古扎拉蒂-經(jīng)濟計量學(xué)習(xí)題答案-在線瀏覽
2025-08-15 01:54本頁面
【正文】 。在橫軸上，把變量值(如OLS殘差)劃分為若干適當(dāng)?shù)膮^(qū)間，在每個區(qū)間上，建立高度與觀察值個數(shù)即頻率相一致的長方形。受限最小二乘法：采用OLS法估計受限模型就稱為受限最小二乘法。四、簡答題1. 三變量總體回歸函數(shù)E(Yt)=B1+B2X2t+B3X3t中，B2和B3稱為偏回歸系數(shù)，也稱為偏斜率系數(shù)。同樣地，B3度量了在X2保持不變的情況下，X3單位變動引起Y的均值E(Y)的變化量。（2）當(dāng)價格對截距和年代回歸時，年代變量的t=1，模型2的大于模型1的，因此，應(yīng)增加該變量。（4）當(dāng)價格對截距、年代和人數(shù)回歸時，年代變量的t=1，人數(shù)變量的t=1。（5）模型2中，年代變量的t值的平方等于模型的F值；模型3中，人數(shù)變量的t值的平方等于模型的F值。（6）對于多元回歸模型，t與F之間則不存在等式(1)。與其他點彈性值隨X而變化不同，該值是個常數(shù)，因此，雙對數(shù)模型又稱為不變彈性模型。增長率模型：對數(shù)—線性模型最簡單的PRF形式為：lnYt=B1+B2t+ut，斜率系數(shù)，可表示增長率，因此對數(shù)—線性模型又稱為增長率模型。三、簡答題1. 考慮如下三變量對數(shù)線性模型：lnYi=B1+B2lnX2i+B3lnX3i+ui其中，偏斜率系數(shù)B2和B3又稱為偏彈性系數(shù)。由于X3的影響保持不變，所以稱此彈性為偏彈性。總之，在多元對數(shù)線性模型中，每一個偏斜率系數(shù)都度量了在其他變量保持不變的條件下，因變量對某解釋變量的偏彈性。ANCOVA模型：協(xié)方差分析模型，是指回歸中既有定性，又有定量解釋變量的模型。如果違背上述原則，如選擇m個虛擬變量，則將陷入虛擬變量陷阱，即虛擬變量之間存在完全共線性。第1章一、填空1. 擬合即（ ）的意思，擬合直線是指直線對（ ）的近似。他發(fā)現(xiàn)一個規(guī)律：父母高，子女也高；父母矮，子女也矮。簡記為，回歸即指回歸到（ ）。二、單項選擇題1. 下列函數(shù)中，哪個是參數(shù)線性但非變量線性的函數(shù)？A. E(Y)=B1+B2 B. E(Y︱Xi)=B1+B2Xi C. Yi=B1+B2Xi+ui D. =b1+b2Xi2. 下列函數(shù)中，哪個是變量線性但非參數(shù)線性的函數(shù)？A. E(Y)=B1+B2 B. E(Y)=B1+Xi C. E(Y︱Xi)=B1+B2Xi D. =b1+b2Xi三、名詞解釋總體；樣本；隨機實驗；估計量；估計值；變量線性；參數(shù)線性四、簡述1. 奧卡姆剃刀原則如何應(yīng)用到模型設(shè)定中？2. 什么是非隨機總體回歸函數(shù)？什么是隨機總體回歸函數(shù)？什么是非隨機樣本回歸函數(shù)？什么是隨機樣本回歸函數(shù)？五、論述題什么是普通最小二乘法？（按教材內(nèi)容回答，不必按講義，因它太細了）第3章一、填空1. 如果連續(xù)隨機變量的概率密度函數(shù)（PDF）有如下形式：f(x)=, (∞x∞)其中，μ和σ2分別是分布的均值和方差，那么該變量被稱為是（ ）分布的，其圖形呈（ ）。3. 如果隨機樣本X1, X2, …, Xn來自均值為μX, 方差為的任一總體，則隨著樣本容量無限增大，樣本均值趨于（ ），其均值為μX, 方差為。4. 如果，則變量Z=～（ ），前提是μX和已知。5. 假設(shè)樣本均值服從正態(tài)分布，即，前提是真實方差已知。6. 令Z1, Z2, …, Zk為獨立的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量，則變量服從k個自由度的（ ）分布。A. 它圍繞其均值對稱地分布B. 正態(tài)曲線下的面積約有68％位于μ177。A. t分布是對稱的 B. t分布的均值為0，
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