存貸比、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例比較分析-在線瀏覽
2024-08-06 15:49本頁面
【正文】 ：存款影響表與貸款影響表。貸款影響表通過上述的分析可知：然而，對LCR與NSFR的影響則復(fù)雜得多，存在多種可能。在存款新增100元的情況下，對于LCR而言，最有利的影響為：對于LCR最不利的影響為：資金來源為可提前支取的、無業(yè)務(wù)關(guān)系的大中型企業(yè)存款額，其中，75元要計(jì)入資金流出。資金來源為允許提前支取的或余期一年以內(nèi)的大中型企業(yè)存款，可用穩(wěn)定資金僅增加了50元。在貸款新增100元的情況下，對LCR最有利的影響為：對于NSFR而言，一年以內(nèi)的大中型企業(yè)貸款所需穩(wěn)定資金最小，其次為個人住房按揭。綜上所述，僅考慮存貸業(yè)務(wù)時，銀行在滿足三個指標(biāo)方面可采取的措施有所差別。為滿足LD的要求，銀行的策略只有兩種：1）增加存款這表明，LCR與NSFR的實(shí)施也難以有效抑制銀行爭奪存款的沖動，同時，還使得銀行會同時追逐某些期限和類別的存款或貸款，比如期限較長的存款、零售與中小企業(yè)存款、大中型企業(yè)的短期貸款或是住房按揭貸款等，這會造成市場新的沖動和扭曲行為，而且，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)對資金的需求也可能出現(xiàn)偏差。因此，兩個新指標(biāo)并不能解決銀行沖時點(diǎn)的問題，而且，可能會給帶來新的問題，對此，必須要有充分的認(rèn)識和研究。 NSFR與LD的關(guān)系那么在目前情況下，NSFR與LD之間的關(guān)系如何？NSFR的監(jiān)管要求是否可以完全替代LD的監(jiān)管要求呢？下面我們就此類問題進(jìn)行深入分析。NSFR =/=（可用穩(wěn)定存款其它可用穩(wěn)定資金）/（貸款所需穩(wěn)定資金其它業(yè)務(wù)所需穩(wěn)定資金）= [（a+b）*各項(xiàng)存款] / [（c+d）*各項(xiàng)貸款] = [6] [（a+b）/（c+d）] *（各項(xiàng)存款/各項(xiàng)貸款）為簡化下文的分析，我們將（a+b）/（c+d）定義為資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)系數(shù)，用S表示；用DL表示各項(xiàng)存款/各項(xiàng)貸款，為LD的倒數(shù)。S并非越大越好，但在存貸款結(jié)構(gòu)保持不變的情況下，S越大表明存款及其它資金的穩(wěn)定性越高，貸款及其它資產(chǎn)的流動性越好。 NSFR主要與以下兩因素有關(guān)：2資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)系數(shù)（S）目前LD的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不高于75%，NSFR的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于1。若S=75%，NSFR=75%*DL，LD的監(jiān)管要求等同于NSFR的監(jiān)管要求；若S75%，則處于區(qū)域②中，銀行只要滿足NSFR的監(jiān)管要求就可確保也滿足LD的監(jiān)管要求，也就是說NSFR的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)高于LD的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，即LD的監(jiān)管要求已被NSFR的監(jiān)管要求所覆蓋。下面，分別選取一家大型國有銀行、一家股份制銀行和一家外資法人銀行為樣本行，以三家銀行2012年3月底的數(shù)據(jù)來分別計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)系數(shù)S。從上表的結(jié)果可知，三家銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)系數(shù)S均超過80%，大于75%，這表明對于三家銀行而言，在目前的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)下，銀行只要滿足LD的監(jiān)管要求，必然同時也滿足NSFR的監(jiān)管要求。可見，如果僅要求銀行達(dá)到NSFR的監(jiān)管要求，則其實(shí)等于降低了目前現(xiàn)行LD給銀行提出的流動性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求。從內(nèi)部監(jiān)測上看，LD計(jì)算簡單，便于高頻度監(jiān)測，利于內(nèi)部管理；而LCR與NSFR計(jì)算復(fù)雜，難以高頻度監(jiān)測，內(nèi)部管理難度大。從管理策略上看，在LCR與NSFR的監(jiān)管要求下，銀行的選
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