平穩(wěn)時間序列分析(2)-閱讀頁
2025-06-01 11:07本頁面
【正文】 集合，即 },{ 21 特征根都在單位圓內(nèi)p??? ?AR(1)模型判斷平穩(wěn)性的條件 ? 特征根判別 特征方程為 特征根為 所以若 AR(1)平穩(wěn)，必有 ? 平穩(wěn)域判別 平穩(wěn)域為 }11|{ ??? ???? ?tttttt xxxx ???? ???? ?? 11 ，即0?? ??1|||| ?? ??AR(2)模型判斷平穩(wěn)性的條件 ? 特征方程為 ? 特征根 ? 平穩(wěn)域 24242211222111??????????????}11,{ 12221 ??? ????? ，且tttttttt xxxxxx ?????? ?????? ???? 22112211 ，即0212 ??? ????例 平穩(wěn)性判別 ?? ? ? ??? ? ??211i???212i??? 2 2 1 2 10. 5 , 0. 5 , 1. 5? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?2311???2312??? 2 2 1 2 10. 5 , 1. 5 , 0. 5? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?模型 特征根判別 平穩(wěn)域判別 結(jié)論 (1) 平穩(wěn) (2) 非 平穩(wěn) (3) 平穩(wěn) (4) 非 平穩(wěn) 1(1 ) t txx ????1( 2) t txx ??? ? ?12( 3 ) 0 .5t t t tx x x ???? ? ?tttt xxx ???? ?? 11 )4(作業(yè) P98 習題三 4 實驗 1理論（ sas簡介及數(shù)據(jù)集創(chuàng)建）
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