滬銅期貨量化交易策略教材-在線瀏覽
2025-04-09 10:25本頁(yè)面
【正文】 后，并將交易策略系統(tǒng)化。 ? 量化交易的操作方式 不求績(jī)效第一、不求賺取夸張利潤(rùn)，只求長(zhǎng)期穩(wěn)健的獲利，于市場(chǎng)中成長(zhǎng)并達(dá)到財(cái)富累積的復(fù)利效果。 ? 極其開(kāi)放模型 (策略 )的設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理技術(shù)、誤差矯正反饋檢驗(yàn)準(zhǔn)確率、快捷的下單速度。 量化交易的關(guān)鍵性優(yōu)勢(shì) ? 有效掌握多空趨勢(shì)，順勢(shì)操作，賺取波段利潤(rùn)。 ? 訊號(hào)指令簡(jiǎn)單明確，操作方式輕松一致。 ? 大賺小賠的優(yōu)異穩(wěn)定性。 策略構(gòu)成簡(jiǎn)要 ? 初始階段資金管理策略：初始 70%倉(cāng)位，低于某數(shù)值時(shí)繼續(xù)降低倉(cāng)位，數(shù)值回升時(shí)反向增加倉(cāng)位。 ? 交易運(yùn)行階段資金管理策略：收益率正數(shù)之上標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)位、按比例加倉(cāng)復(fù)利運(yùn)行、動(dòng)態(tài)加減倉(cāng)位。 ? 作為隔夜趨勢(shì)型交易策略，其單利運(yùn)行下的 %年化收益率已非?？捎^，最大的風(fēng)險(xiǎn)就是運(yùn)行初期的回撤風(fēng)險(xiǎn)，一旦收益率累積上升之后的回撤對(duì)運(yùn)行影響極小。和國(guó)內(nèi)目前普遍的 TB輸入輸出相比準(zhǔn)確度接近 100%， TB數(shù)據(jù)驗(yàn)證目前存在諸多問(wèn)題，實(shí)盤與理論盤會(huì)相差巨大。 2023年收益率統(tǒng)計(jì) （無(wú)資金管理策略） 2023年收益率統(tǒng)計(jì) （無(wú)資金管理策略） 2023年收益率統(tǒng)計(jì) （無(wú)資金管理策略） 2023年收益率統(tǒng)計(jì) （無(wú)資金管理策略） 2023年收益率統(tǒng)計(jì) （無(wú)資金管理策略） 2023年收益率統(tǒng)計(jì) （無(wú)資金管理策略） 本策略數(shù)據(jù)回測(cè)及跟蹤說(shuō)明 ? 2023年 2023年數(shù)據(jù)為歷史回測(cè)， 2023年至今數(shù)據(jù)為模擬盤跟蹤， 收益率統(tǒng)計(jì)按結(jié)算價(jià)統(tǒng)計(jì) 。 ? TB歷史測(cè)試數(shù)據(jù)目前有很大誤差，本策略測(cè)試采用TB測(cè)試與人工點(diǎn)對(duì)點(diǎn)復(fù)查，不存在誤差。 ? 持倉(cāng)日： 376日，空倉(cāng)日：1020日。 ? 20%以上回撤出現(xiàn) 8次 。處理回撤最最重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)在賬戶運(yùn)行初期，其次是運(yùn)行中。 最大回撤處介入 【 無(wú)資金管理策略 】 （ 2023年
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