s金融衍生產(chǎn)品第七講-閱讀頁(yè)
2024-11-02 20:20本頁(yè)面
【正文】 – 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)交易 17 債券的定價(jià)公式 金償付比例為在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生狀況下本其中 ?????????????????????1))(2/()/l n () ) )()()((1(12212/211)(2tTddtTtTrKIddNKIdNFeDtrttTrt18 溢價(jià)的估值 ))))(()((1ln(1ln12/21210000??rKIdndNTrYSDTY?????????收益率溢價(jià)收益率 ? 期限對(duì)于價(jià)差的影響是不確定的 19 久期 ? 久期：平均回收期 的敏感性表示收益率對(duì)于＝＝久期：＝對(duì)于現(xiàn)金流折現(xiàn)模型：rAdrdAAC t eDCeANtrtNtrt/11???????20 帶保險(xiǎn)債券的久期（略） ? 需要注意的是 – 帶保險(xiǎn)債券收益的波動(dòng)是相當(dāng)大的，風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有發(fā)生與風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生存在很大的差異。 – 我國(guó)股票市場(chǎng)的波動(dòng)與此類(lèi)似。
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