《現(xiàn)金資產(chǎn)管理》ppt課件-文庫吧
2024-12-25 10:43 本頁面
【正文】 能夠運(yùn)用的資金。 ?資金頭寸包括時(shí)點(diǎn)頭寸和時(shí)期頭寸兩種。 ?商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來劃分，可分為基礎(chǔ)頭寸和可用頭寸。 ?所謂基礎(chǔ)頭寸，是指商業(yè)銀行的庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。 ?在基礎(chǔ)頭寸中，庫存現(xiàn)金和超額準(zhǔn)備金在數(shù)量上可以相互轉(zhuǎn)化，本質(zhì)上沒有區(qū)別。 ?庫存現(xiàn)金和超額準(zhǔn)備金在資金運(yùn)用上有區(qū)別。 ?所謂可用頭寸 ， 也稱為可用現(xiàn)金 ， 是指商業(yè)銀行可以動(dòng)用的全部資金 ， 包括基礎(chǔ)頭寸和存放同業(yè)存款 。 ?可用頭寸包括兩方面的內(nèi)容：一是支付準(zhǔn)備金（ 備付金 ） ， 二是可貸頭寸 。 ?基礎(chǔ)頭寸 、 可用頭寸和可貸頭寸之間的關(guān)系： 基礎(chǔ)頭寸＝庫存現(xiàn)金＋超額準(zhǔn)備金； 可用頭寸＝基礎(chǔ)頭寸＋存放同業(yè)存款； 可貸頭寸＝可用頭寸－規(guī)定限額的支付準(zhǔn)備金 。 ?商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的核心任務(wù)是保證銀行經(jīng)營(yíng)過程中的適度流動(dòng)性 。 ?資金頭寸預(yù)測(cè)的意義： ⑴為銀行提供資金營(yíng)運(yùn)的依據(jù)。 ⑵提高銀行的資金清償能力。 ⑶提高資金的使用效益。 銀行資金頭寸或流動(dòng)性準(zhǔn)備的變化 ， 最主要取決于銀行存貸款資金運(yùn)動(dòng)的變化 。任何存款的支出和貸款的增加 ， 都減少頭寸；反之 ， 存款的增加和貸款的減少則會(huì)增加銀行的資金頭寸 。 ?表 91 列舉了會(huì)引起銀行資金頭寸變化的資金來源和資金運(yùn)用項(xiàng)目 。 表 91 銀行主要資金來源與資金運(yùn)用 資金來源（增加頭寸） 資金運(yùn)用（減少頭寸） 貸款利息和本金 變現(xiàn)債券及到期債券 存款增加 其他負(fù)債增加 發(fā)行新股 新發(fā)放的貸款 購買債券 存款減少 其他負(fù)債減少 收購股份 ? 商業(yè)銀行的資金頭寸變化主要取決于存款的變化，因此，銀行對(duì)頭寸的預(yù)測(cè)，主要是預(yù)測(cè)存款的變化趨勢(shì)。 ? 可以把存款按其變化規(guī)律分為三類： 1) 一定會(huì)提取的存款，如到期不能自動(dòng)轉(zhuǎn)期的定期存款和金融債券，這類存款因?yàn)橛衅跫s，所以無需預(yù)測(cè)； 2) 可能會(huì)提取的存款，如定活兩便存款、零存整取存款，以及到期可以自動(dòng)轉(zhuǎn)存的存款等，這類存款有可能提取，但又不能肯定； 3) 隨時(shí)可能提取的存款，如活期存款。 ? 存款預(yù)測(cè)的對(duì)象主要是第二類和第三類，我們把他們稱為易變性存款。 ? 把存款的最低點(diǎn)連接起來，就形成了核心存款線，核心存款線以上的曲線為易變性存款線。 易變性存款線 核心存款線 存款量 存款量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 圖 9— 1 存款變化趨勢(shì)圖 ? 貸款變化趨勢(shì)線由貸款需求的最高點(diǎn)連接而成，它表示商業(yè)銀行貸款需要量的變化趨勢(shì)。而波動(dòng)線則在趨勢(shì)線以下，表示不同點(diǎn)上貸款需要量變化的幅度和期限。在一定時(shí)期內(nèi)低于上限的貸款數(shù)，是商業(yè)銀行為滿足季節(jié)性和周期性變化需要而應(yīng)持有的可貸頭寸。 貸款量 貸款量 趨勢(shì)線 波動(dòng)線 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ? 商業(yè)銀行還應(yīng)當(dāng)綜合存款和貸款的變化 ， 進(jìn)行綜合預(yù)測(cè) 。 在一定時(shí)期 ， 某一商業(yè)銀行所需要的資金頭寸量 ， 是存款增量和貸款增量之差 ， 可用公式表示為： ? 資金頭寸需要量
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