第二章經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的季節(jié)調(diào)整、分解與平滑-展示頁(yè)
2024-08-16 13:04本頁(yè)面
【正文】 () ② 乘法模型： () ③ 對(duì)數(shù)加法模型： () ④ 偽加法模型： () tttt ISTCY ???tttt ISTCY ???tttt ISTCY lnlnlnln ???)1( ??? tttt ISTCY8 例 利用 X12加法模型進(jìn)行季節(jié)調(diào)整 圖 社會(huì)消費(fèi)品零售總額原序列 圖 社會(huì)消費(fèi)品零售總額的 TCI 序列 9 圖 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 I 序列 圖 社會(huì)消費(fèi)品零售總額的 TC序列 10 TRAMO(Time Series Regression with ARIMA Noise, Missing Observation, and Outliers)用來(lái)估計(jì)和預(yù)測(cè) 具有缺失觀測(cè)值 、非平穩(wěn) ARIMA誤差及外部影響的回歸模型。共包括 4種季節(jié)調(diào)整的分解形式：乘法、加法、偽加法和對(duì)數(shù)加法模型。 X12季節(jié)調(diào)整方法 美國(guó)商務(wù)部國(guó)勢(shì)普查局的 X12季節(jié)調(diào)整程序是在 X11方法的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的，包括 X11季節(jié)調(diào)整方法的全部功能，并對(duì) X11方法進(jìn)行了以下 3方面的重要改進(jìn)： (1) 擴(kuò)展了貿(mào)易日和節(jié)假日影響的調(diào)節(jié)功能，增加了季節(jié)、趨勢(shì)循環(huán)和不規(guī)則要素分解模型的選擇功能； (2) 新的季節(jié)調(diào)整結(jié)果穩(wěn)定性診斷功能； (3) 增加 X12ARIMA模型的建模和模型選擇功能。X11方法是通過(guò)幾次迭代來(lái)進(jìn)行分解的，每一次對(duì)組成因子的估算都進(jìn)一步精化。它的特征在于除了能適應(yīng)各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的性質(zhì)，根據(jù)各種季節(jié)調(diào)整的目的，選擇計(jì)算方式外，在不作選擇的情況下，也能根據(jù)事先編入的統(tǒng)計(jì)基準(zhǔn)，按數(shù)據(jù)的特征自動(dòng)選擇計(jì)算方式。 X11季節(jié)調(diào)整方法 167。因此，在進(jìn)行經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)分析時(shí)，必須去掉季節(jié)波動(dòng)的影響，將季節(jié)要素從原序列中剔除，這就是所謂的 “ 季節(jié)調(diào)整 ” (Seasonal Adjustment)。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)中的月度和季度數(shù)據(jù)或大或小都含有季節(jié)變動(dòng)因素， 以月份或季度作為時(shí)間觀測(cè)單位的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列通常具有一年一度的周期性變化，這種周期變化是由于季節(jié)因素的影響造成的，在經(jīng)濟(jì)分析中稱(chēng)為季節(jié)性波動(dòng)。 2 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的月度或季度時(shí)間序列包含 4種變動(dòng)要素： 長(zhǎng)期趨勢(shì)要素 T 循環(huán)要素 C 季節(jié)變動(dòng)要素 S 不規(guī)則要素 I 經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的分解 3 5 1 1 . 4 71 6 3 1 . 4 82 7 5 1 . 4 93 8 7 1 . 4 94 9 9 1 . 5 01981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997單位：億元60 6. 0515 05 .5 924 05 .1 233 04 .6 642 04 .2 01981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997單位：億元0 . 7 60 . 8 60 . 9 61 . 0 61 . 1 61981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 19970 . 8 90 . 9 51 . 0 01 . 0 61 . 1 11981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997圖 1 我國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值的時(shí)間序列 Y 圖形 圖 2 工業(yè)總產(chǎn)值的趨勢(shì) 1 第二章 經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的 季節(jié)調(diào)整、分解與平滑 本章主要介紹經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的分解和平滑方法。時(shí)間序列分解方法包括季節(jié)調(diào)整和趨勢(shì)分解，指數(shù)平滑是目前比較常用的時(shí)間序列平滑方法。循環(huán)要素 TC 圖形 圖 3
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