【正文】 研究開發(fā)的對資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估的分析工具。并在此基礎(chǔ)上對商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。選取1000多家企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為研究樣本，通過構(gòu)建Logistic回歸模型進(jìn)行實(shí)證分析，研究結(jié)果表明企業(yè)破產(chǎn)概率和財(cái)務(wù)比率對企業(yè)破產(chǎn)概率有影響，并且其顯著影響的有公司規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、公司業(yè)績和變現(xiàn)能力這 4 個(gè)因素。 Martin[2]（1977）是首次利用Logistic 模型對銀行經(jīng)營狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行分析研究，選取58家經(jīng)營狀況出現(xiàn)困境銀行作為研究樣本，選取8個(gè)財(cái)務(wù)比率，構(gòu)建 Logistic 回歸模型，對公司的破產(chǎn)及違約概率進(jìn)行預(yù)測，并與 ZScore 模型和ZETA 模型預(yù)測效果比較，發(fā)現(xiàn) ZScore 模型和 ZETA 模型預(yù)測效果都劣與該模型，說明該模型具有較好的預(yù)測功能。建立了著名的5變量Z評分模型。國外大批學(xué)者在對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的研究中取得了較大成果，特別是在房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的研究中，個(gè)人住房抵押貸款在國外銀行貸款總額中占有很大的比值，已經(jīng)積累了數(shù)十年的數(shù)據(jù)，國外學(xué)者主要對個(gè)人住房抵押貸款違約風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)行研究。 因此，對我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的研究，在當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)金融形勢下，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。 鑒于此本文立足于我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸現(xiàn)狀，從信貸風(fēng)險(xiǎn)的來源對我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸存在的問題進(jìn)行了深入的分析，在目前我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系以及存在缺陷的基礎(chǔ)上，建立一套商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系，構(gòu)建商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型，對房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測，能有效地控制房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，降低風(fēng)險(xiǎn)損失，保證商業(yè)銀行信貸資金的安全和金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。因此，作為信貸源的商業(yè)銀行如何防范和化解由此而產(chǎn)生房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)勢在必行。我國房地產(chǎn)開發(fā)資金主要來源于國內(nèi)貸款、利用外資、房地產(chǎn)企業(yè)自籌資金和其他資金（定金及預(yù)收款），根據(jù)中國人民銀行對我國房地產(chǎn)投資資金來源分析來看，房地產(chǎn)開發(fā)中直接或間接使用的銀行貸款的比重在55%以上。我國房地產(chǎn)市場的蓬勃發(fā)展，為商業(yè)銀行拓展房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)提供了商機(jī)。s mercial banks credit risk evaluation index system, a set of mercial bank real estate credit risk evaluation index system was created, which was used to build mercial banks Logistic credit risk measurement model for the real estate business. The real estate credit risk assessment model of mercial banks was verified by software. The output shows that the model has good discrimination ability, and it helps to mercial banks make the right judgments, assess and decisionmaking to response according to the real estate corporate default probability of occurrence. The model can effectively control the real estate credit risk, reduce the risk of loss, and ensure the safety of credit funds and the stable operation of the financial system. Finally, synthesize the previous summary and analysis, the counter measures were explored from three different perspectives of the mercial banks, government, real estate panies. Keywords: mercial bank, real estate credit risk, risk measurement, Logistic model 目錄1 緒論 1 研究背景和意義 1 國內(nèi)外研究文獻(xiàn)綜述 3 研究內(nèi)容 10 研究方法 11 技術(shù)路線 122 商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)理論概述 14 商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)含義 14 商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn) 15 商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)形成及傳導(dǎo)過程 16 商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量方法 183 商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸現(xiàn)狀及問題 24 商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸現(xiàn)狀分析 24 商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸存在問題 274 基于 Logistic 模型商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)分析 33 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系及缺陷 33 構(gòu)建商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系 36 模型構(gòu)建及實(shí)證分析 475 商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范對策建議 59 商業(yè)銀行視角 59 政府視角 62 房地產(chǎn)企業(yè)視角 646 總結(jié)及展望 65 總結(jié) 65 展望 66參考文獻(xiàn) 1I江蘇師范大學(xué)商學(xué)院2012級學(xué)生論文1 緒論 研究背景和意義 研究背景 商業(yè)銀行作為我國主要的存貸款金融機(jī)構(gòu)，信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，它是金融市場中最古老的風(fēng)險(xiǎn)形式之一。s national conditions. For the real estate credit status quo of China39。s financial markets and real estate development. Credit assets are major source of revenue for mercial banks, and mercial banks have taken the real estate loans as high quality assets. But in recent years, for bubble of China39。綜合之前的總結(jié)和分析，對商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)從商業(yè)銀行、政府、房地產(chǎn)企業(yè)三個(gè)不同視角探討了商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的對策建議。針對于我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸現(xiàn)狀，從信貸風(fēng)險(xiǎn)來源認(rèn)真分析了商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸存在的問題。 本文首先闡述商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的研究背景及意義，在查閱大量文獻(xiàn)資料的基礎(chǔ)上對國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進(jìn)行分析總結(jié)，并提出借鑒國外成熟理論及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型對房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理研究具有重要的意義。信貸資產(chǎn)是商業(yè)銀行的主要收益來源，商業(yè)銀行一直把房地產(chǎn)貸款當(dāng)作優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，但近幾年，我國房地產(chǎn)泡沫越發(fā)凸顯，商業(yè)銀行如果對房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，就有可能遭受巨大的資金損失。 學(xué)位論文作者簽名：____________日期：__________商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)研究 摘要：信貸風(fēng)險(xiǎn)是金融業(yè)最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一，也是商業(yè)銀行經(jīng)營中需要面對的主要風(fēng)險(xiǎn)，因此加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理成為商業(yè)銀行一個(gè)永恒的話題。對本文的研究做出重要貢獻(xiàn)的個(gè)人和集體，均已在文中作了明確說明并表示謝意。存檔日期： 存檔編號： 本科生畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)研究 論 文 題 目：姓 名： 王雪菲 學(xué) 院： 商學(xué)院 專 業(yè)： 金融工程 年 級 、 學(xué) 號 ： 12級 12088007 指 導(dǎo) 教 師： 王露 江蘇師范大學(xué)教務(wù)處印制江蘇師范大學(xué)商學(xué)院學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明本人鄭重聲明：本人所呈交的學(xué)位論文是我在老師的指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知，除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外，本論文不包含其他個(gè)人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果。本人承擔(dān)本聲明的法律責(zé)任。由美國次級房貸危機(jī)所引發(fā)的全球金融危機(jī)，對我國金融市場以及房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有一定的警示作用。因此，對商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究分析，能夠保障商業(yè)銀行信貸資金安全，防控房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而維持其穩(wěn)定安全運(yùn)營有著顯著的作用及現(xiàn)實(shí)意義。然后分析商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)含義、特點(diǎn)，對商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)的形成及傳導(dǎo)過程進(jìn)行闡述，進(jìn)而對商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)度量各種方法進(jìn)行分析比較，選擇適合我國國情的 Logistic 模型作為本文商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型。在目前我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，建立一套商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系，構(gòu)建商業(yè)銀行針對房地產(chǎn)企業(yè)的 Logistic 信貸風(fēng)險(xiǎn)度量模型，利用 軟件，對商業(yè)銀行房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型進(jìn)行驗(yàn)證，輸出結(jié)果表明該模型具有較好的判別能力，有助于商業(yè)銀行根據(jù)房地產(chǎn)企業(yè)違約發(fā)生的概率做出正確的判斷、評估和應(yīng)對決策，能有效地控制房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，降低風(fēng)險(xiǎn)損失，保證信貸資金的安全和金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。 關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行，房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)度量，Logistic 模型 The Commercial Bank Real Estate Credit Risk Research Abstract：Credit risk is one of the main risks of the financial industry, which also is the major risk that mercial banks need to strengthen credit risk management has bee an eternal topic of mercial global financial crisis that triggered by the mortgage crisis has a certain warning on China39。s real estate bank real estate credit risk more and more prominent, if mercial banks underestimated the real estate credit risk, it is possible to suffer the huge financial losses. So, making the study and analysis on the mercial bank real estate credit risk has a significant role and practical significance for protection the safety of mercial bank credit funds, the prevention and control of real estate credit risk, and thus maintaining the stable and secure operation of banks. Firstly, the background and significance of the real estate credit risk of mercial banks were introduced briefly in the paper. On the basis of consulting the large number of documents, domestic and foreign research present situation were analyzed and summarized, and important significance of learning from the foreign mature theory and risk assessment model of real estate credit risk management research was proposed. And then, the meaning and features of the real estate credit risk of mercial banks were analyzed. The formation and conduction process of real estate credit risk of mercial banks were described, and through analysis and parison a variety of methods of mercial bank real estate credit risk measure, the Logistic model was chose as this mercial assessment model for China39。s mercial bank then s,