商業(yè)銀行經(jīng)營管理學(xué)11-展示頁
2025-01-29 20:14本頁面
【正文】 的持續(xù)期，來維持銀行正的凈值 。 ? 首先確定目標(biāo)函數(shù)及約束條件。又設(shè)銀行管理人員確定的流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)是短期證券須占貸款的 25%以上。這些制約因素主要包括： （ 1）可貸資金總量限制 （ 2）風(fēng)險(xiǎn)性限制 （ 3）貸款需求限制（ 4）其他限制 第三、求解線形規(guī)劃模型 ? 例如：一家銀行的負(fù)債總額為 2500萬元，可用于貸款（ X1）和購買短期證券（ X2）。 第二、確定約束條件。 ? 其主要內(nèi)容是： ? 首先建立目標(biāo)函數(shù)，然后確定制約銀行資產(chǎn)分配的限制因素作為約束條件，最后求出目標(biāo)函數(shù)達(dá)到最大的一組解，作為銀行進(jìn)行資金配置的最佳狀態(tài)。即按照不同資金來源的流動(dòng)性和法定準(zhǔn)備金的要求，決定資產(chǎn)的分配方法和分配比例，建立資產(chǎn)項(xiàng)目與負(fù)債項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)關(guān)系，把各種資金來源按照周轉(zhuǎn)速度和法定準(zhǔn)備金的要求，分別按不同的比重分配到不同的資產(chǎn)形式中去。1 第十一章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論和策略的發(fā)展 第二節(jié) 融資缺口模型及運(yùn)用 第三節(jié) 持續(xù)期缺口模型及運(yùn)用 第四節(jié) 我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理 第十一章 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論和策略的發(fā)展 一、資產(chǎn)管理思想 (產(chǎn)生 —— 20世紀(jì) 60年代 ) （一）資產(chǎn)管理理論 商業(yè)性貸款理論 資產(chǎn)可轉(zhuǎn)換理論 預(yù)期收入理論 （二）資產(chǎn)管理方法 資金總庫法 資金分配法 線性規(guī)劃法 資金來源 資金運(yùn)用 活期存款 一級(jí)儲(chǔ)備 儲(chǔ)蓄存款 二級(jí)儲(chǔ)備 定期存款 資金池 各類貸款 借入資金 其他有價(jià)證券 股本 固定資產(chǎn) 資金總庫法的基本思路如圖所示： 按優(yōu)先次序 資金分配法 ? 資金分配法又稱資金配置法、資金轉(zhuǎn)換法。這種理論認(rèn)為，資產(chǎn)的流動(dòng)性和分配的數(shù)量與獲得的資金來源有關(guān)。 活期存款 一級(jí)儲(chǔ)備 儲(chǔ)蓄存款 二級(jí)儲(chǔ)備 定期存款 各類貸款 股本 其他有價(jià)證券 資金分配法的基本思路如圖 線性規(guī)劃法 ? 線性規(guī)劃法 （ Linear Programming Approach）： ? 是在管理理論和數(shù)學(xué)方法、計(jì)算機(jī)技術(shù)在銀行管理中的應(yīng)用的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的，該方法是求得在一定約束條件下，目標(biāo)函數(shù)值最大（?。┗囊环N方法 。 ? 線性規(guī)劃法的具體步驟如下： 第一、建立目標(biāo)函數(shù)。約束條件是約束目標(biāo)變量取值范圍的一組線形不等式，它代表了銀行開展業(yè)務(wù)的內(nèi)、外不制約因素。設(shè)貸款收益率為 12%，證券收益率為 8%，不考慮成本。利用線性規(guī)劃法測算此銀行資產(chǎn)負(fù)債的優(yōu)化配置。 ? 如設(shè)定目標(biāo)為利息收入最大化，則目標(biāo)函數(shù)為： maxR = + ? 約束條件： （ 1） 總量約束條件 X1+X2≤2 500萬元 （ 2） 流動(dòng)性限制 X2≥ （ 3） 非負(fù)限制條件 X1≥0與 X2≥0 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論和策略的發(fā)展 二、負(fù)債管理思想（ 20世紀(jì) 60年代 20世紀(jì) 70年代中后期） （一）負(fù)債管理理論 （二）管理方法 準(zhǔn)備金頭寸和貸款頭寸負(fù)債管理 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論和策略的發(fā)展 三、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理思想（ 20世紀(jì) 70年代中后期） （一）資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理有狹義和廣義之分： ? 廣義 的資產(chǎn)負(fù)債管理指商業(yè)銀行按一定的策略進(jìn)行資金配置，來實(shí)現(xiàn)銀行流動(dòng)性、安全性和盈利性的目標(biāo)組合。 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理理論和策略的發(fā)展 ? 利率風(fēng)險(xiǎn)： 是由于市場利率波動(dòng)造成銀行凈利息收入和銀行自有資本凈值損失的可能性。當(dāng)二者結(jié)構(gòu)完全一致時(shí)，由于利率波動(dòng)的影響是反方向的，互相抵消；只有當(dāng)二者結(jié)構(gòu)不完全一致時(shí)，才會(huì)產(chǎn)生利率風(fēng)險(xiǎn)。 ? 利率的決定因素 :主要是市場資金供求和中央銀行貨幣政策，因此銀行只能對(duì)利率市場走
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