風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法ppt課件-在線瀏覽
2025-02-27 23:47本頁(yè)面
【正文】 雙邊持倉(cāng)量 (N 萬(wàn)手 ) 交易保證金標(biāo)準(zhǔn) 品種 N ≤ 40 40N ≤ 50 50N ≤ 60 N ? 60 硬麥、菜油 5 ％ 7 ％ 10 ％ 12 ％ 雙邊持倉(cāng)量 (N 萬(wàn)手 ) 交易保證金標(biāo)準(zhǔn) 品種 N ≤ 30 30N ≤ 40 40N ≤ 50 N ? 50 強(qiáng)麥、一號(hào)棉 5 ％ 7 ％ 10 ％ 12 ％ 原規(guī)定： 雙邊持倉(cāng)量 (N 萬(wàn)手 ) N ≤ 40 4 0 N ≤ 50 5 0 N ≤ 60 N 6 0 白糖、 PTA 交易保證金標(biāo)準(zhǔn) 6% 9% 1 2 % 1 5 % 硬麥、菜油交易保證金標(biāo)準(zhǔn) 5% 7% 1 0 % 1 5 % 雙邊持倉(cāng)量 (N 萬(wàn)手 ) N ≤ 30 3 0 N ≤ 40 4 0 N ≤ 50 N 5 0 強(qiáng)麥交易保證金標(biāo)準(zhǔn) 5% 7% 1 0 % 1 5 % 雙邊持倉(cāng)量 (N 萬(wàn)手 ) N ≤ 16 1 6 N ≤ 20 2 0 N ≤ 30 N 3 0 棉花交易保證金標(biāo)準(zhǔn) 5% 7% 1 0 % 1 5 % 2. 統(tǒng)一了交割月前一個(gè)月各品種的保證金標(biāo)準(zhǔn) 新規(guī)定： 品種 交割月前一個(gè)月 上旬 中旬 下旬 強(qiáng)麥、硬麥、一號(hào)棉、 菜籽油、白糖、 PTA 8% 15% 20% 原規(guī)定： 品種 交割月前一個(gè)月 上旬 中旬 下旬 白糖、棉花、 PTA 8% 15% 20% 強(qiáng)麥、硬麥 10% 20% 25% 菜籽油 5% 10% 20% 交割月份所有品種的期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)均為 30%。 (3)漲跌停板制度 ? 。 單邊市的概念：某期貨合約在某一交易日 收盤前 5分鐘 內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買入（賣出）申報(bào)，沒(méi)有停板價(jià)位的賣出（買入）申報(bào)，或者一有賣出（買入）申報(bào)就成交，但未打開停板價(jià)位的情況，稱為漲（跌）停板單方無(wú)報(bào)價(jià)，簡(jiǎn)稱單邊市。 ? 。因此，第十九條將新品種上市合約的漲跌停板幅度由 5倍改為 3倍。 原規(guī)定：持有倉(cāng)單、貨物到庫(kù)的對(duì)應(yīng)持倉(cāng)和已接受到倉(cāng)單的跨期套利對(duì)應(yīng)持倉(cāng)，不執(zhí)行強(qiáng)制減倉(cāng)。這樣的制度性安排，不利于控制風(fēng)險(xiǎn)，也給具體管理工作帶來(lái)不便。 ? 處理。因此，新增了第二十七條第 2款，即“ 進(jìn)入交割月前一個(gè)月中旬起期貨合約出現(xiàn)單邊市的，該期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)不受本章以上條款限制 。 (4)強(qiáng)行平倉(cāng)制度 《 鄭州商品交易所違規(guī)處理辦法 》 的修改 —— 俞卿 、 張海峰 （一） 其中對(duì)部分稱謂進(jìn)行了改動(dòng)。 ? 第十二條中：“稽查部門”改為“ 主辦部門 ”。 ? 第三十三條中：“結(jié)算銀行”改為“ 期貨保證金存管銀行 ”。 ? 第五十條中：“稽查部”改為“ 法律事務(wù)部 ”。 新規(guī)定 的限制性措施為： （一）限期說(shuō)明情況； （二）暫停登錄新的客戶編碼 （三） 限制出入金； （四） 限制開新倉(cāng)； （五）限制交割倉(cāng)庫(kù)的交割業(yè)
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