計量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集-在線瀏覽
2025-05-12 07:57本頁面
【正文】 系。5錯誤可決系數(shù)是對模型擬合優(yōu)度的綜合度量，其值越大，說明在Y的總變差中由模型作出了解釋的部分占的比重越大，模型的擬合優(yōu)度越高，模型總體線性關(guān)系的顯著性越強(qiáng)。斜率系數(shù)的t檢驗是對回歸方程中的解釋變量的顯著性的檢驗。異方差性、自相關(guān)性都是隨機(jī)誤差現(xiàn)象，但兩者是有區(qū)別的。異方差的出現(xiàn)總是與模型中某個解釋變量的變化有關(guān)。……通過虛擬變量將屬性因素引入計量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個數(shù)與模型有無截距項無關(guān)。滿足階條件的方程一定可以識別。庫依克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型與局部調(diào)整模型的最終形式是不同的。第八套一、單項選擇題在下列各種數(shù)據(jù)中，（）不應(yīng)作為經(jīng)濟(jì)計量分析所用的數(shù)據(jù)。B.D.iY∧=+，這表明人均收入每增加1％，人均消費支出將增加（）A.B.C.D.D1β在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在()D[]102，∈R前定變量是()的合稱1下列說法正確的是（）1對于一個回歸模型中不包含截距項，若將一個具有m個特征的質(zhì)的因素引入進(jìn)計量經(jīng)濟(jì)模型，則虛擬變量數(shù)目為()RSS反映了（）A．應(yīng)變量觀測值總變差的大小B．應(yīng)變量回歸估計值總變差的大小C．應(yīng)變量觀測值與估計值之間的總變差D．Y關(guān)于X的邊際變化1關(guān)于自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型，下列說法錯誤的有（）A．它們都是由某種期望模型演變形成的B．它們最終都是一階自回歸模型C．它們的經(jīng)濟(jì)背景不同D．都滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，故可直接用OLS方法進(jìn)行估計加權(quán)最小二乘法是（）的一個特例二、多項選擇題能夠修正序列自相關(guān)的方法有（CE加權(quán)最小二乘法CochraneOrcutt法C.D.廣義差分法下列說法不正確的是（BE多重共線性是總體現(xiàn)象B.多重共線性是一種樣本現(xiàn)象D.只有完全多重共線性一種類型在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，產(chǎn)生聯(lián)立方程偏倚現(xiàn)象的原因是（B）A．內(nèi)生解釋變量既是被解釋變量，同時又是解釋變量B．內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)擾動項相關(guān)，違背了古典假定C．內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)擾動項不相關(guān)，服從古典假定D．內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)擾動項之間存在著依存關(guān)系E．內(nèi)生解釋變量與隨機(jī)擾動項之間沒有依存關(guān)系三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）在經(jīng)濟(jì)計量分析中，模型參數(shù)一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經(jīng)濟(jì)分析。參數(shù)一經(jīng)估計，建立了樣本回歸模型，還需要對模型進(jìn)行檢驗，包括經(jīng)濟(jì)意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟(jì)專門檢驗等。錯是否引入兩個虛擬變量，應(yīng)取決于模型中是否有截距項。雙變量模型中，對樣本回歸函數(shù)整體的顯著性檢驗與斜率系數(shù)的顯著性檢驗是一致的。隨機(jī)擾動項的方差與隨機(jī)擾動項方差的無偏估計沒有區(qū)別。如果經(jīng)典線性回歸模型（CLRM）中的干擾項不服從正態(tài)分布的，OLS估計量將有偏的。因為，該表達(dá)式成立與否與正態(tài)性無關(guān)。StreetAlmanac航班正點到達(dá)的比率和每10萬名乘客投訴的次數(shù)的數(shù)據(jù)如下1。Airways)航空公司 75．7 0．68聯(lián)合(United)航空公司 73．8 0．74美洲(American)航空公司 72．2 0．93德爾塔（Delta）航空公司 71．2 0．72美國西部(Americawest)航空70．81．22公司環(huán)球(TWA)航空公司 68．5 1．25利用EViews估計其參數(shù)結(jié)果為第七套一、單項選擇題用模型描述現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是()A.以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度C.模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜ARCH檢驗方法主要用于檢驗（）A．異方差性自相關(guān)性C．隨機(jī)解釋變量多重共線性在古典假設(shè)成立的條件下用OLS方法估計線性回歸模型參數(shù)，則參數(shù)估計量具有（）的統(tǒng)計性質(zhì)。B.D.BBDC．隨機(jī)解釋變量Cμββ++=XYlnlnln10中，參數(shù)1β的含義是CY關(guān)于X的增長率.Y關(guān)于X的發(fā)展速度C.D.的邊際變化1在修正異方差的方法中，不正確的是（）1下列說法正確的是（）1滿足經(jīng)典假定的回歸分析中，BA|γ|越接近0，X與Y之間線性相關(guān)程度高B.11≤≤?γBD）A.B.變量的顯著性檢驗失效預(yù)測精度降低E.CE（B滿足階條件的方程則可識別B.如果一個方程包含了模型中的全部變量，則這個方程不可識別D.聯(lián)立方程組中的每一個方程都是可識別的，則聯(lián)立方程組才可識別F.AD）A.多重共線性是完全可以避免的C.在共線性程度不嚴(yán)重的時候可進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析E.錯誤。即使經(jīng)典線性回歸模型（CLRM）中的干擾項不服從正態(tài)分布的，OLS估計量仍然是無偏的。該表達(dá)式成立與否與正態(tài)性無關(guān)。正確。多重共線性問題是隨機(jī)擾動項違背古典假定引起的；錯誤。四、計算題下面結(jié)果是利用某地財政收入對該地第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值的回歸結(jié)果，根據(jù)這一結(jié)果試判斷該模型是否存在多重共線性，說明你的理由。Variable:Least1observations:Std.GDP1 GDP2 Rsquared dependentvarAdjusted Rsquared. ofAkaikeinforegressionSum squaredcriterion+08criterionlikelihood Prob(Fstatistic)stat解：存在嚴(yán)重多重共線性。以廣東省東莞市的財政支出作為被解釋變量、財政收入作為解釋變量做
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