應(yīng)用回歸分析第九章部分答案-在線瀏覽
2025-07-25 18:31本頁面
【正文】 的增長是一個指數(shù)模型。系數(shù)表根據(jù)系數(shù)表顯示，回歸方程為：盡管模型通過了檢驗，但是也可以看到，常數(shù)項沒有通過檢驗，但在這個模型里，當(dāng)lnK和lnL都為零時，即當(dāng)K和L都為1時，也就是說當(dāng)投入資本和勞動力都為1個單位時，這種解釋在我們的承受范圍內(nèi)，可以認為模型可以用。初值采用（1）中參數(shù)的結(jié)果，SPSS輸出結(jié)果如下：參數(shù)估計表SPSS經(jīng)過多步迭代，最終得到的穩(wěn)定參數(shù)值為P=，a=，b=y= 為了比較這兩個方程，我們觀察下面兩個圖線性回歸估計擬合曲線圖非線性最小二乘估計擬合曲線圖我們知道，乘性誤差相當(dāng)于是異方差的，做了對數(shù)變換后，乘性誤差轉(zhuǎn)為加性誤差，這種情況下認為方差是相等的，那么第一種情況（對數(shù)變換線性化）就大大低估了GDP數(shù)值大的項，因此，它對GDP前期擬合的很好，而在后期偏差就變大了，同時也會受到自變量之間的自相關(guān)和多重共線性的綜合影響；非線性最小二乘法完全依賴數(shù)據(jù)，如果自變量之間存在比較嚴重的異方差、自相關(guān)以及多重共線性，將對擬合結(jié)果造成很大的影響。（3） 對線性化回歸模型采用DW檢驗自相關(guān)，結(jié)果如下：模型綜述表DW=，落在自相關(guān)的區(qū)間，所以采用迭代法改進將得到的數(shù)據(jù)再取對數(shù)，而后用普通最小二乘法估計，保留DW值模型綜述表方差分析表系數(shù)表 從模型綜述表中可以看到，DW=，認為消除了自相關(guān)；方差分析表中可以看到F值很大，P值為零，說明模型通過了檢驗。利用嶺回歸改進： RSQUARE AND BETA COEFFICIENTS FOR ESTIMATED VALUES OF K K RSQ LNK LNL______ ______
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