時間序列模型案例分析-展示頁
2025-05-08 06:59本頁面
【正文】 t) ==m ，或 a =m (1f1) 對整理后的輸出結(jié)果兩側(cè)求期望，就會反求出m = () = （3）有沒有漂移項對求特征方程和特征根無影響。（2）整理輸出結(jié)果：Dyt = () + Dyt1 + vt = + Dyt1 + vt漂移項a = ，特征根是1 / = 。估計結(jié)果如下：Dyt = + (Dyt1 ) + vt () () R2 = , Q(10) = , Qa (kpq) = (10101) = 模型參數(shù)都通過了顯著性t檢驗。應(yīng)該用Dyt建立模型。人口序列yt是非平穩(wěn)序列。下面通過對人口序列yt和人口差分序列Dyt的相關(guān)圖，偏相關(guān)圖分析判別其平穩(wěn)性以及識別模型形式。從Δyt的變化特征看，1960，1961年數(shù)據(jù)可看作是兩個離群值，其它年份數(shù)據(jù)則表現(xiàn)為平穩(wěn)特征。從數(shù)據(jù)看，1992年以后，人口增加值再一次呈逐年下降趨勢。1981至1991年人口增加值大幅回升，主要原因是受1962—1966年高出生率的影響（‰）。隨著70年代初計劃生育政策執(zhí)行力度的加強，從1971年開始。隨著經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)，從1962年開始人口年增加值迅速恢復(fù)到1500萬的水平，隨后呈連年遞增態(tài)勢。建國初期由于進入和平環(huán)境，同時隨著國民經(jīng)濟的迅速恢復(fù)，人口的年凈增數(shù)從1950年的1029萬人，猛增到1957年的1825萬人。從人口序列的變化特征看，這是一個非平穩(wěn)序列。由于總?cè)丝跀?shù)逐年增加，實際上的年人口增長率是逐漸下降的。 案例分析1：中國人口時間序列模型（file:b2c1）（怎樣建立AR模型） 中國人口序列（19492000） 中國人口一階差分序列（19502000）從人口序列圖可以看出我國人口總水平除在1960和1961兩年出現(xiàn)回落外，其余年份基本上保持線性增長趨勢。‰ 。把51年分為兩個時期，即改革開放以前時期（1949—1978）和改革開放以后時期（1979—1996），則前一個時期的人口年平均增長率為20‰，‰。見人口差分序列圖。由于糧食短缺，三年經(jīng)濟困難時期是建國后我國惟一一次人口凈負增長時期（1960，1961），人口凈增值不但沒有增加，反而減少。1970年是我國歷史上人口增加最多的一個年份，為2321萬人。年人口增加值逐年下降，至1980年基本回落到建國初期水平。這種回升的下一個周期將在2005年前后出現(xiàn)，但強勢會有所減弱。由于現(xiàn)在的人口基數(shù)大于以往年份，所以盡管年增人口仍在1千萬人以上，但人口增長率卻是建國以來最低的（‰）。但也不是白噪聲序列，而是一個含有自相關(guān)和（或）移動平均成分的平穩(wěn)序列。 yt的相關(guān)圖，偏相關(guān)圖 Dyt的相關(guān)圖，偏相關(guān)圖（虛線到中心線的距離是2 (1/) = ）。人口差分序列Dyt是平穩(wěn)序列。因為Dyt均值非零，(1)模型。注意：（1）根據(jù)Wold分解定理，EViews的輸出格式表示的是，對序列(Dyt ) 建立AR(1)模型，而不是對Dyt建立AR(1)模型。，不是模型漂移項。模型殘差的相關(guān)圖和偏相關(guān)圖如下， （1）殘差序列的相關(guān)圖，偏相關(guān)圖因為Q(10) = ( 1010) = 可以認為模型誤差序列為非自相關(guān)序列。隨即會彈出Equation specification對話框。（2）寫成D(Y)的好處是EViews可以直接對Y、D(Y)進行預(yù)測。（4）估計的時間序列模型的R2不可能很高。（5）估計的模型是否成立應(yīng)該從3個方面檢查，①模型參數(shù)估計量必須通過t檢驗；②全部的特征根的倒數(shù)必須在單位圓以內(nèi)；③模型的殘差序列必須通過Q檢驗。下面進行預(yù)測：Dy2001 = + Dy2000 + v2001 = + 180。預(yù)測的EViews操作方法：把樣本容量調(diào)整到19492001。點擊OK鍵，得到估計結(jié)果后，點擊功能條中的預(yù)測（Forecast）鍵。點擊OK鍵，YF和YFse序列出現(xiàn)在工作文件中。前提是中國人口
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