流動性風(fēng)險管理課件-在線瀏覽
2025-02-09 05:54本頁面
【正文】 流動性，也就是資產(chǎn)流動性管理。 二是直接在金融市場上“購買”流動性，也就是負(fù)債流動性管理。 流動性問題原因分析 大多數(shù)銀行流動性問題產(chǎn)生于銀行外部，是銀行客戶金融行為的結(jié)果。 例如，一家公司缺少流動儲備時，當(dāng)事人就會請求貸款或從其存款金額中提取，這就會要求這家公司開戶的銀行拿出額外資金。那些大量依靠保證金購買股票的投資者不得不拿出額外的資金以為其股票貸款擔(dān)保，他們大批涌向銀行提款，使資本市場的流動性危機(jī)變成銀行的流動性危機(jī)。 與到期日不匹配情況相關(guān)的主要是銀行持有非常高比例的負(fù)債，而這些負(fù)債需隨時支付，如活期存款、可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶和貨幣市場借款。當(dāng)利率上升時，一些存款人會提取資金以到別處尋找更高的回報。這樣，利率變動會同時影響客戶對存款的需求和對貸款的需求。而且，利率變動會影響銀行為籌集額外的流動性資金而需要出售的資產(chǎn)的市場價值，并直接影響在貨幣市場借款的成本。當(dāng)銀行因暫時現(xiàn)金不足不能兌付支票或滿足提取存款要求而不得不關(guān)閉出納臺和出納機(jī)時，銀行客戶會作出何種反應(yīng)，這可能會導(dǎo)致擠兌危機(jī)，危機(jī)銀行的生存。直到FDIC成立。 流動性衡量 從商業(yè)銀行保持流動性的方法來看 ， 根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表中的項(xiàng)目來衡量流動性較為容易 ， 而衡量銀行購買流動性的能力則較難 。 銀行未來的現(xiàn)金流入與流出和利率變動及信用風(fēng)險等因素密切相關(guān) ， 衡量流動性的準(zhǔn)確程度顯然受到這些因素的影響 。 總資產(chǎn) ?該比率越高 ， 表明銀行的流動性越強(qiáng) 。 總資產(chǎn) ?該比率高則流動性充足 。 總資產(chǎn) 該比率同上兩個比率一樣 ， 越高則流動性愈強(qiáng) 4） 同業(yè)拆借凈值率 =（ 同業(yè)拆出 — 同業(yè)拆入 ） 247。 5） 流動資產(chǎn)比率 =(現(xiàn)金 +同業(yè)存款 +政府債券 +同業(yè)拆借凈值 )247。 6） 能力比率 =（ 凈貸款 +租賃凈額 ） 247。 7） 抵押證券比率 =抵押證券 247。 貨幣市場負(fù)債 =（ 現(xiàn)金 +短期政府債券 +政府資金貸款 +逆回購協(xié)議 ） 247。 2） 短期投資與敏感負(fù)債率 =短期投資 247。 3） 核心存款比率 =核心存款 247。 該比率在一定程度上反映了銀行的流動性能力 。 4） 存款結(jié)構(gòu)比率 =活期存款 247。 – 該比率衡量銀行資金的穩(wěn)定性 ， 比率越低則穩(wěn)定性越高， 可減少流動性需要 ?？偞婵? 經(jīng)紀(jì)存款包括幾筆資金（通常等于或少于 10萬美元，以獲取存款保險的好處），這些資金由證券經(jīng)紀(jì)人為其客戶存入愿付最高利息的銀行。 該指標(biāo)為一個負(fù)面指標(biāo)，比率越低，流動性越強(qiáng)。 在經(jīng)濟(jì)高漲時期 ， 由于貸款需求旺盛 ， 流動性指標(biāo)一般是下降的 ， 而在經(jīng)濟(jì)衰退時期則上升 。 流動性指標(biāo)的共同缺陷：他們都是存量指標(biāo)而非流量指標(biāo)，都只是某一時點(diǎn)上資產(chǎn)或負(fù)債的數(shù)量值；都沒有考慮銀行在金融市場上獲得流動性的能力。 銀行的信譽(yù)也極大的影響銀行的流動性能力，但是所有的數(shù)量指標(biāo)都難以用來衡量銀行的信譽(yù)。 流動性覆蓋率旨在確保商業(yè)銀行在設(shè)定的嚴(yán)重流動性壓力情景下，能夠保持充足的、無變現(xiàn)障礙的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，并通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)來滿足未來 30日的流動性需求。 %1 0 030??日現(xiàn)金凈流出量未來優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備流動性覆蓋率凈穩(wěn)定資金比例旨在引導(dǎo)商業(yè)銀行減少資金運(yùn)用與資金來源的期限錯配，增加長期穩(wěn)定資金來源，滿足各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)對穩(wěn)定資金的需求。 所需的穩(wěn)定資金等于商業(yè)銀行各類資產(chǎn)或表外風(fēng)險暴露項(xiàng)目與相應(yīng)的穩(wěn)定資金需求系數(shù)乘積之和，穩(wěn)定資金需求系數(shù)是指各類資產(chǎn)或表外風(fēng)險暴露項(xiàng)目需要由穩(wěn)定資金支持的價值占比。 商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于 75%。 %100??流動性負(fù)債余額流動性資產(chǎn)余額流動性比例： 銀行流動性隨存款增加和貸款減少而增大 銀行流動性隨存款減少和貸款增加而降低 流動性缺口 =資
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