商業(yè)銀行基本業(yè)務(wù)與管理-在線瀏覽
2025-02-27 13:54本頁(yè)面
【正文】 （二） 商業(yè)銀行投資的證券種類 1933年以前 對(duì)商業(yè)銀行證券投資沒(méi)有 限制 1933年 80年代 80年代以后 對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)嚴(yán)格分離 允許商業(yè)銀行從事部分證券投資 目前主要投資范圍 國(guó)庫(kù)券 中長(zhǎng)期國(guó)債券 政府機(jī)構(gòu)債券 市政債券 高等級(jí)公司債券 四、 表外業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù) 銀行從事的，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不計(jì)入資 產(chǎn)負(fù)債平衡表或不直接形成資產(chǎn)或負(fù)債， 但會(huì)改變銀行損益的業(yè)務(wù) 衍生金融工具的開(kāi)發(fā)和交易 結(jié)算業(yè)務(wù) 擔(dān)保類業(yè)務(wù) 信托業(yè)務(wù) 租賃業(yè)務(wù) 保管箱業(yè)務(wù) 信息咨詢和代客理財(cái)服務(wù) 第三節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則和資金管理 一、 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則 流動(dòng)性 安全性 盈利性 二、 商業(yè)銀行的資金配置管理 如何在保證流動(dòng)性與安全性的同 時(shí)，最求盡可能高的營(yíng)利性？ 資產(chǎn)管理理念的資金配置方法 負(fù)債管理理念的資金配置方法 資產(chǎn)負(fù)債管理理念的資金配置方法 （一） 資產(chǎn)管理理念的資金配置方法 在 20世紀(jì) 60年代以前采用。 順序基本為：流動(dòng)性資產(chǎn)安排 —— 貸款 安排 —— 收益性投資。 。 負(fù)債管理（ Liability Management）的 基本思想是，按照既定的目標(biāo)資產(chǎn)增長(zhǎng)和 發(fā)展戰(zhàn)略，銀行通過(guò)調(diào)整負(fù)債方項(xiàng)目，或 者說(shuō)，通過(guò)在貨幣市場(chǎng)上 “ 購(gòu)買(mǎi) ” 資金來(lái) 滿足銀行目標(biāo)。 （三） 資產(chǎn)負(fù)債管理理念的資金配置方法 20世紀(jì) 70年代以后，商業(yè)銀行轉(zhuǎn)向資 產(chǎn)負(fù)債管理（ ALM）方法，也稱為 “ 相機(jī) 抉擇資金管理 ” 。 基本思想：在融資計(jì)劃期和決策中， 策略性地利用資產(chǎn)項(xiàng)目對(duì)利率變化的敏感 性，通過(guò)協(xié)調(diào)資金來(lái)源和資金運(yùn)用之間的 利率敏感度或者期限關(guān)系，來(lái)實(shí)現(xiàn)銀行的 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，而不論這些項(xiàng)目是在負(fù)債方還 是在資產(chǎn)方。 敏感性資金缺口管理（ Funding Gap Management） ? —— 在市場(chǎng)利率波動(dòng)環(huán)境下，應(yīng)該如何通過(guò)協(xié)調(diào)負(fù)債與資產(chǎn)的關(guān)系使銀行保持一個(gè)凈利息正差額。 ? 三種情況： 零缺口 正缺口 負(fù)缺口 可變利率資產(chǎn) = 可變利率負(fù)債 可變利率資產(chǎn) 可變利率負(fù)債 可變利率資產(chǎn) 可變利率負(fù)債 保守管理 利率上升時(shí) 利率下降時(shí) 持續(xù)期缺口管理（ Duration Gap Management） ?
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