān)管確保有效的前提和基礎(chǔ)。信息不充分大大限制了對流動性風(fēng)險的防范能力，更不用說在出現(xiàn)支付問題時，中央銀行能否達(dá)到準(zhǔn)確區(qū)分商業(yè)銀行是暫時的流動性不足還是清償能力不足的理想境地。然而，國內(nèi)商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新以及金融工具的使用方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落在了西方國家之后，國外很多風(fēng)險管理工具和理念至今尚未在國內(nèi)銀行業(yè)風(fēng)險管理過程中發(fā)揮作用。我國貨幣市場的規(guī)模小，市場交易主體較少，二級市場缺位，這些直接制約了商業(yè)銀行的資產(chǎn)變現(xiàn)能力和獲取主動負(fù)債的能力，從而影響了商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理工具的使用和創(chuàng)新。為了在保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上同時獲得一定的收益性，我國商業(yè)銀行增加了資產(chǎn)總額中的債券持有比例。第二，票據(jù)市場中流通的票據(jù)95％以上是銀行承兌匯票，余下5％是商業(yè)票據(jù)，沒有定期發(fā)行3個月和6個月的規(guī)范的商業(yè)票據(jù)，更沒有商業(yè)票據(jù)的二級市場。大額可轉(zhuǎn)讓定期存單對商業(yè)銀行的最大意義在于實現(xiàn)了負(fù)債的穩(wěn)定性，使得商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu)不受存款戶資金需求的影響，保持經(jīng)營的穩(wěn)定性。從負(fù)債來看，目前我國商業(yè)銀行購買流動性的渠道比較狹窄。 第四章 加強(qiáng)我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的政策建議在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)制度改革的步伐不斷加快，國家信用將不再是商業(yè)銀行信譽(yù)的支撐者，商業(yè)銀行出現(xiàn)流動性風(fēng)險以致倒閉將不再是神話。健全商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的基本思路是：改革現(xiàn)行以中央銀行為主體的流動性比例管理，創(chuàng)造條件逐步建立以商業(yè)銀行為主體,以所有者權(quán)益最大化為核心,以安全性、流動性和盈利性協(xié)調(diào)統(tǒng)一為宗旨的流動性管理機(jī)制，增強(qiáng)銀行核心競爭力。為此, 商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險的宣傳教育, 強(qiáng)化銀行的風(fēng)險意識, 時刻敲響風(fēng)險的警鐘, 牢固樹立風(fēng)險第一的思想, 增強(qiáng)憂患意識, 在經(jīng)營中力求穩(wěn)健, 正確處理好安全性、流動性和盈利性的關(guān)系。由于流動性風(fēng)險是銀行其他風(fēng)險的集中和最終表現(xiàn), 危害甚大, 銀行應(yīng)對此有充分的認(rèn)識和警覺, 主動采取措施控制流動性風(fēng)險。必須跟蹤銀行內(nèi)所有資金使用部門和籌集部門的活動，并協(xié)調(diào)這些部門與流動性管理部門的活。具體如下：建立流動性管理委員會，負(fù)責(zé)經(jīng)常性的流動性管理，并不定期對銀行的流動性進(jìn)行深入研究，以確保流動性管理的策略不斷改進(jìn)、優(yōu)化?，F(xiàn)行體系中涉及流動性風(fēng)險的部門很多，這些部門在日常操作中能夠及時掌握信息。同時，還應(yīng)該建立綜合監(jiān)測、反饋、調(diào)控流動性指標(biāo)的綜合性操作部門。該機(jī)構(gòu)要對流動性管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督，并將監(jiān)督意見提交高層管理機(jī)構(gòu)。當(dāng)流動性需求減少、出現(xiàn)多余頭寸時,又可投資于短期金融工具,獲取盈利，為商業(yè)銀行流動性管理創(chuàng)造市場環(huán)境。鼓勵和擴(kuò)大企業(yè)通過發(fā)債方式籌措資金；培養(yǎng)機(jī)構(gòu)投資者，使之成為資本市場的主導(dǎo)力量；建立統(tǒng)一的全國債券市場、多元化的市場風(fēng)險配置機(jī)制，有效配置金融資源。其次要大力發(fā)展票據(jù)市場、同業(yè)拆借市場等,在條件成熟時,還可允許商業(yè)銀行在金融市場上發(fā)行金融債券。要發(fā)展貨幣市場基金、資產(chǎn)證券化、以債券為基礎(chǔ)的衍生工具以及多種組合的利率、匯率產(chǎn)品和債券品種系列等新產(chǎn)品，發(fā)展公司和私人理財增值服務(wù)，發(fā)展商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表外的理財托管產(chǎn)品，逐漸改變商業(yè)銀行的生存方式。建立流動性風(fēng)險的預(yù)警系統(tǒng)，包括預(yù)測風(fēng)險警情、確定風(fēng)險警況、探尋風(fēng)險警源，即通過對風(fēng)險警情指標(biāo)的預(yù)測，銀行可以大體評估未來經(jīng)營時期流動性風(fēng)險的具體狀況，確定風(fēng)險警況。因此，探尋警源是預(yù)警系統(tǒng)的重要程序。包括流動性需求分析、流動性來源分析和流動性儲備設(shè)計，同時還應(yīng)當(dāng)建立流動性風(fēng)險處置預(yù)案，提高防范流動性風(fēng)險的能力。而商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是關(guān)系到商業(yè)銀行是否能夠長期穩(wěn)定運(yùn)營的的關(guān)鍵風(fēng)險，就歷史經(jīng)驗和目前金融危機(jī)帶來的教訓(xùn)來看，對于它的管理好壞直接影響商業(yè)銀行的生死存亡。通過研究發(fā)現(xiàn)，我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的管理上主要還是存在資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理，自主管理意識不強(qiáng)，貸款總體質(zhì)量不高的問題。新形勢下，加強(qiáng)流動性管理，提高流動性風(fēng)險管理水平已成為國有商業(yè)銀行的一項重要課題。流動性風(fēng)險管理是國有商業(yè)銀行一項基礎(chǔ)性工作。流動性風(fēng)險管理不但要滿足降低流動性風(fēng)險，防范流動性危機(jī)，更要提高主動管理風(fēng)險的能力，使流動性風(fēng)險始終保持在可承受的范圍內(nèi)，千方百計提高資金利用效率。參考文獻(xiàn)[1] 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導(dǎo)師簽名：______________年_____月_____日 _______年_____月_____日獨(dú) 創(chuàng) 聲 明本人鄭重聲明：所呈交的畢業(yè)設(shè)計(論文)，是本人在指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下，獨(dú)立進(jìn)行研究工作所取得的成果，成果不存在知識產(chǎn)權(quán)爭議。對本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個人和集體均已在文中以明確方式標(biāo)明。 畢業(yè)設(shè)計（論文）使用授權(quán)聲明本人完全了解濱州學(xué)院關(guān)于收集、保存、使用畢業(yè)設(shè)計（論文）的規(guī)定。（保密論文在解密后遵守此規(guī)定）首先非常感謝學(xué)校開設(shè)這個課題，為本人日后從事計算機(jī)方面的工作提供了經(jīng)驗，奠定了基礎(chǔ)。本次畢業(yè)設(shè)計是對我大學(xué)四年學(xué)習(xí)下來最好的檢驗。這期間凝聚了很多人的心血，在此我表示由衷的感謝。首先，我要特別感謝我的知道郭謙功老師對我的悉心指導(dǎo)，在我的論文書寫及設(shè)計過程中給了我大量的幫助和指導(dǎo)，為我理清了設(shè)計思路和操作方法，并對我所做的課題提出了有效的改進(jìn)方案。從他身上，我學(xué)到了許多能受益終生的東西。其次，我要感謝大學(xué)四年中所有的任課老師和輔導(dǎo)員在學(xué)習(xí)期間對我的嚴(yán)格要求，感謝他們對我學(xué)習(xí)上和生活上的幫助，使我了解了許多專業(yè)知識和為人的道理，能夠在今后的生活道路上有繼續(xù)奮斗的力量。最后，我要感謝我的父母對我的關(guān)系和理解，如果沒有他們在我的學(xué)習(xí)生涯中的無私奉獻(xiàn)和默默支持，我將無法順利完成今天的學(xué)業(yè)。從這里走出，對我的人生來說，將是踏上一個新的征程，要把所學(xué)的知識應(yīng)用到實際工作中去。感謝老師四年來對我孜孜不倦的教誨，對我成長的關(guān)心和愛護(hù)。四年的風(fēng)風(fēng)雨雨，我們一同走過，充滿著關(guān)愛，給我留下了值得珍藏的最美好的記憶。最后，我要特別感謝我的導(dǎo)師趙達(dá)睿老師、和研究生助教熊偉麗老師。老師們認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)精神和深厚的理論水平都使我收益匪淺。在論文的撰寫過程中老師們給予我很大的幫助，幫助解決了不少的難點(diǎn)，使得論文能夠及時完成，這里一并表示真