流動性風險管理培訓課程-在線瀏覽
2025-02-23 01:28本頁面
【正文】 流動資產(chǎn) 總資產(chǎn) 該比率越大，流動性越高。 ? 當銀行的負債大于資產(chǎn)，出現(xiàn)資金過剩，這種情況對銀行不構(gòu)成流動性風險。 產(chǎn)生流動性缺口的原因 原因有二： ? 資產(chǎn)和負債之間不匹配的余額（ “靜態(tài)缺口”） ? 資產(chǎn)和負債的不斷變化 （“動態(tài)缺口”） “ 邊際缺口 ”的概念，它等于銀行資產(chǎn)的變化值減去銀行負債變化值。 ? 假若資產(chǎn)和負債不斷發(fā)生損耗，資產(chǎn)和負債的代數(shù)變化值都為負數(shù)。 2023/2/9 23 銀行邊際缺口 時段 1 2 3 4 5 6 資產(chǎn) 1 000 900 700 650 500 300 負債 1 000 800 500 400 350 100 缺口 0 100 200 250 150 200 資產(chǎn)攤提（損耗） 100 200 50 150 200 負債攤提 200 300 100 50 250 邊際缺口 100 100 50 100 50 累計性邊際缺口 100 200 250 150 200 流動性缺口分析法的不足 ? 將資金需求量與資金供給量進行簡單相減，忽略了不同資金來源渠道和不同資金運用方式之間流動性差異 。大多 數(shù)商業(yè)銀行重視對 四五周 之后的流動性缺口分析。 ? 不穩(wěn)定融資所代表的是銀行必須通過“不穩(wěn)定負債”籌集的新資金。 三、流動性風險管理技術(shù) ? 資產(chǎn)流動性 管理技術(shù) ? 負債流動性 管理技術(shù) 資產(chǎn)流動性衡量法 流動性需要測定法 資產(chǎn)流動性保持法 開拓和保持較多的可以隨時取得的主動型負債 對傳統(tǒng)的各類存款進行多形式的開發(fā)和創(chuàng)新 開辟新的有利于流動性的存款服務(wù) 資產(chǎn)流動性衡量法 ? 存貸比率 = 貸款總額 /存款總額 ? 流動比率 = 流動性資產(chǎn) /全部負債 ? 超額儲備比率 = 超額儲備 /存款總額 ? 流動性資產(chǎn)減易變性負債 流動性需求測定法 ? 流動性需要計算表法 該方法認為一家銀行一定時期內(nèi)所需要的流動性是由三個因素引起的： ? 存款 增加或減少引起的資金流入或流出 ? 貸款 或 投資 增加或減少引起的資金流入或流出 ? 法定存款準備金 隨存款的變化而增加或減少銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)。 流動性需求測定法 ? 經(jīng)驗公式法 1. 對儲蓄存款的預測 儲蓄存款增長額預測值 = 預測期居民收入總額 * (報告期居民儲蓄存款增長額 /報告期居民收入額 ) + 其他因素 2. 對企業(yè)存款的預測 企業(yè)存款平均余額預測值 = 預測期銷售計劃數(shù) * （報告期企業(yè)存款平均余額 /報告期企業(yè)銷售總額） * （ 1 流動資金周轉(zhuǎn)加速率） + 其他因素 3. 企業(yè)貸款預測 ? 工農(nóng)業(yè)企業(yè)流動資金貸款預測 預測期貸款需求量 = 預測期工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 * （報告期企業(yè)貸款平均余額 /報告期共總業(yè)總產(chǎn)值） * （ 1 – 流動資金周轉(zhuǎn)加速率） 自由流動資金和不合理資金占用 流動性需求測定法
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