證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)-在線瀏覽
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【正文】 理流程 ?風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 按業(yè)務(wù)或風(fēng)險(xiǎn)類別羅列風(fēng)險(xiǎn)因素 ?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 針對(duì)不同類別風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)用恰當(dāng)?shù)氖侄危ㄈ鐢?shù)學(xué)模型）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)可能帶來的損失 ?風(fēng)險(xiǎn)控制 針對(duì)不同類別的風(fēng)險(xiǎn)特性、根據(jù)可能損失的大小采取不同措施來化解和防范風(fēng)險(xiǎn) 2022年 11月 金融工程研究會(huì) 18 風(fēng)險(xiǎn)管理工作的簡(jiǎn)要圖示 2022年 11月 金融工程研究會(huì) 19 ?監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系 ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 自營規(guī)模、頭寸潛（盈）虧 、預(yù)期損失限額（ VAR）等 ?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 總頭寸與融資儲(chǔ)備、短債長用比率、流動(dòng)比率等 ?信用風(fēng)險(xiǎn) 逾期應(yīng)收帳款總額、三方監(jiān)管總額、壞帳預(yù)期總額等 ?運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)穩(wěn)定性指標(biāo)、操作差錯(cuò)率等 ?法律政策風(fēng)險(xiǎn) 新產(chǎn)品法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期、歷史事件訴訟可能性等 2022年 11月 金融工程研究會(huì) 20 ?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法 ?定量指標(biāo)監(jiān)測(cè) ?風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（ VaR） 未來一定的時(shí)間內(nèi)，在一定的置信水平下，資產(chǎn)可能面臨的潛在最大損失 VaR t天 ,95%=V*?1天 *Z?* ?壓力測(cè)試 ?情景分析、極值理論等 ?定性監(jiān)控報(bào)告 2022年 11月 金融工程研究會(huì) 21 ?風(fēng)險(xiǎn)信息管理 ?全面 ?準(zhǔn)確 ?及時(shí) ?順暢的信息流 2022年
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