某某年北京市金融運行報告(pdf13)-展示頁
2025-01-11 03:01本頁面
【正文】 款條件還款的可能性有多高？ ? 若債務(wù)人果真違約，貸款協(xié)議中約定之原始貸款金額的損失有多大？ twAAA+ twBB twAA 信用風(fēng)險 ? 為何要將信用風(fēng)險量化？ ? 為了能夠知道某個評等等級所需要的信用增強程度 違約機率 損失嚴重性 X = 預(yù)期損失 需要信用增強的程度 twAAA+ twBB twAA 其它風(fēng)險 ? 信用風(fēng)險只是證券化結(jié)構(gòu)中的諸多風(fēng)險之一 ? 其它風(fēng)險 :例如混合風(fēng)險、抵銷風(fēng)險、及更換服務(wù)機構(gòu)的風(fēng)險亦為決定信用增強程度的因素 twAAA+ twBB twAA RMBS的評等方法 決定預(yù)期損失? 確立標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)池 ? 決定不同評等等級的損失嚴重性 ? 決定不同評等等級的違約機率 ? 調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)池的損失嚴重性，以反映資產(chǎn)池的風(fēng)險 twAAA+ twBB twAA 標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)池 ? 資產(chǎn)池規(guī)模 至少三百件房貸 ? 放款年期 25年 ? 最高放款額度 臺北 6百萬臺幣 。 其它地區(qū) 350萬 ? 放貸成數(shù) 最高 70% ? 地理分佈 (郵遞區(qū)號 ) 最多 臺北 10%。 未用於現(xiàn)金周轉(zhuǎn) twAAA+ twBB twAA 決定損失嚴重性 假設(shè) 房價 市值下跌幅度 ? 根據(jù)損失經(jīng)驗，房地產(chǎn)狀況及總體經(jīng)濟狀況 ? 決定某評等等級房價在最壞情況下的市值最大下跌幅度 ? 將市值下滑跌度分為四區(qū) 臺北市、 北部、 中部 、南部 twAAA+ twBB twAA 算出損失嚴重性 ? 不動產(chǎn)最初貸放價值 ? 市值滑落幅度 ? 拍賣折價幅度 ? 出售成本 ? 法務(wù)成本 ? 應(yīng)計利息
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