計量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題與解答-在線瀏覽
2025-02-27 09:33本頁面
【正文】 歸模型可將靜態(tài)分析動態(tài)化，因此 ，可通過模型參數(shù)來分析解釋變量對被解釋變量影響的短期乘數(shù)和長期乘數(shù)。如對分布滯后模型可采用經(jīng)驗(yàn)加權(quán)法、 Ａ lmon多項(xiàng)式法、 Koyck方法來減少滯項(xiàng)的數(shù)目以使估計變得更為可行。滯后變量包括滯后解釋變量 與滯后被解釋變量，根據(jù)模型中所包含滯后變量的類別又可將模型劃分為自回歸分布滯后模型與分布滯后模型、自回歸模型等三類。在引入虛擬變量時有兩點(diǎn)需要注意，一是明確虛擬變量的對比基準(zhǔn)，二是避免出現(xiàn)“虛擬變量陷阱”。虛擬變量將經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的一些定性因素引入到可以進(jìn)行定量分析的回歸模型，拓展了回歸模型的功能。1 第五章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：專門問題 一、內(nèi)容提要 本章主要討論了經(jīng)典單方程回歸模型的幾個專門題。 第一個專題是虛擬解釋變量問題。本專題的重點(diǎn)是如何引入不同類型的虛擬變量來解決相關(guān)的定性因素影響的分析問題，主要介紹了引入虛擬變量的加法方式、乘法方式以及二者的組合方式。 第二個專題是滯后變量問題。本專題重點(diǎn)闡述了產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因、分布滯后模型估計時遇到的主要困難、分布滯后模型的修正估計方法 以及自回歸模型的估計方法。而對自回歸模型，則根據(jù)作為解釋變量的滯后被解釋變量與模型隨機(jī)擾動項(xiàng)的相關(guān)性的不同，采用工具變量法或 OLS法進(jìn)行估計。 第三個專題是模型設(shè)定偏誤問題。模型設(shè)定偏誤的類型包括解釋變量選取偏誤與模型函數(shù)形式選取取偏誤兩種類型，前者又可分為漏選相關(guān)變量與多選無關(guān)變量兩種情況。在模型設(shè)定的檢驗(yàn)方面，檢驗(yàn)是否含有無關(guān)變量，可用傳統(tǒng)的 t 檢驗(yàn)與 F 檢驗(yàn)進(jìn)行；檢驗(yàn)是否遺漏了相關(guān)變量或函數(shù)模型選取有錯誤，則通常用一般性設(shè)定偏誤檢驗(yàn)（ RESET 檢驗(yàn)）進(jìn)行。 第四個專題是關(guān)于建模一般方法論的問題。傳統(tǒng)建模方法對變量選取的2 “償試”性使得實(shí)際建模過程存在“數(shù)據(jù)開采”問題而受到質(zhì)疑。該理論認(rèn)為，在模型的最初設(shè)定上，就設(shè)立一個“一般”的模型，它包括了所有先驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論與假設(shè)中所應(yīng)包括的全部變量，然后在模型的估計過程中逐漸剔除不顯著的變量，最后得到一個較“簡單”的最終模型。本專題重點(diǎn)介紹了一個“一般”模型所應(yīng)具有的基本特征、“從一般到簡單”的約化過程、相關(guān)的非嵌套檢驗(yàn)以及約化模型的準(zhǔn)則。假設(shè)對比產(chǎn)業(yè)為交通運(yùn)輸業(yè)。這個差異在 1%的顯著水平上是統(tǒng)計顯著的嗎？ （ 3）消費(fèi)品工業(yè)和金融業(yè)之間估計薪水的近似百分比差異 是多少？寫出一個使你能直接檢驗(yàn)這個差異是否統(tǒng)計顯著的方程。其他兩個可類似解釋。由于參數(shù)的 t 統(tǒng)計值為 ，它大于 1%顯著性水平下自由度為 203的 t 分布的臨界值 ，因此這種差異是統(tǒng)計上顯著的。一個能直接檢驗(yàn)這一差異是否顯著的方程為 ut r a n su t il t yc o n s p r o dr o es a l s es a l a r y ??????? 321210 )l n ()l n ( ?????? 其中， trans 為交通運(yùn)輸業(yè)虛擬變量。 例 2．假設(shè)貨幣需求關(guān)系式為 t t tM Y R? ? ??? ? ?，式中， tM 為時間 t 的實(shí)際現(xiàn)金余額； tY? 為時間 t 的“期望”實(shí)際收入； tR 為時間 t 的利率。已知 tY ， tM ， tR 的數(shù)據(jù)，但 tY? 的數(shù)據(jù)未知。 （ 2）假設(shè) 22 1( ) 0 , ( ) , ( ) 0 , 0 。 OLS 估計值是 1）無偏的； 2）一致的嗎？為什么？ （ 3）假設(shè) t? = 1 ,tt?? ?? ? t? 的性質(zhì)類似（ 2）部分。 （ 2）在給定的假設(shè)條件下，盡管 t? 與 tM 相關(guān)，但 t? 與模型中出現(xiàn)的任何解釋變量都不相關(guān)，因此只是 與 M 存在異期相關(guān)，所以 OLS 估計是一致的，但卻是 有偏的估計值。所以 OLS 估計結(jié)果有偏且不 一致。一個有 177 個樣本數(shù)據(jù)集的估計得到 R2=。問：此模型中是否有函數(shù)設(shè)定的偏誤？ 解答： 若添加 ceoten2 和 ten2 后，估計的模型為 ????? ???? ????? ???? 272654 3210 a rg)l n()l n()l n( c om t e nc e ot e nc om t e nc e ot e n pr of mm k t v als al e ss al ar y 如果 7 是統(tǒng)計上顯著不為零的，則有理由認(rèn)為模型設(shè)定是有偏誤的。由此可知在 10%的顯著性水平下拒絕 6＝ 7＝０的假設(shè)，表明原模型有設(shè)定偏誤問題；而在 5%的顯著性水平下則不拒絕 6＝ 7＝０的假設(shè)，表明原模型沒有設(shè)定偏誤問題。 54．什么是“虛擬變量陷阱”？ （二）基本證明與問答類題型 55．對包含常數(shù)項(xiàng)的季節(jié)變量模型運(yùn)用最小二乘法時，如果模型中引入 4 個季節(jié)虛擬變量，其估計結(jié) 果會出現(xiàn)什么問題？ 56．滯后外生變量模型和滯后內(nèi)生變量模型的概念是什么？ 57．滯后變量模型有哪幾種類型？外生變 量分布滯后模型使用 OLS 方法存在哪些問題？ 58．產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的主要原因是什么？模型設(shè)定偏誤的后果以及檢驗(yàn)方法有哪些？ 59．試在消費(fèi)函數(shù) ??? ??? XY 中（以加法形式）引入虛擬變量，用以反映季節(jié)因素（淡、旺季）和收入層次差異（高、中、低）對消費(fèi)需求的影響，并寫出各類消費(fèi)函數(shù)的具體形式。 511．如何確定有限分布滯后模型中的滯后期長度？ 512．被解釋變量對 于一個或
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