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時(shí)間序列模型案例分析-展示頁(yè)

2025-05-08 06:59本頁(yè)面
  

【正文】 t) ==m ,或 a =m (1f1) 對(duì)整理后的輸出結(jié)果兩側(cè)求期望,就會(huì)反求出m = () = (3)有沒有漂移項(xiàng)對(duì)求特征方程和特征根無(wú)影響。(2)整理輸出結(jié)果:Dyt = () + Dyt1 + vt = + Dyt1 + vt漂移項(xiàng)a = ,特征根是1 / = 。估計(jì)結(jié)果如下:Dyt = + (Dyt1 ) + vt () () R2 = , Q(10) = , Qa (kpq) = (10101) = 模型參數(shù)都通過(guò)了顯著性t檢驗(yàn)。應(yīng)該用Dyt建立模型。人口序列yt是非平穩(wěn)序列。下面通過(guò)對(duì)人口序列yt和人口差分序列Dyt的相關(guān)圖,偏相關(guān)圖分析判別其平穩(wěn)性以及識(shí)別模型形式。從Δyt的變化特征看,1960,1961年數(shù)據(jù)可看作是兩個(gè)離群值,其它年份數(shù)據(jù)則表現(xiàn)為平穩(wěn)特征。從數(shù)據(jù)看,1992年以后,人口增加值再一次呈逐年下降趨勢(shì)。1981至1991年人口增加值大幅回升,主要原因是受1962—1966年高出生率的影響(‰)。隨著70年代初計(jì)劃生育政策執(zhí)行力度的加強(qiáng),從1971年開始。隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn),從1962年開始人口年增加值迅速恢復(fù)到1500萬(wàn)的水平,隨后呈連年遞增態(tài)勢(shì)。建國(guó)初期由于進(jìn)入和平環(huán)境,同時(shí)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速恢復(fù),人口的年凈增數(shù)從1950年的1029萬(wàn)人,猛增到1957年的1825萬(wàn)人。從人口序列的變化特征看,這是一個(gè)非平穩(wěn)序列。由于總?cè)丝跀?shù)逐年增加,實(shí)際上的年人口增長(zhǎng)率是逐漸下降的。 案例分析1:中國(guó)人口時(shí)間序列模型(file:b2c1)(怎樣建立AR模型) 中國(guó)人口序列(19492000) 中國(guó)人口一階差分序列(19502000)從人口序列圖可以看出我國(guó)人口總水平除在1960和1961兩年出現(xiàn)回落外,其余年份基本上保持線性增長(zhǎng)趨勢(shì)。‰ 。把51年分為兩個(gè)時(shí)期,即改革開放以前時(shí)期(1949—1978)和改革開放以后時(shí)期(1979—1996),則前一個(gè)時(shí)期的人口年平均增長(zhǎng)率為20‰,‰。見人口差分序列圖。由于糧食短缺,三年經(jīng)濟(jì)困難時(shí)期是建國(guó)后我國(guó)惟一一次人口凈負(fù)增長(zhǎng)時(shí)期(1960,1961),人口凈增值不但沒有增加,反而減少。1970年是我國(guó)歷史上人口增加最多的一個(gè)年份,為2321萬(wàn)人。年人口增加值逐年下降,至1980年基本回落到建國(guó)初期水平。這種回升的下一個(gè)周期將在2005年前后出現(xiàn),但強(qiáng)勢(shì)會(huì)有所減弱。由于現(xiàn)在的人口基數(shù)大于以往年份,所以盡管年增人口仍在1千萬(wàn)人以上,但人口增長(zhǎng)率卻是建國(guó)以來(lái)最低的(‰)。但也不是白噪聲序列,而是一個(gè)含有自相關(guān)和(或)移動(dòng)平均成分的平穩(wěn)序列。 yt的相關(guān)圖,偏相關(guān)圖 Dyt的相關(guān)圖,偏相關(guān)圖(虛線到中心線的距離是2 (1/) = )。人口差分序列Dyt是平穩(wěn)序列。因?yàn)镈yt均值非零,(1)模型。注意:(1)根據(jù)Wold分解定理,EViews的輸出格式表示的是,對(duì)序列(Dyt ) 建立AR(1)模型,而不是對(duì)Dyt建立AR(1)模型。,不是模型漂移項(xiàng)。模型殘差的相關(guān)圖和偏相關(guān)圖如下, (1)殘差序列的相關(guān)圖,偏相關(guān)圖因?yàn)镼(10) = ( 1010) = 可以認(rèn)為模型誤差序列為非自相關(guān)序列。隨即會(huì)彈出Equation specification對(duì)話框。(2)寫成D(Y)的好處是EViews可以直接對(duì)Y、D(Y)進(jìn)行預(yù)測(cè)。(4)估計(jì)的時(shí)間序列模型的R2不可能很高。(5)估計(jì)的模型是否成立應(yīng)該從3個(gè)方面檢查,①模型參數(shù)估計(jì)量必須通過(guò)t檢驗(yàn);②全部的特征根的倒數(shù)必須在單位圓以內(nèi);③模型的殘差序列必須通過(guò)Q檢驗(yàn)。下面進(jìn)行預(yù)測(cè):Dy2001 = + Dy2000 + v2001 = + 180。預(yù)測(cè)的EViews操作方法:把樣本容量調(diào)整到19492001。點(diǎn)擊OK鍵,得到估計(jì)結(jié)果后,點(diǎn)擊功能條中的預(yù)測(cè)(Forecast)鍵。點(diǎn)擊OK鍵,YF和YFse序列出現(xiàn)在工作文件中。前提是中國(guó)人口
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