流動性風險課件-在線瀏覽
2025-02-09 07:00本頁面
【正文】 8中的凈流動性頭寸，列出了一家假設的貨幣中心銀行的管理層對流動性來源和流動性使用的預期。 同類比率比較 ? 就是把該存款機構的某些重要比率和資產(chǎn)負債特征（比如貸款與存款之比，借款與總資產(chǎn)之比，貸款承諾與資產(chǎn)之比等等），與本地同等規(guī)模的存款機構的情況進行對比。 ? 如果存款機構已經(jīng)達到或正接近于購入資金市場的借款限額的話，那么這意味著未來可能會遇到流動性問題。 流動性指數(shù) ? 流動性指數(shù) （ liquidity index）是由美聯(lián)儲的吉姆 ? 流動性指數(shù)始終位于 0~1之間。 ? 立即甩賣資產(chǎn)的價格與公平市場價格的差別越大，存款機構資產(chǎn)組合的流動性越小。 例 171 流動性指數(shù)的計算 （ p502） 融資缺口和融資要求 ? 銀行經(jīng)常會把平均存款基數(shù)（包括活期存款在內(nèi)）作為核心資金來源。 ? 融資缺口 （ financing gap）定義為，銀行平均貸款與平均（核心）存款之差，即： 融資缺口 = 平均貸款 平均存款 ? 如果該融資缺口為正數(shù)，那么，銀行就必須通過動用現(xiàn)金和流動性資產(chǎn)，以及在貨幣市場借入資金來進行彌補。 ? 具體而言，銀行的融資缺口越大，持有的流動性資產(chǎn)越多，那么，它需要在貨幣市場借入的資金越多，而且由于依賴貨幣市場而面臨的流動性風險也越大。 期限梯級分析和事態(tài)分析 ? 2023年 2月，國際清算銀行（ BIS）針對流動性風險（即凈資金或融資要求）的計量而設計出了一種期限梯級分析法（ Maturity Ladding method）。 ? 確定這些數(shù)據(jù)之后，就可以利用期限梯級模型，來對每日或某一期限內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出情況進行比較。 ? P504， Table179 表 17 1 0 使用 BIS 期限梯級模型來確定凈資金要求（單位：百萬美元） 1 天 1 個月 6 個月 現(xiàn)金流入 到期資產(chǎn) $10 1 50 1500 可出售的非到期資產(chǎn) 12 2 50 4000 可獲取的存款負債 15 2 00 2023 已有的信貸額度 12 1 00 750 證券籌資的能力 5 50 400 $54 $ 750 $86 5 0 現(xiàn)金流出 到期負債 $30 $ 490 $450 0 信貸額度承諾和其他或有負債 1 6 300 296 0 非 預期的現(xiàn)金流出 4 10 40 $50 $ 800 $75 0 0 凈 融資要求 $4 （ $50 ） $11 5 0 累積 凈融資要求 $4 （ $ 46 ） $11 04 BIS的事態(tài)分析法 （ BIS Scenario Analysis） ? 異常情況下存款機構的流動性管理， BIS提出事態(tài)分析法。在每種事態(tài)下，存款機構都應該設法了解出現(xiàn)巨額流動性波動的原因。 ? 根據(jù) BIS事態(tài)分析法（ BIS Scenario Analysis），存款機構需要通過對某種事態(tài)下，各種資產(chǎn)和負債現(xiàn)金流發(fā)生概率的估計，來確定這些現(xiàn)金流出現(xiàn)的時間。當發(fā)生市場
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