【正文】 2，敏感性缺口 3， CDs 4 貸款承諾 5 巴塞爾協(xié)議 6， 5“ C” 原則 二、填空題（ 0． 5` 30） 1．商業(yè)銀行之性質(zhì) ____． 2．商業(yè)銀行按資本所有權(quán)劃分 ____， ____， ____，． 3．美國商業(yè)銀行按管理體制分為 ____， ____． 4．美國商業(yè)銀行存款按支取方式的不同可分為 ____， ____， ____． 5．商業(yè)銀行資產(chǎn)種類 ____， ____， ____， ____． 6．現(xiàn)金資產(chǎn)構(gòu)成 ____， ____， ____， ____． 7．貸款出售方式 ____， ____， ____． 8．我國規(guī)定，設(shè)立全國性商業(yè)銀行注冊資本最低要求為 ___，地方性商業(yè)銀行注冊資本最低要求為 ____，農(nóng)村信用社注冊資本最低要求為 ____． 9．商業(yè)銀行資本金構(gòu)成 ____， ____， ____， ___． 10．商業(yè)銀行結(jié)算工具 ___， ____， ___． 三、簡答（ 6` 5） 1．比較銀行銀行資本，銀行資產(chǎn)，可用頭寸，基礎(chǔ)頭寸這些概念的區(qū)別和聯(lián)系。銀行預(yù)期美元的市場利率將不久上升，為避免籌資成本增加的風(fēng)險(xiǎn)而從 B 銀行買進(jìn)一 3 個(gè)月對 9 個(gè)月的遠(yuǎn)期利率協(xié)議，參照利率為 3 個(gè)月的 LIBOR，協(xié)議利率為 10%。 五、計(jì)算（ 5` 2） 1．對一 商業(yè)銀行某支行進(jìn)行年度貸款風(fēng)險(xiǎn)考核時(shí)，發(fā)現(xiàn)：給甲企業(yè)貸款 2022 萬元，其信用變換系數(shù)為 60%，基礎(chǔ)系數(shù)為 30%，過渡系數(shù)為 110%；另給乙企業(yè)貸款 1000 萬元， 其信用變換系數(shù)為 20%，基礎(chǔ)系數(shù)為 40%，過渡系數(shù)為 130%．試確定該支行的綜合貸款風(fēng)險(xiǎn)度． （ 2022 60% 30% 110%＋ 1000 20% 40% 130%）247。（ 9`） 資產(chǎn)期限長于負(fù)債期限：用遠(yuǎn)期利率協(xié)議多頭，期貨多頭，看漲期權(quán)多頭，或互換。 持續(xù)期缺口是資產(chǎn)持續(xù)期與負(fù)債持續(xù)期的差額，主要用于研究市場利率的變化對固定利率的資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值的影響，然后測量銀行資本凈值的變化，有針對性的采取措施。（ 9`） 敏感性缺口＝利率敏感性資產(chǎn)－利率敏感性負(fù)債。然后有針對性地采取策略。 四、論述（ 26`） 1．如果你是一個(gè)只有 2 萬人城市的工商銀行行長，在該 城市另有 4 家其他專業(yè)銀行， 1 家財(cái)務(wù)公司，2 家信托投資公司，其中有一家城市信用社對其所有的存款支付的利率比其他銀行高 0． 5%，聯(lián)系實(shí)際，請你制定一份與每家金融機(jī)構(gòu)存款競爭的戰(zhàn)略，并列舉應(yīng)著重考慮的因素。 5．試描述歐式期權(quán)不同類型的損益狀態(tài)。但是三者之間也有對立。 2． 商業(yè)銀行“三性”原則之關(guān)系與 協(xié)調(diào) ? 三性原則：盈利性，安全性，流動性。 資本等于資產(chǎn)減負(fù)債，可用頭寸等于基礎(chǔ)頭寸加減銀行其他可用資金的變化。 6． 5“ C”原則 ： CHARACTER CAPACITY CONDITION COLLATERAL CAPITAL 二：填空題（ 0． 5` 30） 1．商業(yè)銀行之性質(zhì)：贏利為目的的金融企業(yè) 2．商業(yè)銀行按資本所有權(quán)劃分：國有獨(dú)資，股份制，企業(yè)所有． 3．美國商業(yè)銀行按管理體制分為：國民銀行，州銀行 4．存款按其穩(wěn)定性可分為：活期，定期，儲蓄 5．商業(yè)銀行資產(chǎn)種類：現(xiàn)金，貸款，投資，固定資產(chǎn) 6．現(xiàn)金資產(chǎn)構(gòu)成：庫存現(xiàn)金，存放央行，存放同業(yè)，浮存 7．貸款出售方式：更改，參與，轉(zhuǎn)讓 8．我國規(guī)定，設(shè)立全國性商業(yè)銀行注 冊資本最低要求為： 10 億 RMB，地方性商業(yè)銀行注冊資本最低要求為： 1 億 RMB，農(nóng)村信用社注冊資本最低要求為 5000 萬 RMB． 9．商業(yè)銀行資本金構(gòu)成：實(shí)收資本，資本公積，盈余公積，未分配利潤。 4． FRA 遠(yuǎn)期利率協(xié)議，是關(guān)于利率的遠(yuǎn)期協(xié)議，交易雙方基于對未來利率走勢的 不同判斷而達(dá)成的協(xié)議，固定未來的 資金利率。問，協(xié)議將如何執(zhí)行 ?A 行實(shí)際承擔(dān)利率為多少 ? 《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營》模擬題 1 標(biāo)準(zhǔn)答案 一、名詞解釋（ 4` 6） 1．資產(chǎn)負(fù)債比例管理 ：是銀行經(jīng)營管理的一個(gè)重要方法，運(yùn)用一些比例指標(biāo)對銀行資產(chǎn)與負(fù)債進(jìn)行綜合管理 2．巴塞爾協(xié)議 ：是國際銀行業(yè)監(jiān)管的核心原 則，經(jīng)過了多次修訂，主要包括三大框架：資本充足率，內(nèi)部約束，市場紀(jì)律。銀行預(yù)期美元的市場利率將不久上升，為避免籌資成本增加的風(fēng)險(xiǎn)而從 B 銀行買進(jìn)一 3 個(gè)月對 9 個(gè)月的遠(yuǎn)期利率協(xié)議，參照利率為 3 個(gè)月的 LIBOR，協(xié)議利率為 10%。（ 9`） 3．銀行資產(chǎn)負(fù)債的期限組合失調(diào)，會使銀行 面臨利率風(fēng)險(xiǎn)，如何利用衍生金融工具避險(xiǎn)，給出你的建議。 四、論述（ 26`） 1．如果你是一個(gè)只有 2 萬人城市的工商銀行行長，在該城市另有 4 家其他專業(yè)銀行， 1 家財(cái)務(wù)公司，2 家信托投資公司，其中有一家城市信用社對其所有的存款支付的利率比其他銀行高 0． 5%，聯(lián)系實(shí)際，請你制定一份與每家金融機(jī)構(gòu)存款競爭的戰(zhàn)略，并列舉應(yīng)著重考慮的因素?！渡虡I(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營》模擬題 一、名詞解釋（ 4` 6） 1． 資產(chǎn)負(fù)債比例管理 2． 巴塞爾協(xié)議 3． CDs 4． FRA 5． 償還期轉(zhuǎn)化 6． 5“ C”原則 二、填空題（ 0． 5` 30） 1．商業(yè)銀行之性質(zhì) ____． 2．商業(yè)銀行按資本所有權(quán)劃分 ____， ____， ____，． 3．美國商業(yè)銀行按管理體制分為 ____， ____． 4．存款按其穩(wěn)定性可分為 ____， ____， ____． 5．商業(yè)銀行資產(chǎn)種類 ____， ____， ____， ____． 6．現(xiàn)金資產(chǎn)構(gòu)成 ____， ____， ____， ____． 7．貸款出售方式 ____， ____， ____． 8．我國規(guī)定，設(shè)立全國性商業(yè)銀行注冊資本最低要求為 ___，地方性商業(yè)銀行注冊資本最低要求為 ____，農(nóng)村信用社注冊資本最低要求為 ____． 9．商業(yè)銀行資本金構(gòu)成 ____， ____， ____， ___． 10．銀行卡依據(jù)資金的清償方式可分為 ___， ____， ___． 三、簡答（ 5` 5） 1．比較銀行銀行資本，銀行資產(chǎn)，可用頭寸，基礎(chǔ)頭寸這些概念的區(qū)別和聯(lián)系。 2．商業(yè)銀行“三性 ”原則之關(guān)系與協(xié)調(diào) ? 3．商業(yè)銀行融資途徑 ? 4．貸款五級分類 ? 5．試描述歐式期權(quán)不同類型的損益狀態(tài)。（ 8`） 2．試分析缺口管理（敏感性、持續(xù)期）模型的運(yùn)用。（ 9`） 五、計(jì)算（ 5` 2） 1．對一商業(yè)銀行某支行進(jìn)行年度貸款風(fēng)險(xiǎn)考核時(shí)，發(fā)現(xiàn)：給甲企業(yè)貸款 2022 萬元，其信用變換系數(shù)為 6%，基礎(chǔ)系數(shù)為 30%，過渡系數(shù)為 110%；另給乙企業(yè)貸款 1000 萬元， 其信用變換系數(shù)為 20%，基礎(chǔ)系數(shù)為 40%，過渡系數(shù)為 130%．試確定該支行的綜合貸款風(fēng)險(xiǎn)度． 2．若 A 商業(yè)銀行發(fā)放了一筆金額為 2022 萬美元，期限 9 個(gè)月，利率為 16%的貸款，前三個(gè)月的資金來源有利率為 10%的 1000 萬美元存款支持，后 3 個(gè)月準(zhǔn)備通 過在同業(yè)市場上拆借資金來支持。到結(jié)算日那天，市場利率果真上升， 3 個(gè)月的 LIBOR 為 11%。 3． CDs 大額可轉(zhuǎn)讓定期存單，是 20 世紀(jì) 70 年代在美國出現(xiàn)的一種金融創(chuàng)新工具，面額大，可轉(zhuǎn)讓。 5．償還期轉(zhuǎn)化 ：銀行資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)往往要求償還期對稱，短期資金短期運(yùn)用，長期資金長期使用，但是由于一些因素影響，也可以短期資金長期使用，長期資金短期使用的情況。 10．銀行卡依據(jù)資金的清償方式可分為借記卡，貸記卡，準(zhǔn)貸記卡 三、簡答（ 5` 5） 1．比較銀行銀行資本，銀行資產(chǎn)，可用頭寸，基礎(chǔ)頭寸這些概念的區(qū)別和聯(lián)系。頭寸是銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的評價(jià)指標(biāo)。三者之間是對立統(tǒng)一的，沒有安全性、流動性，盈利性就失去了依托，而沒有盈利，安全性、流動性也是沒有意義的。 3．商業(yè)銀行融資途徑 ? 吸收存款，向央行借款，向同業(yè)借款，債券融資，回購，向國外借款等 4．貸款五級分類 ? 正常，關(guān)注，刺激，可疑，損失。 看漲期權(quán)多頭，看漲期權(quán)空頭，看跌期權(quán)多頭，看跌期權(quán)空頭。（ 8`） 影響存款的因素有很多，價(jià)格、服務(wù)、社會關(guān)系、銀行地位等，關(guān)鍵是比較各家機(jī)構(gòu)之間的優(yōu)劣。 2．試分析缺口管理（敏感性、持續(xù)期）模型的運(yùn)用。有三種狀態(tài)，主要用于研究市場利率的變化對易于重新定價(jià)的資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值的影響， 然后測量銀行資本凈值的變化，有針對性的采取措施。 3．銀行資產(chǎn)負(fù)債的期限組合失調(diào)，會使銀行面臨利率風(fēng)險(xiǎn)，如何利用衍生金融工具避險(xiǎn)，給出你的建議。 資產(chǎn)期限短于負(fù)債期限：用遠(yuǎn)期利率協(xié)議空頭，期貨空頭，看跌期權(quán)多頭，或互換。（ 2022＋ 1000）＝ 17% 2．若 A 商業(yè)銀行發(fā)放了一筆金額為 2022 萬美元，期限 9 個(gè)月，利率為 16%的貸款，前三個(gè)月的資金來源有利率為 10%的 1000 萬美元存款支持，后 3 個(gè)月準(zhǔn)備通過在同業(yè)市場上拆借資金來支持。到結(jié)算日那天，市場利率果真上升， 3 個(gè)月的 LIBOR 為 11%。 2．商業(yè)銀行發(fā)展趨勢 ? 3．商業(yè)銀行籌集資本的途徑 ? 4．貸款五級分類 ? 5．如何利用期貨頭寸對銀行缺口進(jìn)行套期保值 ? 四、論述（ 19`） 1．如果你是一個(gè)只有 2 萬人城市的工商銀 行行長，在該城市另有 4 家其他專業(yè)銀行， 1 家財(cái)務(wù)公司，2 家信托投資公司，其中有一家城市信用社對其所有的存款支付的利率比其他銀行高 0． 5%，聯(lián)系實(shí)際，請你制定一份與每家金融機(jī)構(gòu)存款競爭的戰(zhàn)略，并列舉應(yīng)著重考慮的因素。（ 10`） 五、計(jì)算（ 6` 2） 1．對一商業(yè)銀行某支行進(jìn)行年度貸款風(fēng)險(xiǎn)考核時(shí)，發(fā)現(xiàn)：給甲企業(yè)貸款 1000 萬元，其信用變換系數(shù)為 50%，基礎(chǔ)系數(shù)為 20%，過渡系數(shù)為 130%；另給乙企業(yè) 貸款 2022 萬元， 其信用變換系數(shù)為 10%，基礎(chǔ)系數(shù)為 30%，過渡系數(shù)為 100%．試確定該支行的綜合貸款風(fēng)險(xiǎn)度． 2．若 A 商業(yè)銀行發(fā)放了一筆金額為 1000 萬美元，期限 6 個(gè)月，利率為 10%的貸款，前三個(gè)月的資金來源有利率為 8%的 1000 萬美元存款支持，后 3 個(gè)月準(zhǔn)備通過在同業(yè)市場上拆借資金來支持。到結(jié)算日那天，市場利率果真上升， 3 個(gè)月的 LIBOR 為 9%。有三種狀態(tài)，主要用于研究市場利率的變化對易于重新定價(jià)的資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值的影響，然后測量銀行資本凈值的變化，有針對性的采取措施。 4．貸款承諾 是銀行與企業(yè)達(dá)成的貸款意想性協(xié)議， 企業(yè)可以按承諾規(guī)定取得貸款，有很多種類。 6． 5“ C”原則 CHARACTER CAPACITY CONDITION COLLATERAL CAPITAL 二、填空題（ 0． 5` 30） 1．商業(yè)銀行之性質(zhì)：贏利為目的的金融企業(yè) 2．商業(yè)銀行按資本所有權(quán)劃分：國有獨(dú)資，股份制，企業(yè)所有． 3．美國商業(yè)銀行按管理體制分為：國民銀行，州銀行 4．存款按其穩(wěn)定性可分為：活期，定 期，儲蓄 5．商業(yè)銀行資產(chǎn)種類：現(xiàn)金，貸款，投資，固定資產(chǎn) 6．現(xiàn)金資產(chǎn)構(gòu)成：庫存現(xiàn)金，存放央行，存放同業(yè)，浮存 7．貸款出售方式：更改，參與，轉(zhuǎn)讓 8．我國規(guī)定，設(shè)立全國性商業(yè)銀行注冊資本最低要求為： 10 億 RMB，地方性商業(yè)銀行注冊資本最低要求為： 1 億 RMB，農(nóng)村信用社注冊資本最低要求為 5000 萬 RMB． 9．商業(yè)銀行資本金構(gòu)成：實(shí)收資本，資本公積，盈余公積，未分配利潤。 三、簡答（ 6` 5） 1．比較銀行銀行資產(chǎn)，可用頭寸，基礎(chǔ) 頭寸這些概念的區(qū)別和聯(lián)系。頭寸是銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的評價(jià)指標(biāo)。 5．如何利用期貨頭寸對銀行缺口進(jìn)行套期保值 ? 敏感性缺口為正時(shí)，期初購進(jìn)期貨，期末出售證券 敏感性缺口為負(fù)時(shí)，期初出售期貨，期末購入證券 四、論述（ 13`） 1．如果 你是一個(gè)只有 2 萬人城市的工商銀行行長，在該城市另有 4 家其他專業(yè)銀行， 1 家財(cái)務(wù)公司，2 家信托投資公司，其中有一家城市信用社對其所有的存款支付的利率比其他銀行高 0． 5%，聯(lián)系實(shí)際，請你制定一份與每家金融機(jī)構(gòu)存款競爭的戰(zhàn)略，并列舉應(yīng)著重考慮的因素。然后有針對性地采取策略。（ 9`） 資產(chǎn)期限長于負(fù)債期限：用遠(yuǎn)期利率協(xié)議多頭 ，期貨多頭，看漲期權(quán)多頭，或互換。 《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營》模擬題 3 一、名詞解釋：（ 3` 5） 信托 融資性租賃 表外業(yè)務(wù) 流動性風(fēng)險(xiǎn) 利率敏感性負(fù)債 二、填空：（ 1` 15） 1．商業(yè)銀行證券投資的目的主要是獲取收益、－－－－－－、－－－－－－。 3．商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論由－－－－－－、－－－－－－、－－－－－－等三個(gè)階段理論組 成。 5．租金一般由－－－－－－、－－－－－－、－－－－－－構(gòu)成。 三、判斷說明：（ 5` 4，先判正誤，再說明理由。） 1．中央銀行近期降低了超額準(zhǔn)備金存款的利率，其目的是減少成本支出。（ ） 說明： 4．從