【正文】 D 2 在貸款定價中， RAROC 是根據(jù)哪個公式計算出來的 ?( )。 A、客戶評級 B、債項評級 C、既有客戶評級，又有債項評級 D、以上都不對 標準答案： C 2 情景分析用于 ( )。 A、 15 億 B、 12 億 C、 20 億 D、 30 億 標準答案： B 解 析： 3005%(1—20%)=12 2 以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是 ( )。 A、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 B、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 C、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D、以上都不對 標準答案： A 1 貸款組合的信用 風險包括 ( )。 A、專家定性分析 B、定量分析 C、定性分析和定量分析結(jié)合 D、以上都不對 標準答案： A 1 預(yù)期損失率的計算公式是 ( )。 A、信用等級 B、資產(chǎn)規(guī)模 C、盈利水平 D、還款意愿 標準答案： A 1 壓力測試是為了衡量 ( )。 A、將可能面臨的風險逐一列出，并根據(jù)不同的標準進行分類 B、通過圖解來識別和分析風險損失發(fā)生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風險損失 C、通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風險因素、預(yù)測風險的范圍 及結(jié)果，并選擇最佳的風險管理方案 D、風險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風險 標準答案： C[PAgE] 1 風險因素與風險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是 ( )。 A、 0、 1 B、 0、 2 C、 0、 3 D、 0、 4 標準答案： D 解 析： ln1501n100 風險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是 ( )。 A、風險對沖 B、風險分散 C、風險轉(zhuǎn)移 D、風險補償 標準答案： B 商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的作用主要體現(xiàn)在 ( )兩個方面。 A、投資組合理論 B、期權(quán)定價理論 C、利率平價理論 D、無風險套利理論 標準答案： A 與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有 ( )。 A、損失的大小 B、損失的分布 C、未來結(jié)果的不確定性 D、收益的分布 標準答案： C 風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循 ( )的基本規(guī)律。2020 銀行從業(yè)資格考試風險管理預(yù)測試題 4 一、單選題 商業(yè)銀行的核心競爭力是 ( )。 A、吸存放貸 B、支付中介 C、貨幣創(chuàng)造 D、風險管理 標準答案： D 風險是指 ( )。 A、高風險低收益、低風險高收益 B、高風險高收益、低風險低收益 C、高風險高收益 D、低風險低收益 標準答案： B 風險分散化的理論基礎(chǔ)是 ( )。 A、特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 B、普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性 C、特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 D、普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性 標準答案： B 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于 ( )的風險管理策略。 A、資本金管理和負債管理 B、資產(chǎn)管理和負債管理 C、風險管理和績效考核 D、流動性管理和績效考核 標準答案： C 如果一個資產(chǎn)期初投資 100 元，期末收入 150 元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為 ( )。 A、風險管理知識 B、風險管理制度 C、風險管理理念 D、風險管理技能 標準答案： C 風險識別方法中常用的情景分析法是指 ( )。 A、風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易 B、風險因素越多，風險管理就越復(fù)雜，難度就越大 C、風險因素的多少同風險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 D、風險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風險因素 標準答案： B 解 析：參考教材 58 1 以下哪 一個模型是針對市場風險的計量模型 ?( ) A、 CrEDitMEtriCs B、 KMV 模型 C、 VAR 模型 D、高級計量法 標準答案： C 1 CrEDitMEtriCs 模型認為債務(wù)人的信用風險狀況用債務(wù)人的 ( )表示。 A、正常風險 B、小概率事件的風險 C、風險價值 D、以上都不是 標準答案： B 1 外部評級主要依靠 ( )。 A、預(yù)期損失率 =預(yù)期損失 /資產(chǎn)風險敞口 B、預(yù)期損失率 =預(yù)期損失 /貸款資產(chǎn)總額 C、預(yù)期損失率 =預(yù)期損失 /風險資產(chǎn)總額 D、預(yù)期損失率 =預(yù)期損失 /資產(chǎn)總額 標準答案： A 1 中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括 ( ) 方面、 A、不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況 B、新發(fā)放貸款質(zhì)量 情況 C、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例 D、以上都是 標準答案： D 1 信用風險經(jīng)濟資本是指 ( )。 A、系統(tǒng)性風險 B、非系統(tǒng)性風險 C、既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險 D、以上的都不對 標準答案： C 已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為 300 億，如果所有借款人的違約概率都是 5%，違約回收率平均為 20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是 ( )。 A、相關(guān) 系數(shù)具有線性不變性 B、相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系 C、相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān) D、以上都正確 標準答案： D 2 信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是 ( )。 A、測試單個風險因素或一小組密切相關(guān)的風險因素的假定運動對組合價值的影響 B、一組風險因素的多種情景對組合價值的影響 C、著重分析特定風險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響 D、 A 和 C 標準答案： B 解 析：參考教材 120 2 資產(chǎn)證券化的作用在于 ( )。 A、 RAROC=貸款年收入 /監(jiān)管或經(jīng)濟資本 B、 RAROC=(貸款年收入 預(yù)期損失 )/監(jiān)管或經(jīng)濟資本 C、 RAROC=(貸款年收入 各項費用 預(yù)期損失 )/監(jiān)管或 經(jīng)濟資本 D、以上都不對 標準答案： C 2 以下屬于客戶評級的專家判斷法的是 ( )。 A、抵銷貸款預(yù)期損失 B、抵銷貸款非預(yù)期損失 C、抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失 D、以上都不對 標準答案： A 2已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為 2 億， 4 億， 5 億 ， 3 億， 1億，如果各類貸款對應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是 0、 02，0、 03， 0、 05， 0、 1， 0、 1，如果商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為 30 億、根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟資本為 ( )。 A、 0、 25 B、 0、 14 C、 0、 17 D、 0、 3 標準答案： C 3 以下關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的論述，不正確的是： ( ) A、風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的 B、商業(yè)銀行應(yīng)當通過制度建設(shè)，將風險文化融入到每一位 員工的日常行為中 C、商業(yè)銀行的風