計量經濟學習題集-wenkub
2023-04-09 07:57:29 本頁面
【正文】 ，則虛擬變量數(shù)目為(1下列說法正確的是（[]102，∈R前定變量是(在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在(DC.）A.D.）不應作為經濟計量分析所用的數(shù)據。庫依克模型、自適應預期模型與局部調整模型的最終形式是不同的?！ㄟ^虛擬變量將屬性因素引入計量經濟模型，引入虛擬變量的個數(shù)與模型有無截距項無關。異方差性、自相關性都是隨機誤差現(xiàn)象，但兩者是有區(qū)別的。5錯誤可決系數(shù)是對模型擬合優(yōu)度的綜合度量，其值越大，說明在Y的總變差中由模型作出了解釋的部分占的比重越大，模型的擬合優(yōu)度越高，模型總體線性關系的顯著性越強。DW檢驗法White檢驗法C.E三階段最小二乘法間接最小二乘法C.F加權最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情況對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單一方程估計法包括(廣義最小二乘法是加權最小二乘法的特殊情況C.A德賓h檢驗可以用于小樣本問題D.德賓h檢驗只適用一階自回歸模型B.C3 C.AB.使達到最小值B.最小二乘準則是指（C.）∧A.被解釋變量和解釋變量均為隨機變量C．被解釋變量為隨機變量，解釋變量為非隨機變量D.R間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法C.檢驗可以用于小樣本問題1對聯(lián)立方程組模型估計的方法主要有兩類，即（德賓h德賓h檢驗法1利用德賓h與判定系數(shù)Rl1下列說法不正確的是（﹤uldudd4設定誤差1在DW多重共線性B=和X)dk在給定的顯著性水平之下，若DWB．mA的阿爾蒙多項式表示（i220u++Y0,μCOViCOV)≠)ij≠iAC在經濟計量分析中，模型參數(shù)一旦被估計出來，就可將估計模型直接運用于實際的計量經濟分析。到檢驗眾的D參數(shù)估計量仍具有最小方差性COLS最小二乘準則是指A/(K/(n為樣本容量。的邊際變化2DCYBY的含義是AY雙對數(shù)模型LNY=LNβ0+β1LNX+μ關于關于關于Y設則對多元線性回歸方程進行顯著性檢驗時，所用的__使估計模型，則以下說法正確的是A常用參數(shù)估計量是有偏的判斷題：1\簡單線性回歸模型與多元線性回歸模型的d4經濟計量模型是指（ ）A包含隨機方程的經濟數(shù)學模型）A.,μ0,B.,=jC.0,X≠(ji=X+???β?=）A．m=k統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為dLdd2ikX2i)A.C.檢驗中，存在負自相關的判定區(qū)域是（d﹤4﹤d﹤u﹤,4dC之間的關系敘述不正確的有（）A.與R檢驗自回歸模型擾動項的自相關性時，下列命題正確的是（檢驗只適用一階自回歸模型B.統(tǒng)計量漸進服從tA單一方程估計法和二階段最小二乘法D.R2 2221加權最小二乘法是（第九套一、單項選擇題在滿足經典假定條件的回歸分析中，下列有關解釋變量和被解釋變量的說法正確的有（被解釋變量為非隨機變量，解釋變量為隨機變量根據樣本資料估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為ln%2%D使?miniiYY?達到最小值C.(21?Σ=?ntttYY在自相關情況下，常用的估計方法（廣義差分法C．工具變量法）A.11）1下列說法正確的是（1利用德賓h檢驗自回歸模型擾動項的自相關性時，下列命題正確的是（德賓h檢驗適用任意階的自回歸模型C.聯(lián)立方程組中的每一個方程都是可識別的，則聯(lián)立方程組才可識別關于自適應預期模型和局部調整模型，下列說法錯誤的有（D廣義最小二乘法是廣義差分法的特殊情況D.A)A.完全信息極大似然估計法F.）A.圖形法F.反之亦然。正確。錯誤模型有截距項時，如果被考察的定性因素有m個相互排斥屬性，則模型中引入m－1個虛擬變量，否則會陷入“虛擬變量陷阱”；模型無截距項時，若被考察的定性因素有m個相互排斥屬性，可以引入m個虛擬變量，這時不會出現(xiàn)多重共線性。錯誤庫依克模型、自適應預期模型與局部調整模型的最終形式是相同的，其最終形式都是一階自回歸模型。A．時間序列數(shù)據虛擬變量數(shù)據根據樣本資料估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為ln%2%)A關于可決系數(shù)R2，以下說法中錯誤的是（ABA+11多元線性回歸分析中的DDB.一階差分法E.D多重共線性是完全可以避免的C.A錯。如果有截距項則引入一個虛擬變量；如果模型中無截距項，則可引入兩個虛擬變量。錯隨機擾動項的方差反映總體的波動情況，對一個特定的總體而言，是一個確定的值。四、計算題美國各航空公司業(yè)績的統(tǒng)計數(shù)據公布在《華爾街日報1999年年鑒》（TheWall1999）上。以理論分析作先導，包括的解釋變量越多越好B.AD.A．有偏特性非一致性特性將一年四個季度對因變量的影響引入到含截距的回歸模型中，則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（））A．異方差性）A．使用DW檢驗有效B．使用DW檢驗時，DW值往往趨近于0C．使用DW檢驗時，DW值往往趨近于2D．使用DW檢驗時，DW值往往趨近于41雙對數(shù)模型）A.Y關于X的彈性DB(）A.D、0=γ，在正態(tài)條件下，則X與Y相互獨立二、多項選擇題如果模型中存在異方差現(xiàn)象，則下列說法正確的是（E參數(shù)估計值的方差不能正確確定C.參數(shù)估計值仍是無偏的調整后的判定系數(shù)2R與判定系數(shù)2R之間的關系敘述正確的有（），使用2R，2R與2R就相差越大，則22RR關于聯(lián)立方程模型識別問題，以下說法不正確的有）A.如果兩個方程包含相同的變量，則這兩個方程均不可識別E.B多重共線性
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