流動性風(fēng)險系統(tǒng)v1-在線瀏覽
2025-02-09 07:00本頁面
【正文】 面 。在這一時期，我國并沒有完全意義上的商業(yè)銀行，資金運用都是按照計劃進(jìn)行的，不存在流動性風(fēng)險管理的問題。國家恢復(fù)并新建了一大批銀行和非銀行機(jī)構(gòu)，實行統(tǒng)存統(tǒng)貸為信貸差額包干制度，未能完整實行資產(chǎn)負(fù)債管理。 2023 年 7 月 15 日為止，四家國有商業(yè)銀行全部實現(xiàn)股份制改革并成功上市，一些銀行開始使用 VAR 風(fēng)險價值、壓力測試、情景模擬、蒙特卡羅模擬等先進(jìn)的風(fēng)險管理技術(shù)進(jìn)行流動性風(fēng)險管理。 ? 2023年 9月 《 穩(wěn)健的流動性風(fēng)險管理與監(jiān)管準(zhǔn)則 》 ? 2023年 12月 《 建立流動性風(fēng)險監(jiān)管國際標(biāo)準(zhǔn)：流動性風(fēng)險計量、標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測的國際框架 》 ? 提出兩個新指標(biāo)：流動覆蓋率 (2023年 1月 1日引入 )和凈穩(wěn)定融資比率 ? 7年過渡期，兩項指標(biāo)于 2023年 1月 1日均須達(dá)到 100% ? 2023年 《 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引 》 及 《 關(guān)于進(jìn)一步加強流動性風(fēng)險管理的通知 》 ? 2023年對大型銀行沿用現(xiàn)行指標(biāo)，存貸比不高于75%，流動性比率不應(yīng)低于 25%，核心負(fù)債信存度不低于 60%；暫對定凈負(fù)債穩(wěn)定度不低于100%； ? 所有銀行兩項流動性新指標(biāo)于 2023年達(dá)到 100% 項目概述 《 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引 》 中規(guī)定的壓力測試場景： 實施要求： ? 至少每季度應(yīng)進(jìn)行一次常規(guī)壓力測試 ? 在出現(xiàn)市場劇烈波動等情況或在銀監(jiān)會要求下，應(yīng)針對特定壓力情景進(jìn)行臨時性、專門壓力測試 壓力情景的假設(shè)條件包括但不限于： ? 流動性資產(chǎn)價值的侵蝕 ? 零售存款的大量流失 ? 批發(fā)性融資來源的可獲得性下降 ? 融資期限縮短和融資成本提高 ? 交易對手要求追加保證金或擔(dān)保 ? 交易對手的可交易額減少或總交易對手減少 ? 主要交易對手違約或破產(chǎn) 項目概述 《 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理指引 》 中規(guī)定的壓力測試場景： 壓力情景的假設(shè)條件包括但不限于（續(xù)）： ? 表外業(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易、超出合約義務(wù)的隱性支持對流動性的損耗 ? 信用評級下調(diào)或聲譽風(fēng)險上升 ? 母行或子行、分行出現(xiàn)流動性危機(jī)的影響 ? 多個市場突然出現(xiàn)流動性枯竭。 系統(tǒng)方案 流動性管理需要關(guān)注的問題 巴 3指標(biāo) 系統(tǒng)方案 流動性管理目標(biāo)與原則 管理原則 流動性風(fēng)險管理原則為：審慎、細(xì)化。 管理目標(biāo) 流動性管理著眼于盈利訴求與流動性風(fēng)險的平衡， 2023年度資產(chǎn)負(fù)債管理重點是流動性風(fēng)險管理：實現(xiàn)外部政策動態(tài)調(diào)整、流動性平穩(wěn)、內(nèi)部盈利目標(biāo)三者之間的和諧與平衡 。 ? 專業(yè)的流動性風(fēng)險管理團(tuán)隊 ? 日頻度的流動性計算引擎 ? 高敏感性的流動性風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo) ? 合理有力的流動性風(fēng)險管理流程和授權(quán)、考核機(jī)制 ? 中長期目標(biāo)：在確保流動性平穩(wěn)的前提下，逐漸降低流動性風(fēng)險管理成本，實現(xiàn)有效率的流動性管理； ? 反應(yīng)機(jī)制：及時性、主動性、前瞻性 流動性風(fēng)險管理由被動反應(yīng)逐漸向及時性、主動性、前瞻性過渡 目 錄 項目概述 系統(tǒng)方案 系統(tǒng)總體設(shè)計 系統(tǒng)計量 系統(tǒng)約束 系統(tǒng)設(shè)計 流動性管理系統(tǒng)架構(gòu) 系統(tǒng)設(shè)計 流動性管理系統(tǒng)功能（ 1/2） 1. 每日計算銀行的現(xiàn)金流量及期限錯配情況，并可分幣種、按銀行整體或按機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)條線分別進(jìn)行計算和分析； 2. 計算有關(guān)流動性風(fēng)險的比率和其他指標(biāo)，并根據(jù)需要適時進(jìn)行監(jiān)測和控制； 3. 及時、有效地對銀行大額資金流動進(jìn)行實時監(jiān)測和控制； 4. 適時報告銀行所持有流動性資產(chǎn)的構(gòu)成和市場價值； 5. 定期核查是否符合流動性風(fēng)險管理政策和限額； 6. 及時地、有
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1