序列的平穩(wěn)性及其檢驗-閱讀頁
2025-06-04 03:38本頁面
【正文】 ??????},1{/}1{/71tifTifTattxx14 利用方程 ()的估計參數(shù)定義退勢后的序列 ytd為 t = 1, 2, ? , T 然后，對退勢后的序列 ytd，應(yīng)用 ADF檢驗，即為DFGLS檢驗。 )(? ayy ttdt ?x ???tpiditidtdt uyyy ??? ?????111 ?? ???????0:0:10??HH15 EViews軟件中 單位根檢驗 操作說明： 雙擊序列名 ， 打開序列窗口 ， 選擇 View/unit Root Test，得到下圖 ： 單位根檢驗窗口 16 進行單位根檢驗必須定義 4項： 1． 選擇檢驗類型 在 Test type的下拉列表中 ， 選擇檢驗方法 。 可以使用這個選項決定序列中單位根的個數(shù) 。 一般而言 ， 一個序列經(jīng)過兩次差分以后都可以變?yōu)橐粋€平穩(wěn)序列 ， 也就是二階單整 I(2)。 這一選擇很重要 ， 因為檢驗統(tǒng)計量在原假設(shè)下的分布隨這 3種情況不同而變化 。 19 4． 定義序列相關(guān)階數(shù) 在 Lag lenth這個選項中可以選擇一些確定消除序列相關(guān)所需的 滯后階數(shù) 的準(zhǔn)則 。 定義上述選項后 ， 單擊 OK進行檢驗 。 單位根檢驗后 ， 應(yīng)檢查 EViews顯示的估計檢驗回歸 ，尤其是如果對滯后算子結(jié)構(gòu)或序列自相關(guān)階數(shù)不確定 ，可以選擇不同的右邊變量或滯后階數(shù)來重新檢驗 。 在用ADF進行單位根檢驗前 ， 需要設(shè)定序列的是否含有常數(shù)項或者時間趨勢項 。從圖 CPI圖形可以看出不含有線性趨勢項 。可以看出不能拒絕原假設(shè)，存在單位根。采用含有常數(shù)和趨勢項的形式。 24 檢驗結(jié)果顯示 ， CPI序列 接受原假設(shè) ， 因此 ， CPI序列是一個非平穩(wěn)的序列 。 因此 ， CPI序列是 1階單整序列 ， 即 CPI～ I(1)。在 ADF檢驗時選擇含有常數(shù)項和時間趨勢項，由 SIC準(zhǔn)則確定滯后階數(shù)（ p=4）。 26 將 GDP序列做 1階差分，然后對 ΔGDP進行 ADF檢驗（選擇含有常數(shù)項和時間趨勢項，由 SIC準(zhǔn)則確定滯后階數(shù)（ p=6））如下 ： 檢驗結(jié)果顯示， ΔGDP序列仍 接受存在單位根的結(jié)論。 27 再對 Δ GDP序列做差分，則 Δ 2GDP的 ADF檢驗（選擇不含常數(shù)項和趨勢項 , 由 SIC準(zhǔn)則確定滯后階數(shù)（ p=6））如下： 檢驗結(jié)果顯示，二階差分 序列 Δ 2GDP在 1%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)，接受不存在單位根的結(jié)論，因此可以確定 GDP序列是 2階單整序列，即 GDP ～ I (
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