滬銅期貨量化交易策略教材(已修改)
2025-03-16 10:25 本頁(yè)面
【正文】 “螞蟻 2號(hào)” 滬銅期貨量化交易策略 哈爾濱 螞蟻的啟示 ? 螞蟻雖小，但力大無(wú)窮。 ? 螞蟻雖小，但靈活機(jī)智。 ? 螞蟻雖小，但懂得持之以恒。 何為量化交易 ? 量化交易系統(tǒng)是指設(shè)計(jì)人員將交易策略的邏輯與參數(shù)在電腦程序運(yùn)算后，并將交易策略系統(tǒng)化。當(dāng)趨勢(shì)確立時(shí)，系統(tǒng)發(fā)出多空訊號(hào)鎖定市場(chǎng)中的價(jià)量模式，并且有效掌握價(jià)格變化的趨勢(shì)，讓投資人不論在上漲或下跌的市場(chǎng)行情中，都能輕松抓住趨勢(shì)波段，進(jìn)而賺取波段獲利。 ? 量化交易的操作方式 不求績(jī)效第一、不求賺取夸張利潤(rùn)，只求長(zhǎng)期穩(wěn)健的獲利，于市場(chǎng)中成長(zhǎng)并達(dá)到財(cái)富累積的復(fù)利效果。 經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)期操作，年獲利率可保持在一定水準(zhǔn)之上。 ? 極其開(kāi)放模型 (策略 )的設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理技術(shù)、誤差矯正反饋檢驗(yàn)準(zhǔn)確率、快捷的下單速度。這四項(xiàng)組成了整個(gè)量化交易系統(tǒng)。 量化交易的關(guān)鍵性優(yōu)勢(shì) ? 有效掌握多空趨勢(shì)，順勢(shì)操作，賺取波段利潤(rùn)。 ? 有效依靠程序化系交易，策略明確，可排除人為貪婪及恐懼等因素。 ? 訊號(hào)指令簡(jiǎn)單明確，操作方式輕松一致。 ? 穩(wěn)健的投資報(bào)酬率。 ? 大賺小賠的優(yōu)異穩(wěn)定性。 ? 有效的風(fēng)險(xiǎn)控管。 策略構(gòu)成簡(jiǎn)要 ? 初始階段資金管理策略：初始 70%倉(cāng)位，低于某數(shù)值時(shí)繼續(xù)降低倉(cāng)位，數(shù)值回升時(shí)反向增加倉(cāng)位。 ? 交易策略：共振下的趨勢(shì)跟蹤策略 (隔夜 )、不涉及數(shù)據(jù)最優(yōu)化問(wèn)題及滑點(diǎn)問(wèn)題。 ? 交易運(yùn)行階段資金管理策略：收益率正數(shù)之上標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)位、按比例加倉(cāng)復(fù)利運(yùn)行、動(dòng)態(tài)加減倉(cāng)位。 策略簡(jiǎn)述 ? 策略有效性已得到 6年歷史數(shù)據(jù)測(cè)試驗(yàn)證 ，時(shí)間跨度大，且覆蓋了滬銅各個(gè)周期要素。 ? 作為隔夜趨勢(shì)型交易策略，其單利運(yùn)行下的 %年化收益率已非?？捎^，最大的風(fēng)險(xiǎn)就是運(yùn)行初期的回撤風(fēng)險(xiǎn)，一旦收益率累積上升之后的回撤對(duì)運(yùn)行影響極小。 ? 本策略相
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