【正文】 測方法前消除季節(jié)變動(dòng)的因素 計(jì)算器 只需要序列的歷史資料 移動(dòng)平均法 5 短期 不帶季節(jié)變動(dòng)的反復(fù)預(yù)測 計(jì)算器 只需要因變量的歷史資料，但初次選擇權(quán)數(shù)時(shí)很費(fèi)時(shí)間 指數(shù)平滑法 5 短期 具有或不具有季節(jié)變動(dòng)的反復(fù)預(yù)測 在用計(jì)算機(jī)建立模型后進(jìn)行預(yù)測時(shí)，只需計(jì)算器就行了 只需要因變量的歷史資料，是一切反復(fù)預(yù)測中最簡易的方法，但建立模型所費(fèi)的時(shí)間與自適應(yīng)過濾法不相上下 自適應(yīng)過濾法 6 短期 適用于趨勢型態(tài)的性質(zhì)隨時(shí)間而變化，而且沒有季節(jié)變動(dòng)的反復(fù)預(yù)測 計(jì)算機(jī) 只需要因變量的歷史資料，但制定并檢查模型規(guī)格很費(fèi)時(shí)間 平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測法 7 短期 適用于任何序列的發(fā)展型態(tài)的一種高級預(yù)測方法 計(jì)算機(jī) 計(jì)算過程復(fù)雜、繁瑣 方法 章 時(shí)間范 圍 適用情況 計(jì)算機(jī)硬件 最低要求 應(yīng)做工作 干預(yù)分析模型預(yù)測法 8 短期 適用于當(dāng)時(shí)間序列受到政策干預(yù)或突發(fā)事件影響的預(yù)測 計(jì)算機(jī) 收集歷史數(shù)據(jù)及影響時(shí)間 景氣預(yù)測法 9 短、中 期 適用于時(shí)間趨勢延續(xù)及轉(zhuǎn) 折預(yù)測 計(jì)算機(jī) 收集大量歷史資料和數(shù)據(jù)并需大量計(jì)算 灰色預(yù)測法 10 短、中 期 適用于時(shí)間序列的發(fā)展呈 指數(shù)型趨勢 計(jì)算機(jī) 收集對象的 歷史數(shù)據(jù) 狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波 11 短、中 期 適用于各類時(shí)間序列的預(yù) 測 計(jì)算機(jī) 收集對象的歷史數(shù)據(jù)并建立狀態(tài)空間模型 回本章目錄 統(tǒng)計(jì)預(yù)測的原則和步驟 一 .原則（ 定量預(yù)測 ）： ?連貫原則 ，是指事物的發(fā)展是按一定規(guī)律進(jìn)行的，在其發(fā)展過程中，這種規(guī)律貫徹始終，不應(yīng)受到破壞，它的未來發(fā)展與其過去和現(xiàn)在的發(fā)展沒有什么根本的不同； ?類推原則 ，是指事物必須有某種結(jié)構(gòu)，其升降起伏變動(dòng)不是雜亂無章的，而是有章可循的。 前者屬于方法論研究 ， 其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測方法的完善程度；后者則是對實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行預(yù)測 ， 是一種實(shí)質(zhì)性預(yù)測 ， 其結(jié)果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的未來發(fā)展做出判斷 。 統(tǒng)計(jì)預(yù)測的概念和作用 一．概念： 預(yù)測： 根據(jù)過去和現(xiàn)在估計(jì)未來，預(yù)測未來． 統(tǒng)計(jì)預(yù)測： 運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法對事物的未來發(fā)展進(jìn)行定量推測，并計(jì)算概率置信區(qū)間． 統(tǒng)計(jì)預(yù)測方法是一種具有通用性的方法。 在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中，預(yù)測也十分重要，與預(yù)測有關(guān)的職業(yè)種類繁多。他運(yùn)用 “ 水則資車、旱則資舟 ” 以及 “ 論其有余不足，則知貴賤，貨上極則反賤，賤下極則反貴 ” 等經(jīng)營法則進(jìn)行市場預(yù)測。就經(jīng)濟(jì)預(yù)測而言，也有兩千多年的歷史。 1.《 統(tǒng)計(jì)預(yù)測 ——方法與應(yīng)用 》 易丹輝，中國統(tǒng)計(jì)出版社，2022； 2.《 經(jīng)濟(jì)預(yù)測與決策技術(shù) 》 馮文權(quán)，武漢大學(xué)出版社，2022； 3.《 經(jīng)濟(jì)預(yù)測與決策及其 Matlab實(shí)現(xiàn) 》 李工農(nóng)等，清華大學(xué)出版社， 2022； 4.《 經(jīng)濟(jì)預(yù)測與決策方法 》 暴奉賢等，暨南大學(xué)出版社，2022； 5.《 決策案例分析 》 約翰 一次率兵與楚國交戰(zhàn)，誤中埋伏，便按事先選定的路線退出，傷亡甚微。伍子胥解釋說， 知敗者為知?jiǎng)僬咧?，知?jiǎng)僬呙鲃僦?，才?huì)立于不敗之地。公共選修課 《 統(tǒng)計(jì)預(yù)測和決策 》 講課系統(tǒng) 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)系 白先春 2022年 9月 ?南京 前言 在經(jīng)濟(jì)和管理現(xiàn)象日益復(fù)雜、市場情況瞬息萬變的競爭環(huán)境中，在許多情況下要求對不確定事物作出科學(xué)的預(yù)測和決策，這就要求在不完全觀察資料的基礎(chǔ)上，對所關(guān)心的指標(biāo)作出可靠的估計(jì)，以便作出合適的決策． “凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，每一項(xiàng)決策，只要做好各種準(zhǔn)備對策，面臨多種變化就能應(yīng)付和適應(yīng)變化，贏得決策的成功。 春秋戰(zhàn)國，吳國有一個(gè)大夫叫吳子胥，吳王讓他主持練兵，他不是先領(lǐng)兵練習(xí)打勝仗，而是先訓(xùn)練他們?nèi)绾未驍≌蹋瑓峭醪唤馄湟狻?伍子胥言行一致，每次打仗行動(dòng)之前，他都預(yù)先做好退卻的準(zhǔn)備，選好退路。隨后以逸待勞，乘楚軍不備而進(jìn)入楚國，打了勝仗。鮑威爾，上海遠(yuǎn)東出版社， 1998. 參考書目 本學(xué)科的內(nèi)容構(gòu)成： 預(yù)測方法： 定性預(yù)測法、回歸預(yù)測法、時(shí)間序列預(yù)測法 決策方法： 風(fēng)險(xiǎn)型決策方法、不確定型決策方法、多目標(biāo)決策方法 目 錄 1 統(tǒng)計(jì)預(yù)測概述 2 定性預(yù)測法 3 回歸預(yù)測法 4 時(shí)間序列分解法和趨勢外推法 5 時(shí)間序列平滑預(yù)測法 6 自適應(yīng)過濾法 7 平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測法 8 干預(yù)分析模型預(yù)測法 9 景氣預(yù)測法 10 灰色預(yù)測法 11 狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波 12 預(yù)測精度測定與預(yù)測評價(jià) 13 統(tǒng)計(jì)決策概述 14 風(fēng)險(xiǎn)型決策方法 15 貝葉斯決策方法 16 不確定型決策方法 17 多目標(biāo)決策法 第一章 統(tǒng)計(jì)預(yù)測概述 統(tǒng)計(jì)預(yù)測方法的分類及其選擇 統(tǒng)計(jì)預(yù)測的原則和步驟 統(tǒng)計(jì)預(yù)測的概念和作用 小結(jié) 預(yù)測是一個(gè)古老的行業(yè)，在我國出現(xiàn)的甲骨文中就有占卜求神的記錄。據(jù)有關(guān)史料記載，較早搞市場預(yù)測的人，就是春秋后期公元前五至六世紀(jì)的大政治家、巨商大賈 范蠡 。曾 “ 三致千金 …… 累以巨萬 ” ，成為后世聞名的大富商。以美國為例，大約有 51個(gè)行業(yè)及部門工作與預(yù)測有關(guān)，如在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域有：聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行；經(jīng)濟(jì)分析家理事會(huì)；國會(huì)預(yù)算辦公室 (CBO)；國家經(jīng)濟(jì)研究所 (NBER)；美國商業(yè)部；私人調(diào)研公司；大學(xué)經(jīng)濟(jì)系；提供行業(yè)預(yù)測服務(wù)的公司；出版物（雜志和新聞簡報(bào)）等。 三要素： ?實(shí)際資料是預(yù)測的依據(jù) ?經(jīng)濟(jì)理論是預(yù)測的基礎(chǔ) ?數(shù)學(xué)模型是預(yù)測的手段 經(jīng)濟(jì)預(yù)測與統(tǒng)計(jì)預(yù)測：將統(tǒng)計(jì)預(yù)測運(yùn)用于經(jīng)濟(jì)未來的預(yù)測，兩者既有聯(lián)系又有區(qū)別． 兩者的主要聯(lián)系是： ? 它們都以 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值 作為其研究的對象； ? 它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場預(yù)測 、 管理決策 、 制定政策和檢查政策等提供信息； ? 統(tǒng)計(jì)預(yù)測為經(jīng)濟(jì)定量預(yù)測提供所需的統(tǒng)計(jì)方法論 . ? 從 研究的角度 看 ， 統(tǒng)計(jì)預(yù)測和經(jīng)濟(jì)預(yù)測都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對象 ， 但著眼點(diǎn)不同。 ? 從 研究的領(lǐng)域 來看 ， 經(jīng)濟(jì)預(yù)測是研究經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的問題 ， 而統(tǒng)計(jì)預(yù)測則被廣泛地應(yīng)用于人類活動(dòng)的各個(gè)領(lǐng)域 。事物變動(dòng)的這種結(jié)構(gòu)性可用數(shù)學(xué)方法加以模擬，根據(jù)所測定的模型，類比現(xiàn)在，預(yù)測未來 . 二 .步驟： 確定預(yù)測目的 搜索和審核資料 分析預(yù)測誤差，改進(jìn)預(yù)測模型 選擇預(yù)測模型和方法 提出預(yù)測報(bào)告 回本章目錄 小 結(jié) 預(yù)測就是根據(jù)過去和現(xiàn)在估計(jì)未來，預(yù)測未來 ． 統(tǒng)計(jì)預(yù)測方法是一種具有通用性的方法．實(shí)際資料、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)模型三者共同構(gòu)成統(tǒng)計(jì)預(yù)測的三要素． 統(tǒng)計(jì)預(yù)測作用：其大小取決于預(yù)測的結(jié)果產(chǎn)生的效益的多少．影響因素主要有：費(fèi)用、方法、精度． 統(tǒng)計(jì)預(yù)測方法可分為定性預(yù)測和定量預(yù)測兩類，也可按預(yù)測時(shí)間長短、預(yù)測是否重復(fù)進(jìn)行分類．選擇預(yù)測方法應(yīng)考慮：合適性、費(fèi)用、精確性． 統(tǒng)計(jì)預(yù)測的一般步驟：目的、資料、方法、誤差、報(bào)告 練習(xí)： P7： 1,3,5 回總目錄 第二章 定性預(yù)測法 定性預(yù)測概述 德爾菲法 主觀概率法 定性預(yù)測的其他方法 情景預(yù)測法 小結(jié) 定性預(yù)測概述 一 . 定性預(yù)測的概念和特點(diǎn)： 概念： 定性預(yù)測是指預(yù)測者依靠熟悉業(yè)務(wù)知識、具有豐富經(jīng)驗(yàn)和綜合分析能力的人員與專家，根據(jù)已掌握的歷史資料和直觀材料，運(yùn)用個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和分析判斷能力，對事物的未來發(fā)展作出性質(zhì)和程度上的判斷；然后，再通過一定的形式綜合各方面的意見，作為預(yù)測未來的主要依據(jù)． 特點(diǎn)： 1）著重對事物發(fā)展的性質(zhì)、趨勢、方向和重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測； 2）主要憑借人的經(jīng)驗(yàn)以及分析判斷能力 ． 定性預(yù)測的 主要方法 ：德爾菲法、主觀概率法、領(lǐng)先指標(biāo)法、廠長（經(jīng)理）評判意見法、推銷人員估計(jì)法和相互影響分析法等 ． 二、定性預(yù)測和定量預(yù)測之間的關(guān)系： 定性預(yù)測的 優(yōu)點(diǎn) ：注重性質(zhì)方面預(yù)測，靈活性大，易于發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性，省時(shí)省費(fèi)用； 缺點(diǎn) ：易受人的知識、經(jīng)驗(yàn)和能力大小制約，缺乏對事物發(fā)展作數(shù)量上的精確描述 定量預(yù)測的 優(yōu)點(diǎn) ：注重?cái)?shù)量方面分析，較多依賴歷史資料，可用計(jì)算機(jī)作大量的計(jì)算處理； 缺點(diǎn) ：比較機(jī)械，不易靈活掌握，對資料的質(zhì)量和數(shù)量要求較高，對波動(dòng)較大資料難以預(yù)測事物質(zhì)的變化． 關(guān)系：相互補(bǔ)充、相互檢驗(yàn)和修正 回本章目錄 德爾菲法 一 . 概念和特點(diǎn)： 概念： 德爾菲法是根據(jù)有專門知識的人的直接經(jīng)驗(yàn)，對研究的問題進(jìn)行判斷、預(yù)測的一種方法，也叫專家調(diào)查法． 特點(diǎn)： 反饋性、匿名性、統(tǒng)計(jì)性 二 . 預(yù)測步驟： 提出要求，明確目標(biāo)，用書面通知被選定的有關(guān)專家； 專家提出自己的預(yù)測并說明依據(jù)和理由，作出書面答復(fù)； 主持單位對專家預(yù)測意見歸納整理，再寄還專家修改； 專家接到通知，再次進(jìn)行預(yù)測．如此反復(fù)，直到意見基本一致． 三 . 遵循的原則： 問題集中，有針對性； 避免誘導(dǎo)； 避免組合事件． 四 . 優(yōu)缺點(diǎn)： 優(yōu)點(diǎn)： 1）省時(shí)省費(fèi)用； 2）可獲得不同觀點(diǎn)和意見； 3）適于長期預(yù)測和對新產(chǎn)品的預(yù)測． 缺點(diǎn)： 1）分地區(qū)的顧客群或產(chǎn)品的預(yù)測可能不可靠； 2）責(zé)任較分散； 3）專家的意見可能不完整或不切實(shí)際． 五 . 應(yīng)用案例： 某公司研制出一種新興產(chǎn)品，現(xiàn)在市場上還沒有相似產(chǎn)品出現(xiàn)，因此沒有歷史數(shù)據(jù)可以獲得。于是該公司成立專家小組，并聘請業(yè)務(wù)經(jīng)理、市場專家和銷售人員等 9位專家，預(yù)測全年可能的銷售量。 回本章目錄 主觀概率法 一 .概念 主觀概率： 人們憑經(jīng)驗(yàn)或預(yù)感而估算出來的概率，也符合概率論的基本公理．但： 1）不同的人對同一事件在同一條件下可能機(jī)會(huì)提出不同的概率； 2）正確與否無法核對． 主觀概率與客觀概率的 區(qū)別 ：客觀概率是根據(jù)事件發(fā)展的客觀性統(tǒng)計(jì)出來的一種概率，具有可檢驗(yàn)性，而主觀概率則不具有這種性質(zhì)． 預(yù)測步驟 ： １）準(zhǔn)備相關(guān)資料；２）編制主觀概率調(diào)查表；３）匯總整理；４）判斷預(yù)測． 二 .應(yīng)用案例 某地產(chǎn)公司打算預(yù)測某區(qū) 2022年的房產(chǎn)需求量，因此選取了 10位調(diào)查人員進(jìn)行主觀概率法預(yù)測，要求預(yù)測誤差不超過 套 . 調(diào)查匯總數(shù)據(jù)如下表所示： 67?被調(diào)查人 編號 累計(jì)概率 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） （ 7） （ 8） （ 9） 房產(chǎn)需求量（套） 1 2111 2144 2156 2200 2222 2244 2267 2278 2311 2 1978 2100 2133 2156 2200 2222 2267 2278 2500 3 2044 2100 2133 2144 2244 2267 2289 2311 2444 4 2156 2167 2178 2189 2200 2211 2222 2233 2244 5 2200 2211 2222 2244 2278 2311 2333 2356 2400 被調(diào)查人 編號 累計(jì)概率 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） （ 7） （ 8） （ 9） 房產(chǎn)需求量（套） 6 1867 1989 2022 2044 2111 2133 2156 2178 2200 7 2156 2200 2222 2289 2311 2356 2400 2433 2489 8 2022 2056 2067 2100 2133 2167 2200 2222 2278 9 2089 2100 2111 2122 2133 2144 2156 2167 2178 10 2222 2244 2244 2278 2300 2322 2356 2367 2444 平均數(shù) 回本章目錄 定性預(yù)測的其他方法 ???????相互影響分析法推銷人員估計(jì)法法廠長（經(jīng)理）評判意見領(lǐng)先指標(biāo)法其他定性預(yù)測法一 .領(lǐng)先指標(biāo)法： 概念： 領(lǐng)先指標(biāo)法是將經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分為三類（即領(lǐng)先指標(biāo)、同步指標(biāo)、滯后指標(biāo)），然后通過領(lǐng)先指標(biāo)以預(yù)測同步指標(biāo)及滯后指標(biāo)． 預(yù)測步驟： 1）找出領(lǐng)先指標(biāo)； 2）畫出三指標(biāo)的時(shí)序圖； 3）進(jìn)行預(yù)測． 特點(diǎn)： 1）可以預(yù)測經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢； 2）可以預(yù)測經(jīng)濟(jì)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)． 二 .廠長（