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商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)-文庫(kù)吧

2024-12-23 02:26 本頁(yè)面


【正文】 低點(diǎn)連接起來(lái),就形成了 核心存款線 ,核心存款線以上的曲線為 易變性存款線 。 7 第二節(jié) 資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè) ? 商業(yè)銀行應(yīng)持有的可貸頭寸 貸款量 貸款量 趨勢(shì)線 波動(dòng)線 ? 貸款變化趨勢(shì)線由貸款需求的最高點(diǎn)連接而成,在一定時(shí)期內(nèi)低于上限的貸款數(shù),是商業(yè)銀行為滿足季節(jié)性和周期性變化需要而應(yīng)持有的可貸頭寸 。 1 2 3 5 6 7 8 9 8 資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè) ? (短期) 資金頭寸預(yù)測(cè) (例表 42) ? 資金頭寸 =預(yù)計(jì)的存款-應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金-預(yù)計(jì)的貸款 =預(yù)計(jì)的存款 *(1存款準(zhǔn)備金率 )-預(yù)計(jì)的貸款 ? 資金頭寸增量 =預(yù)計(jì)的存款增量-應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量-預(yù)計(jì)的貸款 ? 資金頭寸增量 =預(yù)計(jì)的存款增量 *(1存款準(zhǔn)備金率 ) -預(yù)計(jì)的貸款增量 ? 中長(zhǎng)期頭寸預(yù)測(cè) ? 中長(zhǎng)期資金頭寸 =可貸頭寸余額 +存款增量 +各種應(yīng)收債權(quán) +新增借入資金-貸款增量-法定準(zhǔn)備金增量-各種應(yīng)付債務(wù) + 內(nèi)部資金來(lái)源與運(yùn)用差額 9 月份 存款總額 存款變化 所需準(zhǔn)備金變化 貸款總額 貸款變化 頭寸剩余( +)不足( ) 12 593 351 1 587 356 + 2 589 + + 359 + 3 586 356 + 4 591 + + 365 + 5 606 + + 357 + 6 620 + + 345 + 7 615 330 + 8 616 + + 341 + 9 655 + + 341 +0 + 10 635 361 + 11 638 + + 375 + 12 643 + + 386 + 某銀行資金頭寸需要量預(yù)測(cè) 單位:百萬(wàn)元 10 第三節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理 ? 現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則 ? 總量適度原則 ? 適時(shí)調(diào)節(jié)原則 ? 安全保障原則 ? 庫(kù)存現(xiàn)金(現(xiàn)鈔)的日常管理 ? 影響庫(kù)存現(xiàn)金的因素 ? 現(xiàn)金收支規(guī)律、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多少、后勤保障的條件、與中央銀行發(fā)行庫(kù)的距離和交通條件及發(fā)行庫(kù)的規(guī)定、商業(yè)銀行的內(nèi)部管理等因素。 ? 銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定 11 銀行庫(kù)存現(xiàn)金規(guī)模的確定 ? 即期現(xiàn)金支出水平 =前期平均現(xiàn)金支出水平 保險(xiǎn)系數(shù) 歷史同期平均發(fā)展速度 ? 前期平均現(xiàn)金支出水平 =前 30天現(xiàn)金支出累計(jì)發(fā)生額 /30 ? 保險(xiǎn)系數(shù) =標(biāo)準(zhǔn)差 置信概率度 ?? 30/
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