投資銀行學(xué)課后習(xí)題(期末復(fù)習(xí)題)介紹-閱讀頁(yè)
2025-05-16 01:10本頁(yè)面
【正文】 C ）A．結(jié)構(gòu)性融資方式 B．導(dǎo)向性融資方式C．表外融資方式 D．低成本融資方式投資銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)有（ ABCD ）A．提前償付風(fēng)險(xiǎn) B．信用風(fēng)險(xiǎn)C．證券化風(fēng)險(xiǎn) D．法律風(fēng)險(xiǎn)下列屬于內(nèi)部增級(jí)的是（ ABC ）A．優(yōu)先/次級(jí)結(jié)構(gòu) B．建立利差賬戶(hù)C．超額抵押 D．第三方擔(dān)保下列屬于外部增級(jí)的是（ D ）A．優(yōu)先/次級(jí)結(jié)構(gòu) B．建立利差賬戶(hù)C．超額抵押 D．第三方擔(dān)保資產(chǎn)重組遵循的原則有（ ABCD ）A．最佳化原則 B．均衡原則C．低成本原則 D．增強(qiáng)流動(dòng)性原則三、判斷題所有資產(chǎn)均可以進(jìn)行證券化。（ ）資產(chǎn)證券化是一種低成本、低風(fēng)險(xiǎn)的融資方式。（ √ ）SPV可以從事證券化交易以外的任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和融資活動(dòng)。管理風(fēng)險(xiǎn)包括 決策風(fēng)險(xiǎn) 和 操作風(fēng)險(xiǎn) 兩種。建立VaR模型要確定三個(gè)關(guān)鍵的參數(shù)是 持有期限、觀察期限 和 置信水平 。風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)的 價(jià)格、概率 和 偏好 三因素。A．清算 B．資金存取C．客戶(hù)保證金 D．賬外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程一般包括（ ABCD ）A．風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B．風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估C．風(fēng)險(xiǎn)控制 D．風(fēng)險(xiǎn)決策下列屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則的有（ ABCD ）A．全面周詳原則 B．綜合考察原則C．量力而行原則 D．科學(xué)計(jì)量原則風(fēng)險(xiǎn)管理策略有（ ABC ）A．風(fēng)險(xiǎn)回避 B．分散策略C．風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D．風(fēng)險(xiǎn)消縮風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法存在的風(fēng)險(xiǎn)有（ A ）A．模型風(fēng)險(xiǎn) B．操作風(fēng)險(xiǎn)C．事件風(fēng)險(xiǎn) D．穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的程序包括（ ）A．情景分析 B．壓力模型、波動(dòng)性和相關(guān)性C．政策反應(yīng) D．建立價(jià)格映射對(duì)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值進(jìn)行補(bǔ)充的方法有（ ABCD ）A．壓力測(cè)試 B．情景分析C．返回檢驗(yàn) D．全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論三、判斷題風(fēng)險(xiǎn)可以分為靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)和動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)兩種。（ ）保險(xiǎn)屬于一種風(fēng)險(xiǎn)分散策略。（ ）歷史模擬法是一種非參數(shù)法。（ ）進(jìn)不進(jìn)行壓力測(cè)試無(wú)關(guān)緊要。投資銀行業(yè)的監(jiān)管目標(biāo)可以歸納為三點(diǎn)： 維護(hù)金融體系的安全與穩(wěn)定、保護(hù)公眾投資者的合法權(quán)益、促進(jìn)銀行公平競(jìng)爭(zhēng)，提高投資銀行的效率 。我國(guó)信息披露制度主要包括首次披露、 定期報(bào)告 和臨時(shí)報(bào)告。一、 不定項(xiàng)選擇題投資銀行完善內(nèi)部控制機(jī)制必須遵守的原則是（ ABCDE ）A．健全性原則 B．獨(dú)立性原則 C．相互制約原則D．防火墻制度 E．成本效益原則從其功能上來(lái)說(shuō)，投資銀行內(nèi)部控制機(jī)制的分類(lèi)包括（ ABC ）A．決策系統(tǒng) B．執(zhí)行系統(tǒng) C．監(jiān)督系統(tǒng) D．以上均正確制定內(nèi)控文本制度，必須遵守的原則有（ ABCDEF ）A．依法原則 B．可行性原則 C．權(quán)威性原則D．全面性原則 E．穩(wěn)健性原則 F．相互制約原則投資銀行業(yè)的監(jiān)管目標(biāo)主要有（ ABCD ）A．維護(hù)金融體系的安全與穩(wěn)定B．保護(hù)公眾投資者的合法權(quán)益C．促進(jìn)銀行公平競(jìng)爭(zhēng)，提高投資銀行的效率D．以上均正確根據(jù)對(duì)各國(guó)的考察，投資銀行業(yè)的監(jiān)管體制主要有（ ABCD ）三種類(lèi)型。A．英國(guó) B．荷蘭 C．新加坡 D．馬來(lái)西亞投資銀行業(yè)的監(jiān)管目標(biāo)主要有（ ABC ）A．維護(hù)金融體系的安全與穩(wěn)定B．保護(hù)公眾投資者的合法權(quán)益C．促進(jìn)銀行公平競(jìng)爭(zhēng)，提高投資銀行的效率D．以上均不是投資銀行的監(jiān)管中市場(chǎng)準(zhǔn)入的監(jiān)管有（ AC ）幾種類(lèi)型。A．經(jīng)營(yíng)報(bào)告制度 B．經(jīng)營(yíng)管理制度 C．資本比率限制D．收費(fèi)限制 E．繳納管理費(fèi)制度各國(guó)都在（ ABCD ）幾個(gè)方面對(duì)投資銀行實(shí)施了嚴(yán)格的監(jiān)管。（ √ ）集中監(jiān)管模式主要以美國(guó)、日本、巴西、墨西哥以及中國(guó)為代表。（ ）在注冊(cè)制條件下，投資銀行只要符合法律規(guī)定的設(shè)立條件，在相應(yīng)的證券監(jiān)管部門(mén)和證券交易部門(mén)注冊(cè)后便可以設(shè)立。（ √ ）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的完全性要求建立信息披露制度。 直接融資機(jī)制、間接融資機(jī)制 是現(xiàn)代兩大基本的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)融資機(jī)制和融資方式。金融衍生工具目前包括 金融遠(yuǎn)期合約、金融期貨、金融互換交易、金融期權(quán) 。二、不定項(xiàng)選擇題廣義的金融創(chuàng)新包括（ ABCD ）A．新的金融市場(chǎng) B．新的金融商品C．新的金融制度 D．新的金融機(jī)構(gòu)以及新的調(diào)節(jié)方式投資銀行金融創(chuàng)新的動(dòng)力是（ ABC ）A．追逐利潤(rùn) B．規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C．規(guī)避管制 D．法律限制20世紀(jì)60年代為了逃避金融監(jiān)管，人們推出了（ ABCD ）A．歐洲貨幣 B．歐洲債券 C．平行貸款 D．自動(dòng)轉(zhuǎn)賬所謂的20世紀(jì)80年代國(guó)際金融市場(chǎng)“四大發(fā)明”是（ ABCD ）A．票據(jù)發(fā)行便利 B．互換交易C．期權(quán)交易 D．遠(yuǎn)期利率協(xié)議投資銀行金融創(chuàng)新過(guò)程的幾個(gè)階段是（ ABCD ）A．發(fā)明與創(chuàng)新投資銀行 B．模仿與推廣C．拓展與改革 D．時(shí)滯與非均勻性金融衍生工具的特征是（ ABCD ）A．跨期性 B．杠桿性 C．聯(lián)動(dòng)性 D．不確定性或高風(fēng)險(xiǎn)性金融期貨的基本功能是（ ABCD ）A．套期保值功能 B．價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能C．投機(jī)功能 D．套利功能按照金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同，期權(quán)可分為（ ABCD ）A．股權(quán)類(lèi)期權(quán) B．利率期權(quán) C．貨幣期權(quán) D．金融期權(quán)和互換期權(quán)投資銀行積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，要（ ）A．盯住客戶(hù)需求，滿(mǎn)足客戶(hù)的需求是產(chǎn)品的核心B．盯住競(jìng)爭(zhēng)者行為C．運(yùn)用新技術(shù)成果D．研究國(guó)家政策，盯住國(guó)際市場(chǎng)投資銀行人才可分為（ ABCDE ）幾種類(lèi)型。（ √ ）歐式期權(quán)可在期權(quán)到期日或到期日之前的任何一個(gè)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?zhí)行。( √ )金融創(chuàng)新固有的杠桿性可以縮小投資頭寸。（ √ ）14
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