【摘要】第五章時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論與方法第一節(jié)隨機(jī)時(shí)間序列的特征第二節(jié)隨機(jī)時(shí)間序列分析模型第三節(jié)協(xié)整分析與誤差修正模型§隨機(jī)時(shí)間序列的特征一、隨機(jī)時(shí)間序列模型簡(jiǎn)介二、刻畫時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)三、時(shí)間序列平穩(wěn)性的檢驗(yàn)四、趨勢(shì)平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程一、隨機(jī)時(shí)間序列模型簡(jiǎn)介
2025-03-11 11:37
【摘要】第六章、時(shí)間序列分析模型(1)E&M-IMU問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型1、常見的數(shù)據(jù)類型:到目前為止,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型常用到的數(shù)據(jù)有:n時(shí)間序列數(shù)據(jù)(time-seriesdata);n截面數(shù)據(jù)(cross-sectionaldata)n平行/面板數(shù)據(jù)(paneldata/time-
2025-05-09 18:05
【摘要】第五章非平穩(wěn)時(shí)間序列模型ARIMA模型季節(jié)模型殘差自回歸模型條件異方差模型引言:前面我們討論的是平穩(wěn)時(shí)間序列的建模和預(yù)測(cè)方法,即所討論的時(shí)間序列都是寬平穩(wěn)的。一個(gè)寬平穩(wěn)的時(shí)間序列的均值和方差都是常數(shù),并且它的協(xié)方差有時(shí)間上的不變性。但是許多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)生的時(shí)間序列都是
2025-05-22 22:08
【摘要】時(shí)間序列模型歸納總結(jié)復(fù)習(xí)隨機(jī)時(shí)間序列分析的幾個(gè)基本概念一、隨機(jī)過(guò)程(StochasticProcess)定義設(shè)(Ω,F,P)是概率空間,T是給定的參數(shù)集,如果對(duì)于任意t∈T,都有一定義在(Ω,F,P)上的隨機(jī)變量X(t,ω)與之對(duì)應(yīng),則稱隨機(jī)變量族{X(t,ω),t∈T}為隨機(jī)過(guò)程。簡(jiǎn)記為{X(t,),t∈T}或{Xt,t∈T}或XT離散參數(shù)的隨機(jī)過(guò)程也稱為隨機(jī)序列或(
2025-04-26 02:32
【摘要】金融時(shí)間序列分析第五講:?jiǎn)巫兞繒r(shí)間序列模型內(nèi)容結(jié)構(gòu)ARMA模型的理論介紹ARMA模型的實(shí)證分析問題與小結(jié)1231、ARMA模型有何價(jià)值?2、什么是ARMA模型?3、如何確定ARMA(p,q)中的p和q?4、如何估計(jì)ARMA(p,q
2025-01-26 08:18
【摘要】《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課件教師:周靖祥單位:湘潭大學(xué)商學(xué)院Email1:Email2:第八專題時(shí)間序列模型(三)?本講要點(diǎn):?一、結(jié)構(gòu)VAR模型(SVAR)?二、滯后階數(shù)的確定?三、VAR模型脈沖響應(yīng)與方差分解?四、AR系列擴(kuò)展模型?五、狀態(tài)空間模型(TVP模型)
2025-05-21 05:20
【摘要】第12章平穩(wěn)時(shí)間序列模型1前言§在前面的章節(jié)中,模型的被解釋變量都假定只受各個(gè)解釋變量當(dāng)期值的影響?!斓覀冎溃诂F(xiàn)實(shí)中很多被解釋變量除了受解釋變量當(dāng)期值的影響外,還不可避免地受到解釋變量滯后值的影響,這就是所謂分布滯后模型,或者前若干期的值決定了當(dāng)期值,即自回歸模型。這一類模型要求數(shù)據(jù)具有平穩(wěn)性,本章將討
2025-05-08 01:15
【摘要】金融計(jì)量學(xué)張成思2第6章非平穩(wěn)金融時(shí)間序列模型確定性趨勢(shì)模型隨機(jī)性趨勢(shì)模型去除趨勢(shì)的方法確定性趨勢(shì)模型所謂確定性趨勢(shì),是指模型中含有明確的時(shí)間t變量,從而使得某一時(shí)序變量隨著時(shí)間而明確地向上增長(zhǎng)
2024-09-10 08:43
【摘要】1第五章時(shí)間序列模型關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)回歸技術(shù)及其預(yù)測(cè)和檢驗(yàn)我們已經(jīng)在前面的章節(jié)討論過(guò)了,本章著重于時(shí)間序列模型的估計(jì)和定義,這些分析均是基于單方程回歸方法,第9章我們還會(huì)討論時(shí)間序列的向量自回歸模型。這一部分屬于動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇。通常是運(yùn)用時(shí)間序列的過(guò)去值、當(dāng)期值及滯后擾動(dòng)項(xiàng)的加權(quán)和建立模型,來(lái)“
2024-09-10 12:47
2025-03-11 11:46
【摘要】時(shí)間序列模型識(shí)別舉例AR(p)過(guò)程的ACF(拖尾)、PACF(P步后截尾)MA(q)過(guò)程的ACF(q步后截尾)、PACF(拖尾)ARMA(p,q)過(guò)程的ACF(拖尾)、PACF(拖尾)總結(jié):AR(p)、MA(q)、ARMA(p,q)過(guò)程的自相關(guān)、偏自相關(guān)函數(shù)的特征:下面通過(guò)一些相
2024-10-28 20:17
【摘要】第八章季節(jié)性時(shí)間序列模型第一節(jié)季節(jié)指數(shù)第二節(jié)綜合分析第三節(jié)X11過(guò)程第四節(jié)隨機(jī)季節(jié)差分【例】以北京市1995年——2023年月平均氣溫序列為例,介紹季節(jié)性時(shí)間序列模型的基本思想和具體操作步驟。時(shí)序圖一、季節(jié)指數(shù)n季節(jié)指數(shù)的概念n所謂季節(jié)指數(shù)就是用簡(jiǎn)單平均法計(jì)算的周期內(nèi)各時(shí)期季節(jié)性影響的相對(duì)數(shù)n季節(jié)模型
2025-01-13 20:09
【摘要】ARMA時(shí)間序列模型及其相關(guān)應(yīng)用段曉曼吳艾茜黃衍超南方醫(yī)科大學(xué)SOUTHERNMEDICALUNIVERSITY提綱?時(shí)間序列模型的概念?模型的識(shí)別?模型階數(shù)的確定?模型參數(shù)的估計(jì)?模型的檢驗(yàn)?模型的應(yīng)用2南方醫(yī)科大學(xué)SOUTHERNMEDICALUNIVERS
2025-04-12 15:18
【摘要】平穩(wěn)時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)平穩(wěn)時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)n設(shè)平穩(wěn)時(shí)間序列是一個(gè)ARMA(p,q)過(guò)程,即n本章將討論其預(yù)測(cè)問題,設(shè)當(dāng)前時(shí)刻為t,已知時(shí)刻t和以前時(shí)刻的觀察值我們將用已知的觀察值對(duì)時(shí)刻t后的觀察值進(jìn)行預(yù)測(cè),記為,稱為時(shí)間序列的第
2025-01-07 04:49
【摘要】計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)EconometricsChapter8時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型TimeSeriesEconometricsModels時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)StationaryTimeSeries隨機(jī)時(shí)間序列分析模型StochasticTimeSeriesModel協(xié)整與誤差修正模型Cointegrationa
2025-03-04 22:41