期貨從業(yè)人員考試試卷(基礎(chǔ)知識(shí)部分)(往年考卷-僅供參考)-在線瀏覽
2024-08-08 14:45本頁面
【正文】 7月1日買進(jìn)20手9月份大豆合約，成交價(jià)格2050元/噸。請問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下，8月1日對(duì)沖平倉時(shí)基差應(yīng)為（ ）元/噸能使該加工商實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。半年后，該工廠以$，并以$，則該工廠凈進(jìn)貨成本為＄（ ）/加侖。，若建倉后市場行情與預(yù)料相同并已使投機(jī)者盈利，則可以（ ）。，某客戶在大連商品交易所開倉買進(jìn)7月份大豆期貨合約20手，成交價(jià)格2220元/噸，當(dāng)天平倉10手合約，成交價(jià)格2230元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格2215元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天的平倉盈虧、持倉盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是（ ）。，每個(gè)周期都是由（ ）組成。（ ）。，持倉量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降，持倉量和交易量均增加，雙方均為平倉時(shí)，持倉量下降，交易量增加，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉量不變，可以考慮建倉的有（ ）。，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）元。，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（ ）。，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無套利區(qū)間的下界，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無套利區(qū)間的上界，正向套利才能獲利。（ ）。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（ ）。則其損益平衡點(diǎn)為（ ）美分/蒲式耳。，賣出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于（ ）。，期貨投資基金的主要管理人是 （ ）。，則表明有可能（ ）。%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。（EURIBOR）期貨合約。，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是（ ）元/噸。（ ）方面是不同的。（ ）。（ ）價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供良好途徑。，市場流動(dòng)性小，（ ）不是會(huì)員制期貨交易所的特征。（ ）。，實(shí)現(xiàn)了期貨合約無基礎(chǔ)現(xiàn)貨市場的衍生品種有（ ）。（ ）這幾個(gè)方面著手。，也可用于食品加工或作為肥料使用,主要考慮的因素是（ ）。=平倉盈虧+持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當(dāng)日開倉持倉盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價(jià)開倉當(dāng)日結(jié)算價(jià)）持倉量=平歷史倉盈虧+平當(dāng)日倉盈虧（ ）。，其中包括（ ）。，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單以外的貨物進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)（ ）。,及時(shí)安排交割商品的運(yùn)輸（ ）的情況時(shí)，交易所要實(shí)行強(qiáng)行平倉。，收獲季節(jié)時(shí)基差擴(kuò)大，收獲季節(jié)時(shí)基差縮小，收獲季節(jié)過去后，基差開始縮小，收獲季節(jié)過去后，基差開始擴(kuò)大（ ）。（ ）。，并做了賣出套期保值。甲提議基差交易，提出確定價(jià)格的原則是比10月期貨價(jià)低3美分/蒲式耳，雙方商定給乙方20天時(shí)間選擇具體的期貨價(jià)。試問如果兩周后，小麥期貨價(jià)格大跌，乙方執(zhí)行合同，雙方交易結(jié)果是（ ）?！摆呁浴?現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格趨于一致：（ ）。，交易者應(yīng)該事先為自己確定（ ），作好交易前的心理準(zhǔn)備。，遠(yuǎn)期合約價(jià)格大幅度上升，近期合約價(jià)格大幅度上升
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