商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理教學(xué)課件ppt-文庫吧
2025-09-20 13:41 本頁面
【正文】 為最近的法定準(zhǔn)備金計(jì)算期報(bào)出下述存款和現(xiàn)金賬 注：凈交易存款額等于存款總額減托收中的現(xiàn)金和存放同業(yè) 15 法定準(zhǔn)備金頭寸的管理 ? 商業(yè)銀行對法定存款準(zhǔn)備金管理的基本出發(fā)點(diǎn)是在滿足中央銀行法定要求前提下，盡量使準(zhǔn)備金賬戶最小化。 ? 銀行法定存款準(zhǔn)備金管理需要提前預(yù)測在準(zhǔn)備金保持期內(nèi)的各種存款與庫存現(xiàn)金的變化狀況，據(jù)此制定法定存款準(zhǔn)備金的具體管理目標(biāo)。 ? 銀行將已繳納的存款準(zhǔn)備金余額與實(shí)際需要量進(jìn)行比較， 若不足則不足，若多余則調(diào)減以增加收益． 16 超額準(zhǔn)備金的管理 （ 1）存款波動(dòng) （ 2）貸款的發(fā)放與收回 （ 3）其他因素（向中央銀行借款，同業(yè)往來狀況，法定存款準(zhǔn)備金的變化） 對超額存款準(zhǔn)備金的影響 貸款發(fā)放的對象 貸款收回的對象 它行開戶的企業(yè) 減少超額存款準(zhǔn)備 增加超額存款準(zhǔn)備 本行開戶的企業(yè) 不變 不變 17 影響超額準(zhǔn)備金需要量的其他因素 借款數(shù) ＞ 歸還借款數(shù) 借款數(shù) ＜ 歸還借款數(shù) 同業(yè)往來科目是應(yīng)付余額 同業(yè)往來科目是應(yīng)收余額 向中央銀行借款 法定存款準(zhǔn)備金的變化 同業(yè)往來情況 超額 準(zhǔn)備金 超額 準(zhǔn)備金 借款數(shù) ＞ 歸還借款數(shù)借款數(shù) ＜ 歸還借款數(shù)同業(yè)往來科目是應(yīng)付余額同業(yè)往來科目是應(yīng)收余額向中央銀行借款法定存款準(zhǔn)備金的變化同業(yè)往來情況超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金借款數(shù) ＞ 歸還借款數(shù)借款數(shù) ＜ 歸還借款數(shù)同業(yè)往來科目是應(yīng)付余額同業(yè)往來科目是應(yīng)收余額向中央銀行借款法定存款準(zhǔn)備金的變化同業(yè)往來情況超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金借款數(shù) ＞ 歸還借款數(shù)借款數(shù) ＜ 歸還借款數(shù)同業(yè)往來科目是應(yīng)付余額同業(yè)往來科目是應(yīng)收余額向中央銀行借款法定存款準(zhǔn)備金的變化同業(yè)往來情況超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金借款數(shù) ＞ 歸還借款數(shù)借款數(shù) ＜ 歸還借款數(shù)同業(yè)往來科目是應(yīng)付余額同業(yè)往來科目是應(yīng)收余額向中央銀行借款法定存款準(zhǔn)備金的變化同業(yè)往來情況超額準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金18 ? 調(diào)節(jié)原則：相對成本較低核定必要的超額準(zhǔn)備金保有數(shù)量。 ? 調(diào)節(jié)方法：比較持有超額準(zhǔn)備金的機(jī)會(huì)成本和不持有超額存款準(zhǔn)備金的損失成本。在預(yù)測需要量的基礎(chǔ)上適當(dāng)進(jìn)行頭寸的調(diào)度。 ? 調(diào)度頭寸的方法：同業(yè)拆借、短期證券回購、商業(yè)票據(jù)交易、中央銀行融資、商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度等。 19 第三節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 一、銀行的流動(dòng)性需求及其種類 客戶對銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金需求，包括存款客戶的提現(xiàn)需求和貸款客戶的貸款需求。 短期流動(dòng)性需求 長期流動(dòng)性需求 臨時(shí)流動(dòng)性需求 周期流動(dòng)性需求 流動(dòng)性需求的類型 20 ? 銀行的流動(dòng)性需求及其種類 ? 短期流動(dòng)性需求 : 短期流動(dòng)性需求是一種短期現(xiàn)金需求。 季節(jié)性因素是影響存款的變化和貸款需求波動(dòng)的主要因素。 ? 長期流動(dòng)性需求 : 長期流動(dòng)性需求是一種長期現(xiàn)金需求， 這種需求主要由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展所決定。 21 長期流動(dòng)性需求的產(chǎn)生原理 資 產(chǎn) 負(fù) 債 流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn) 波動(dòng)負(fù)債 穩(wěn)定負(fù)債 預(yù)測貸款增長 預(yù)測存款增長 流動(dòng)差額 流動(dòng)需求 22 ：長期現(xiàn)金需求 影響因素：由于經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)所引發(fā)的。 ：臨時(shí)的現(xiàn)金需求 影響因素：由難以預(yù)測的不尋常事件所引發(fā)的。 ?預(yù)測貸款的周期性波動(dòng)； ?預(yù)測存款的流入與流出； ?評估存款流出的波動(dòng)性與貸款者信任度降低的程度； ?通過統(tǒng)計(jì)程序預(yù)測存款與貸款的周期性波動(dòng) 。 措施 23 現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性供給 ? 銀行的流動(dòng)性供給包括： ?在資產(chǎn)負(fù)債表中存儲(chǔ)流動(dòng)性， ?從金融市場上“購買”流動(dòng)性。 ? 銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運(yùn)用的一部分，直接形成了對流動(dòng)性的供給。 ? 在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國商業(yè)銀行習(xí)慣地將可供商業(yè)銀行直接、自主運(yùn)用的資金稱之為資金頭寸。商業(yè)銀行的頭寸概念有可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸和可貸頭寸之分。 24 ? 可用頭寸，是指扣除了法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)備金及存放同業(yè)存款?？捎妙^寸也稱為可用現(xiàn)金。 ? 基礎(chǔ)頭寸是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和?；A(chǔ)頭寸是銀行最具流動(dòng)性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時(shí)動(dòng)用，用于充當(dāng)銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段。 ? 可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一時(shí)期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。 25 第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測 一、流動(dòng)性需求預(yù)測的意義 在任意時(shí)點(diǎn)上銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性供給的對比狀況決定了這一時(shí)刻銀行的凈流動(dòng)頭寸和應(yīng)該采取的措施。 26 （一
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