計量論文-外國直接投資fdi對我國經(jīng)濟發(fā)展的影響分析-在線瀏覽
2024-07-31 15:30本頁面
【正文】 家長期積累、高額投入的人力資 源和知識技術(shù)存量轉(zhuǎn)移到本國，獲得所謂“溢出效應(yīng)”。中國要想縮小與發(fā)達國家的差距，最根本的就是要主動地參與世界經(jīng)濟一體化進程，積極引進外資，促進出口貿(mào)易增長，充分利用和享受國際分工和比較優(yōu)勢的好處，使外國直接投資和國際貿(mào)易成為經(jīng)濟增長的發(fā)動機。這里， G為收入增長率， s 為儲蓄傾向， C是資本產(chǎn)量比，當技術(shù)不變，它是加速系數(shù)。將其應(yīng)用到外國直接投資領(lǐng)域，則有： )1(*G1111??????????tfftttfftffffIIGYYICISYSsCsG得到 其中， fG 是由 FDI 實現(xiàn)的經(jīng)濟增長率，11????tttYYYG 為 GDP 實際增長率， fI 為上期的外國直接投資， 1?tI 為上期全國固定資產(chǎn)投資總額， fs 可以看成外國直接投資率。假設(shè) GDP 增長率恒定，則 FDI 投入量越大，其對經(jīng)濟增長的貢獻越大，可見， FDI 與經(jīng)濟增長率存在正向相關(guān)關(guān)系。在此基礎(chǔ)上進行計量經(jīng)濟學(xué)方法分析 外國直接投資（ FDI）對我國經(jīng)濟發(fā)展的影響分析。 進行如下分析： 用 GDP 對 FDI進行回歸，回歸結(jié)果如下 ： Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 05/24/16 Time: 13:33 Sample: 1995 2021 Included observations: 20 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C FDI Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid +10 Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 表 從 表 估計結(jié)果看， t檢驗是顯著，判定系數(shù)也高，看起來很好， 但截距項的系數(shù)為負值，不符合經(jīng)濟意義檢驗 。 自相關(guān)檢驗 （ BG 檢驗 ） BreuschGodfrey Serial Correlation LM Test: Fstatistic Prob. F(2,16) Obs*Rsquared Prob. ChiSquare(2) Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 05/24/16 Time: 13:35 Sample: 1995 2021 Included observations: 20 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C LOG(FDI) RESID(1) RESID(2) Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat 計量經(jīng)濟學(xué)課程論文 第 8 頁 共 16 頁 Prob(Fstatistic) 表 分析估計結(jié)果 ， 其中，根據(jù)估計結(jié)果確定是否存在自相關(guān) BreuschGodfrey Serial Correlation LM Test: Fstatistic Prob. F(2,16) Obs*Rsquared Prob. ChiSquare(2) 表 由表 和表 可知 LM=，伴隨概率 p=，設(shè) ? =,m=2, 可以做 p檢驗， p? ，說明模型中存在自相關(guān)。 科克倫 奧克特迭代法 修正： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 05/24/16 Time: 13:33 Sample (adjusted): 1996 2021 Included observations: 19 after adjustments Convergence achieved after 195 iterations Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C LOG(FDI) AR(1) Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criter
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