附件1-交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金20xx年第四季度報(bào)告-在線瀏覽
2024-10-01 10:48本頁(yè)面
【正文】 行股份有限公司 167。 ②本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此 ，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。 階段 凈值收益 率 ① 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率 ③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ① － ③ ② － ④ 過(guò)去三個(gè)月 % % % % % % 份額 累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 華夏現(xiàn)金增利證券投資基 金 份額 累計(jì)凈值 收益率 與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖 （ 20xx 年 4 月 7 日至 20xx 年 12 月 31 日） 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 3 167。 20xx 年加入華夏基金管理有限公司，歷任交易管理部交易員、華夏現(xiàn)金增利證券投資基金基金經(jīng)理助理。 ②證券從業(yè)的 含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 4 本基金管理人一貫公平對(duì)待旗下管理的所有基 金和組合，制定并嚴(yán)格遵守相應(yīng)的制度和流程，通過(guò)系統(tǒng)和人工等方式在各環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行。 華夏現(xiàn)金增利貨幣基金與中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣基金投資風(fēng)格相似。 報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn) 本基金存在異常交易行為。市場(chǎng)資金面呈現(xiàn)逐步變緊的態(tài)勢(shì)，貨幣市場(chǎng)利率大幅上升，回購(gòu)利率創(chuàng)出近兩年的新高，央行票據(jù)和短期融資券等固定利率產(chǎn)品收益率上行幅度均在 100BP以上。 報(bào)告期內(nèi)，本基金始終保持了較低的久期，同時(shí)持有較多以 Shibor 為基準(zhǔn)的浮息債，有效規(guī)避了市場(chǎng)利率快速上升帶來(lái)的利率風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)合理規(guī)劃資金的到期分布，較大力度滾動(dòng)投資于短期回購(gòu)及存款，使組合每月都有現(xiàn)金流入，流動(dòng)性始終保持在較好的水平；同時(shí)，由于短期融資券收益率大幅度上行后具備了較好的投資價(jià)值，本基金對(duì)其進(jìn)行了增持。 、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 展望 20xx年 1季度，預(yù)計(jì) CPI仍 將維持在較高水平，央行很可能繼續(xù)通過(guò)加息、上調(diào)存款準(zhǔn)備金率等方式收縮流動(dòng)性，貨幣市場(chǎng)仍面臨一定的利率風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。以 Shibor 為基華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 20xx年第 4季度報(bào)告 5 準(zhǔn)的浮息債在貨幣市場(chǎng)收益率整體上行的趨勢(shì)下具有較明顯的投資價(jià)值。 基于以上判斷，本基金在債券投資方面將繼續(xù)以浮息債和高收益的短期融資券為主，并將整體久期保持在較低水平，力求在控制利率風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)獲得較 高的利息收入。 珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，華夏現(xiàn)金增利基金將繼續(xù)奉行華夏基金管理有限公司“為信任奉獻(xiàn)回報(bào)”的經(jīng)營(yíng)理念，規(guī)范運(yùn)作，審慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào)。5 投資組合報(bào)告 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（ ％ ） 1 固定收益投資 5,023,965, 其中：債券 5,023,965, 資產(chǎn)支持證券 2 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 3,656,006, 其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 2,131,943, 4 其他各項(xiàng)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1