商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營之商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理-在線瀏覽
2025-02-14 11:14本頁面
【正文】 和原則 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四章第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 ?狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫存現(xiàn)金。 ?一般意義上理解現(xiàn)金資產(chǎn)是指廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，即包括現(xiàn)金和準現(xiàn)金。 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 5 第四章第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則 現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則 ?適度存量控制原則 ：適度的存量控制既能保證銀行的盈利性，也能保證銀行的流動性。 ?安全性原則： 確保現(xiàn)金資產(chǎn)的安全。 ?法定準備金是按照法定比率向中央銀行繳存的存款準備金。 ?超額存款準備金與法定存款準備金有此消彼長的關(guān)系。這種方法主要適用于銀行對非交易性賬戶存款計算存款準備金。這種方法主要適用于商業(yè)銀行的交易性賬戶存款計算準備金。 ?預(yù)測 ：銀行法定存款準備金管理需要提前預(yù)測在準備金保持期內(nèi)的各種存款與庫存現(xiàn)金的變化狀況，據(jù)此制定法定存款準備金的具體管理目標。 超額存款準備金需要量與銀行存款流出存在正相關(guān)關(guān)系。 ? 其他因素。 ?調(diào)節(jié)方法 ：比較持有超額準備金的機會成本和不持有超額存款準備金的損失成本。 ?調(diào)度頭寸的方法 ：同業(yè)拆借、短期證券回購、商業(yè)票據(jù)交易、中央銀行融資、商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度等。 ? 流動性需求存在著四種類型： 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 ?短期流動性需求：是一種短期現(xiàn)金需求。 ?長期流動性需求：是一種長期現(xiàn)金需求，這種需求主要由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展所決定。 ?臨時流動性需求：是一種臨時的現(xiàn)金需求，這種需求是由難以預(yù)測的不尋常事件所引發(fā)的。 ?銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運用的一部分，直接形成了對流動性的供給。 ?商業(yè)銀行的頭寸概念有可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸和可貸頭寸之分?？捎妙^寸也稱為可用現(xiàn)金?；A(chǔ)頭寸是銀行最具流動性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時動用，用于充當銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段。 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求 商業(yè)銀行頭寸的具體分類 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 21 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四節(jié) 資金流動性需求的預(yù)測 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四章第四節(jié) 銀行流動性需求的預(yù)測 流動性需求預(yù)測的意義 ?在任意時點上銀行的流動性需求和流動性供給的對比狀況決定了這一時刻銀行的凈流動頭寸和應(yīng)該采取的措施。 銀行總流動性需求 =存款和非存款負債的流動性需求+貸款的流動性需求。銀行可以通過對比分析自身的流動性指標與同行業(yè)的平均水平來估算其流動性需求。 ?商業(yè)銀行為不同的負債設(shè)定不同的流動性資金準備率（ A,B,C），并計算出流動性需求的總量。包括 ： 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四章第五節(jié) 流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理 流動性管理的原則 ? ? 當出現(xiàn)流動性缺口時： 通過主動負債的方式來滿足流動性需求。
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