商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理教學(xué)課件ppt-在線瀏覽
2024-12-06 13:41本頁(yè)面
【正文】 求 臨時(shí)流動(dòng)性需求 周期流動(dòng)性需求 流動(dòng)性需求的類(lèi)型 20 ? 銀行的流動(dòng)性需求及其種類(lèi) ? 短期流動(dòng)性需求 : 短期流動(dòng)性需求是一種短期現(xiàn)金需求。 ? 長(zhǎng)期流動(dòng)性需求 : 長(zhǎng)期流動(dòng)性需求是一種長(zhǎng)期現(xiàn)金需求， 這種需求主要由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展所決定。 ：臨時(shí)的現(xiàn)金需求 影響因素：由難以預(yù)測(cè)的不尋常事件所引發(fā)的。 措施 23 現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性供給 ? 銀行的流動(dòng)性供給包括： ?在資產(chǎn)負(fù)債表中存儲(chǔ)流動(dòng)性， ?從金融市場(chǎng)上“購(gòu)買(mǎi)”流動(dòng)性。 ? 在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國(guó)商業(yè)銀行習(xí)慣地將可供商業(yè)銀行直接、自主運(yùn)用的資金稱之為資金頭寸。 24 ? 可用頭寸，是指扣除了法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫(kù)存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)備金及存放同業(yè)存款。 ? 基礎(chǔ)頭寸是指商業(yè)銀行庫(kù)存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。 ? 可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一時(shí)期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。 26 （一 )流動(dòng)性供給和流動(dòng)性需求增加的因素 27 28 （二）銀行存在流動(dòng)性缺口（ 凈流動(dòng)性頭寸） 的管理措施： 正的流動(dòng)性缺口（流動(dòng)性盈余）：流動(dòng)性供給 流動(dòng)性需求 投資 負(fù)的流動(dòng)性缺口（流動(dòng)性赤字）：流動(dòng)性供給 流動(dòng)性需求 資金調(diào)劑 29 ? 在任意時(shí)點(diǎn)上銀行的流動(dòng)性需求與供給的對(duì)比狀況決定了在這一時(shí)刻銀行的凈流動(dòng)性頭寸。 ? 當(dāng)銀行面臨負(fù)的流動(dòng)性缺口時(shí)，就要及時(shí)進(jìn)行資金調(diào)劑，補(bǔ)充其流動(dòng)性；當(dāng)銀行面臨正的流動(dòng)性缺口時(shí)，就要決定如何將這些剩余流動(dòng)性資金投資于盈利性資產(chǎn)。 30 流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的方法 （一）因素法 通過(guò)分析影響存貸款業(yè)務(wù)變化的因素，估計(jì)判斷預(yù)測(cè)期內(nèi)流動(dòng)性需要量 該方法基于兩個(gè)基本事實(shí)：銀行流動(dòng)性隨存款增加和貸款減少而增大；反之，流動(dòng)性降低 資金頭寸需要量 = 預(yù)計(jì)貸款增量 +應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量 預(yù)計(jì)存款增量 31 根據(jù)資金來(lái)源和運(yùn)用估算流動(dòng)性需要 月份 估計(jì)貸 款額 估計(jì)存 款額 變動(dòng)的 貸款 變動(dòng)的 存款 估算的流動(dòng)性需要 12 1 2 3 4 5 6 58000 62021 70000 87000 94000 91000 89000 75000 82021 78000 76000 72021 77000 81000 4000 8000 7000 7000 （ 3000） （ 2021） 7000 （ 4000） （ 2021） （ 4000） 5000 4000 （ 3000） 12021 9000 11000 （ 8000） （ 6000） 32 ? （二）資金結(jié)構(gòu)法 ? 通過(guò)分析存貸款資金結(jié)構(gòu)及其變化趨勢(shì)來(lái)預(yù)測(cè)未來(lái)的流動(dòng)性需求。 根據(jù)各類(lèi)負(fù)債總額及其相應(yīng)的流動(dòng)性準(zhǔn)備率 計(jì)算出各類(lèi)負(fù)債流動(dòng)性需求量。 ? 負(fù)債流動(dòng)性需要量 =A （ 游動(dòng)性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金） +B （ 脆弱性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金） +C （穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金） ? 負(fù)債流動(dòng)性需要量 =030 (脆弱性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金 )+ ? 000 新增貸款額 35 某銀行在預(yù)測(cè)期內(nèi)的相關(guān)指標(biāo)如下 :億元 金額 法定準(zhǔn)備金 % 法定準(zhǔn)備額 提流流動(dòng)性資金比例 % 游動(dòng)性貨幣負(fù)債 脆弱性貨幣負(fù)債 穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 新增貸款 3 4 8 5 3 95 30 15 100 36 ? 銀行的流動(dòng)性需求 ? = （ ） + （ ）+ （ ） +1 = 37 （三）流動(dòng)性指標(biāo)法 流動(dòng)性指標(biāo)體系能夠反映一家銀行整體的流動(dòng)性狀況。 具體指標(biāo) 38 資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo) l 現(xiàn)金狀況指標(biāo) 216。為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的正向指標(biāo) 216?！艾F(xiàn)金為王” 39 資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo) (續(xù) ) l 流動(dòng)性證券指標(biāo) 216。為衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的正向指標(biāo) 216。短期政府債券能兼顧流動(dòng)性與效益性 40 資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo) (續(xù) ) l 同業(yè)拆借凈值
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