商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)之商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理-全文預(yù)覽
【正文】 債流動(dòng)性需要量 =A x（游動(dòng)性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金） +B x（脆弱性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金）+C x（穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金） ?商業(yè)銀行總流動(dòng)性需求 =存款和非存款負(fù)債的流動(dòng)性需求 +貸款的流動(dòng)性需求 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 25 第四章第四節(jié) 銀行流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè) 流動(dòng)性指標(biāo)法 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 26 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四章第五節(jié) 流動(dòng)性需求與來(lái)源的協(xié)調(diào)管理 流動(dòng)性管理的主要內(nèi)容 ?銀行管理人員對(duì)流動(dòng)性需求做出預(yù)測(cè)后，需要選擇最優(yōu)的流動(dòng)性管理方案。 ? 流動(dòng)性指標(biāo)法 流動(dòng)性指標(biāo)體系能夠反映一家銀行整體的流動(dòng)性狀況。 ?可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一時(shí)期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 ?可用頭寸，是指扣除了法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫(kù)存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)備金及存放同業(yè)存款。 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 銀行流動(dòng)性需求的類型 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 18 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 長(zhǎng)期流動(dòng)性需求的產(chǎn)生原理 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四章第三節(jié) 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性需求 現(xiàn)金資產(chǎn)與流動(dòng)性供給 ?銀行的流動(dòng)性供給包括：一是在資產(chǎn)負(fù)債表中存儲(chǔ)流動(dòng)性，二是從金融市場(chǎng)上 “ 購(gòu)買 ”流動(dòng)性。季節(jié)性因素是影響存款的變化和貸款需求波動(dòng)的主要因素。在預(yù)測(cè)需要量的基礎(chǔ)上適當(dāng)進(jìn)行頭寸的調(diào)度。 ? 貸款的發(fā)放與收回。 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四章第二節(jié) 存款準(zhǔn)備金的管理 滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 10 第四章第二節(jié) 存款準(zhǔn)備金的管理 同步準(zhǔn)備金計(jì)算法 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四章第二節(jié) 存款準(zhǔn)備金的管理 法定準(zhǔn)備金頭寸的管理 ?原則： 在滿足中央銀行法定要求前提下，通過(guò)自身努力，盡量使準(zhǔn)備金賬戶最小化。 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四章第二節(jié) 存款準(zhǔn)備金的管理 法定準(zhǔn)備金的計(jì)算方法 ?滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法 滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法是根據(jù)前期存款負(fù)債的余額確定本期準(zhǔn)備金需要量的方法。 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 6 第四章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第二節(jié) 存款準(zhǔn)備金的管理 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四章第二節(jié) 存款準(zhǔn)備金的管理 存 款 準(zhǔn) 備 金 ?在中央銀行的存款由兩部分組成：一是法定準(zhǔn)備金；二是超額準(zhǔn)備金。從構(gòu)成上來(lái)看 , 四類資產(chǎn)屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的范疇： 1/27/2023 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理 第四章第一節(jié) 商業(yè)
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