負(fù)債業(yè)務(wù)ppt課件-展示頁
2025-01-26 08:20本頁面
【正文】 債券的高利率和流動(dòng)性，對客戶吸引力較大，有利于提高銀行籌資的速度和數(shù)量 – 發(fā)行債券籌資不需要交納準(zhǔn)備金，提高銀行籌資效率 – 銀行可根據(jù)資金運(yùn)用的項(xiàng)目需要，有針對性的籌集長期資金，可使資金來源和運(yùn)用在期限上保持對策 ?缺點(diǎn) – 金融債券的發(fā)行數(shù)量、利率、期限受金融當(dāng)局嚴(yán)格管制。 ? 通過多頭拆借的方式將借款對象和金額分散化，形成一部分可以長期占用的借款余額。 ? 規(guī)?？刂?：權(quán)衡流動(dòng)性、安全性、盈利性，測算一個(gè)適度的短期借款規(guī)模 ? 結(jié)構(gòu)確定 ：期限與方式 短期借款的管理重點(diǎn) ? 主動(dòng)把握借款的期限和金額，分散到期時(shí)間和金額，減少過于集中的流動(dòng)性壓力。 根據(jù)上述事實(shí) ， 銀行應(yīng)該向客戶提供怎樣的存款利率而使銀行收益最大 ？ 3. 利率從 8%— %： 總成本的變化： % 10000萬 8% 7500萬 =850600=250萬 邊際成本率： 250/2500=10% 4. 利率從 %— 9%: 總成本的變化： 9% 12500萬 % 10000萬 =1125萬 850萬 =275萬 邊際成本率 275萬 /250萬 =11% 總利潤 : 2500 10%— 2500 7%=75萬 5000 10% － 5000 %=125萬 7500 10%－ 7500 8%=150萬 10000 10%－ 10000 %=150萬 12500 10%－ 12500 9%=125萬 第二節(jié) 非存款借入資金業(yè)務(wù) 一、非存款借入資金的特點(diǎn) ? 主動(dòng)性 ? 成本高 ? 風(fēng)險(xiǎn)大 二、短期借款渠道 ? 同業(yè)拆借 :同業(yè)拆借、同業(yè)抵押借款、轉(zhuǎn)帖現(xiàn) ? 證券回購協(xié)議 ? 向中央銀行借款 :再貼現(xiàn)、再貸款 ? 歐洲貨幣市場借款 ? 票據(jù)市場借款 特點(diǎn) ? 期限短 ? 與存款相比、銀行主動(dòng)性強(qiáng)，時(shí)間和金額上比較集中，但成本高。 假定管理層相信他能以 10%的收益率投資新存款資金 。資本性債券全部用于盈利性資產(chǎn)上。 – 加權(quán)平均資金成本法 – 利用邊際成本確定存款利率 存款定價(jià)與銀行經(jīng)營目標(biāo) 存款價(jià)格變動(dòng) 銀行存貸利差的變動(dòng) 客戶對存款數(shù)量與組合的決定 銀行存款量與構(gòu)成 銀行的凈利潤與銀行存貸款增長 銀行存款定價(jià)與銀行經(jīng)營目標(biāo) A、加權(quán)平均資金成本法 加權(quán)平均成本 ∑ 每種存款 數(shù)量 該種存款 的成本 各種存款數(shù)量之和 = （ ） 例、某商業(yè)銀行共籌集 5億元資金，其中以 8%的資金成本率可以籌集支票存款 1億元，以 12%的資金成本率可以籌集定期存款、儲蓄存款等 3億元，資本性債券 1億元，其成本率為 16%。 邊際存款成本 = 新增存款數(shù)量 新增利息 + 新增經(jīng)營成本 + 新增經(jīng)營成本 新增可用資金邊際成本 = 新增利息成本 新增存款資金 〔 1 非盈利使用的比例 〕 假設(shè)某銀行開辦了某種新的存款種類，由此使存款平均余額增加了9000萬元，這些資金的利息成本為 270萬元，其它成本為 135萬元，新增資金的 20%用于非盈利資產(chǎn)，則該銀行的邊際成本計(jì)算如下： 資金邊際成本 =(270+135） /9000=% 新增可用資金邊際成本 = （ 270+135） /9000 （ 120%） =% （三）存款成本的控制 ? 存款結(jié)構(gòu)與成本選擇 ? 活期存款、定期存款、儲蓄存款 ? 存款總量與成本控制 1. 逆向組合模式 ：存款總量增加，成本下降 2. 同向組合模式：存款總量增加，成本增加 3. 總量單向變化模式 ：存款總量增加，成本不變 4. 成本單向變化模式：存款總量不變，成本增加 – 銀行應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn) 1和 3這兩種模式 ? 這不僅需要考慮存款的總量，還要考慮存款的結(jié)構(gòu)、利息成本與營業(yè)成本的占總成本的比重等問題。 加權(quán)平均成本 —— 指所有存款資金的每單位平均成本。 ?連鎖反應(yīng)成本 – 銀行因?qū)π挛沾婵钤黾拥姆?wù)和利息支出，而引起對原有存款增加的開支。 %100??? 吸收的全部存款資金 營業(yè)成本利息成本資金成本率%100?????必要的備付金款準(zhǔn)備金法定存吸收的全部存款資金營業(yè)成本利息成本可用資金成本率相關(guān)成本 與存款增加有關(guān)，但未包含在以上四種成本之中的支出。 （二）存款成
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