【正文】 在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風險管理流程的是（ ）。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。 A、安全性 B、流動性 C、收益性 D、風險性 371976年，美國進出口銀行對 37家銀行進行了調查，發(fā)現這些銀行分析國家風險的方法主要有結構定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析，其中較多的是使用（ ）。 A、銀團貸款 B、共同投資 C、國別限額 D、以上都不是 34以下不影響流動性風險的因素是 ( ) A、利率結構 B、分布結構 C、資產負債期限結構 D、幣種結構 35（ ）是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發(fā)現問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現重大損失事件。 A、法律風險是一種特殊類型的操作風險 B、法律風險的分布非常廣泛 C、法律風險是一種需要計提資本的風險 D、以上都是 33當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其可能造成的經濟損失就很大了，因而不易取得第三方保證。根據久期分析法，如果年利率從 8%上升到 %，則利率變化對商業(yè)銀行的資產負債價值的影響為 ( ) A、損失 13億 B、盈利 13億 C、損失 D、盈利 31在銀行的組織架構中，（ ）負責執(zhí)行董事會核準的法律風險管理體系。 A、確保商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當前的財務狀況及其變動趨勢 B、監(jiān)測對合同條款的遵守情況 C、評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市場的變動趨勢 D、識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類 E、對已發(fā)生問題的對象或項目，可迅速進入補救或管理程序 26為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會采用各種 信用風險緩釋工具來降低風險，這主要包括（ ）。 A、國家風險指的是一國政府未能履行債務所導致的風險 B、主權評級涉及政治、經濟、文化等多方面的內容 C、由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權風險分析必須是靜態(tài)的 D、國家主權評級需要非常多的經驗判斷 E、對于目前的主權評級而言，需要更多的是技巧而不是方法 24對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要包括（ ）。 A、統(tǒng)計模型 B、 VAR法 C、歷史違約經驗 D、外部評級映射 E、五級分類法 22商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程 ，在此，貸款結構包括（ ）。 A、區(qū)域風險 B、行業(yè)風險 C、管理層風險 D、產品風險 20商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有（ ）。 A、信用風險識別 B、信用風險度量 C、信用風險監(jiān)測 D、信用風險控制 18在分析企業(yè)償債能力過程中不常使用的指標是（ ）。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 C、保證的法律責任 D、保證人的財務實力 16在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權重，這里 “ 資本分配 ’’ 中的資本是指（ ）。因此，對于短期貸款應更多地關注（ ）。 A、該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度 B、該指標是一個動態(tài)指標 C、該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率 D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失 13在針對 單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的（ ）。 A、組合價值的變化不僅要受到資產違約的影響，而且資產等級的變化也對其價值產生影響 B、公司特有的資產分布及其資本結構決定了公司的信用質量特征 C、信用質量的變化是宏觀經濟因素變化的結果 D、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本 結構無關 11有關 “ 貸款風險遷徙率 ’’ 這一指標，下面說法錯誤的是（ ）。 A、保險學的精算理論 B、默頓期權定價理論 C、經濟計量學理論 D、資產組合理論 9在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段一般不包括（ ）。 A、債務人資本實力 B、貸款抵押品 C、經濟或行業(yè)周期形勢 D、信貸專家的主觀性 7由于某債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（ ）。 A、金融頭寸 B、金融工具 C、金融工具和商品頭寸 D、商品頭寸 3巴塞爾委員會根據英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為（ ） A、操作過程中產生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布 B、由不完善或有問題的內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險 C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶 提供其他服務時，面對的意外情況 D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險 4核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現為對關鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種風險的表現？（ ） A、缺乏足夠的后援 /替代人員 B、相關信息缺乏共享和文檔記錄 C、雇員福利支出增加 D、缺乏崗位輪換機制 5失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。 A、 Delta B、 Gamma C、 Vega D、 Theta。 2 以下哪一項不屬于行業(yè)環(huán)境風險因素 ?() 2 關于外部審計制度的表述，下面選項中不正確的是 ()。則債券與外匯在期初應配置的經濟資本分別為 ()億元。其中業(yè)務單位的 VaR、 VaRC如下表所示 (單位：萬元 )。 2 利率期限結構變化風險也稱為 ()風險。 客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面。 ，但很難精確預測 1 抵押貸款支持證券 CL0循環(huán)結構中的循環(huán)期是指 ()。 , 對計劃，并對已發(fā)生的風險及其產生的遺留風險和新增風險及時識別分析 1 RAROC是指經預期損失和以 ()計量的非預期損失調整后的收益率。 % % % 1 根據我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中流動性缺 Vl率的定義為 ()。 =在中國人民銀行超額準備金存款 /人民幣各項存款期末余額 l00% =(在中國人民銀行超額準備金存款 +庫存現金 )/人民幣各項存款期末余額 l00% =在中國人民銀行超額準備金存款 /人民幣定活期存款期末余額 l00% =(在中國人民銀行超額準備金存款 +庫存現金 )/人民幣定活期存款期末余額 l00% 1 某銀行 2020年初正常類貸款余額為 10 000億元。 ，不針對企業(yè) ，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險 ，信用風險的觀察數據多，且容易獲得 在操作風險經濟資本計量的方法中 ,()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。 ， 則其收益 (不考慮期權費 )為標的資產市場價格與期權執(zhí)行價格的差額 ，買方期權的價值增大 ，買方期權的價值減小 商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是 ( )。 下列對于影響期權價值因素的理解。 根據我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中對 流動性資產定義的內容里，下面不被包括在內的一項是 ()。則按照久期公式計算 .該債券價格 ()。 某 2年期債券麥考利久期為 ，債券目前價格為 。2020年銀行從業(yè)資格《風險管理》練習題 1 單項選擇題 在進行現金流量分析的時候往往還需要分析考慮不同發(fā)展時期的現金流特性，這是因為 ()。 、成長期、成熟期或者衰退期等不同時期 與單一法人客戶相比 .()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。市場利率為 8%，假設市場利率突然上升 2%。 % % % % ()假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數據計算現有組合收益率的可能分布，直接按照 VaR的定義來計算風險價值。 (不包括關注類貸款 ) 資產 從絕對差額的角度來看，信用價差衍生產品中的信用價差是指 ()。不正確的是 ()。 第 9 題 下列關于風險的說法，正確的是 ()。 1 根據我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中超額準備金率的計算公式為 ()。其中在 2020年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了 600億元，則正常類貸款遷徙率 ()。 30 天內到期的流動性負債的差額 60 天內到期的流動性負債的差額 90 天內到期的流動性負債的差額 120天內到期的流動性負債的差額 1 信用風險監(jiān)測是： ( )。 1 商業(yè)銀行的流動性需求的變化是 ()。 、籌集資金并將其投資于新資產 期 1 一般說來，集團法人客戶的信用風險特征不包括： ( ) 1 ()必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。分別是 ()。 2 某銀行整體資產的 VaR為 400O萬元?？偨洕Y本為 20億元。 ， ， ， 2 效率比率體現的是管理層管理和控制資產的能力，又稱 ()。 、確保會計信息質量、降低會計信息識別成本的責任 ，包括企業(yè)所有者、注冊會計師和經營者三方 2020年銀行從業(yè)資格《風險管理》練習題 2 選擇題 1衡量期權價值對市場預期的基準資產價格波動性的敏感度的是（ ）。 2交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的（ ）。下列哪項活動屬于這一因素？（ ） A、交易不報告 B、短貸長用 ，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長 C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷 D、有組織的勞工運動 6專家判斷法中的 “5C’’ 方法不考慮的因素為（ ）。 A、限額管理 B、貸款重組 C、貸款轉讓 D、貸款審批 8CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是 （ ）。 A、催收 B、重組 C、訴訟 D、貸款的借新還舊 10CreditMetrics的核心思想是（ ）。 A、該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度 B、該指標是一個動態(tài)指標 C、該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率 D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經濟周期內的平均損失 12有關 “ 貸款風險遷徙率 ” 這一指標，下面說法錯誤的是（ ）。 A、最高債務承受能力 B、最低債務承受能力 C、平均債務承受能力 D、以上均不對 14在對企業(yè)進行現金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。 A、其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常 B、在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息 C、正常經營活動的現金流量是否及時和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還 貸款利息 15在對貸款保證人進行分析中，下面不屬于考察范圍的是（ ）。 A、所預計的下一年度的銀行資本 B、本年度的銀行資本 C、所預計的未來三年的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 17（ ）是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水 平或已經超過閥值。 A、速動比率 B、存貨周轉率 C、資產負債率 D、權益比率 19與其他因素相比，對于商業(yè)銀行而言，以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是（ ）。 A、統(tǒng)一識別標準，實施集團內部各成員單位的個體控 制 B、掌握充分信息，避免對集團總體的過度授信 C、主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組 D、盡量少用抵押，爭取多用保證 E、與集團客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時報告其有關關聯交易 21《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法包括（ ）。 A、貸款期限 B、貸款擔保 C、貸款金額 D、貸款人規(guī)模 E、貸款費用 23以下與國家主權評級的相關說法，正確的有（ ）。 A、盈利能力分析 B、杠桿比率分析 C、現金流量分析 D、效率分析