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2025-06-20 08:13本頁面
【正文】 ,0, ??? jiiiM eeC o veEeRC o v? ?iMii e2222 ???? ??22 Mi??? ?ie2?1012 Estimating the Index Model Excess Returns (i) SCL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Excess returns on market index Ri = a i + 223。 () () rGM rf = + 223。 若 n＝ 50， 前者為 1325，后者為 151。 2M?? ? ? ?jMjjiMiiji eReRC o vRRC o v ????? ?a?a ,? ? 2, MjiMjMi RRC o v ????? ?＝1015 Continue 1016 單因素模型的優(yōu)點(diǎn) ? The index model and diversification An equally weighted portfolio of n securities iMiii eRR ??? ?apMppniiMniiniiniiMiininiiiiPeRenRnneRnRnRwR?????????????? ?????? ??a?a?a＝＝ 1)1(1 )(1111111 11017 Continue 分散化導(dǎo)致因素風(fēng)險(xiǎn)的平均化 分散化縮小非因素風(fēng)險(xiǎn) ? ? ? ? 222122122 1*111 ?????nnneneneniiniip ?????
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