時(shí)間序列分析初步課件-在線瀏覽
2025-04-04 11:22本頁(yè)面
【正文】 jtultr ad edpcltr ad eultr ad edpcdp????????????????????????8 在 Eviews統(tǒng)計(jì)軟件的應(yīng)用 ?在主菜單中選擇 Quick/Estimate VAR ?或者在主窗口命令行輸入 var ?在變量滯后區(qū)間（ lag intervals）中給出每個(gè)內(nèi)生變量的滯后階數(shù) 9 10 11 格蘭杰（ Granger）因果檢驗(yàn) 12 格蘭杰檢驗(yàn)的理念 ?問：兩個(gè)變量之間在時(shí)間上有先導(dǎo)－滯后關(guān)系，我們能不能從統(tǒng)計(jì)上偵破其因果導(dǎo)向呢？ 13 格蘭杰檢驗(yàn)的回歸方程 tmjjtjmiitittnjjtjniitituYXXuYXY211111??????????????????????其中 u1t與 u2t是不相關(guān)的。 15 格蘭杰檢驗(yàn)中存在的問題 ?因果方向和所含滯后項(xiàng)的個(gè)數(shù)可能有重要的關(guān)系！?。? ?戴維斯和麥金農(nóng)的建議：滯后期數(shù)寧多無少！ 16 例子： GDP與進(jìn)出口之間的因果關(guān)系 ?檢驗(yàn) GDP與進(jìn)出口之間誰(shuí)是因？誰(shuí)是果？ 17 在 Eviews統(tǒng)計(jì)軟件的應(yīng)用 1. 選擇兩個(gè)變量，如 lgdp和 ltrade以 group的形式打開： open/as group 2. 在 view菜單中主菜單中選擇格蘭杰檢驗(yàn)：view/Granger Causality 3. 選擇滯后期，稍大一些 18 檢驗(yàn)結(jié)果 結(jié)論： GDP是進(jìn)出口總額的原因 19 單位根檢驗(yàn) 20 謬誤回歸 ? 謬誤回歸（ Spurious regression） ? 當(dāng)用一個(gè)時(shí)間序列對(duì)另一個(gè)時(shí)間序列做回歸時(shí)，雖然兩者之間并無任何意義的關(guān)系，但是常常會(huì)得到一個(gè)很高的 R2值。這樣的回歸結(jié)果就是謬誤的。 ? 如果時(shí)間序列是 平穩(wěn)的 ，那么是可以用 OLS做回歸的。 ?一個(gè)具體的數(shù)據(jù)集可視為隨機(jī)過程的一個(gè)（特殊的）實(shí)現(xiàn)（ realization）（也就是一個(gè)樣本）。 22 平穩(wěn)隨機(jī)過程 (stationary stochastic process) ?如果一個(gè)隨機(jī)時(shí)間序列 Yt滿足以下性質(zhì)，則Yt是平穩(wěn)的（弱平穩(wěn)）： ?均值： E(Yt) = ? (常數(shù) ) ?方差： var(Yt) = ?2 (常數(shù) ) ?協(xié)方差： ?k= E[(Yt ?) (Yt+k ?) ] (只與間隔有關(guān) ) ?一個(gè)時(shí)間序列不是平穩(wěn)的，就稱為非平穩(wěn)時(shí)間序列； 23 平穩(wěn)時(shí)間序列 ?平穩(wěn)性的解釋： ?指時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)規(guī)律不隨時(shí)間的推移而發(fā)生變化。 ?有時(shí)，不平穩(wěn)性也許是由于均值起了變化。 ?實(shí)際中，只有極少數(shù)時(shí)間數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的。 ?單位根檢驗(yàn) 26 白噪聲序列（ white noise） ?如果隨機(jī)序列 ut是遵從零均值、同方差、無自相關(guān)，則稱之為白噪聲序列。這時(shí)若用最小二乘法，將得到 偽回歸 。 ?在經(jīng)濟(jì)學(xué)中一個(gè)有單位根的時(shí)間序列叫做隨機(jī)游走 （ random walk）。醉漢離開酒吧后在時(shí)刻 t移動(dòng)一個(gè)隨機(jī)的距離 ut，如果他無限地繼續(xù)游走下去，他將最終漂移到離酒吧越來越遠(yuǎn)的地方。 30 隨機(jī)游走的表達(dá)式 Yt=?Yt1+ ?t (1) 等價(jià)于： Yt Yt1 =?Yt1 Yt1 + ?t 等價(jià)于： Yt Yt1 =(?1)Yt1 + ?t 等價(jià)于： ?Yt=? Yt1+ ?t (2) ?“有單位根”＝“ ?=1”＝“ ?=0” 31 單整（求積）
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