商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理策略(1)-展示頁
2025-01-20 07:41本頁面
【正文】 ）線性規(guī)劃法 10 （一）資金匯集法 是商業(yè)銀行最早的經(jīng)營管理方法 。 主要觀點(diǎn)：將銀行資產(chǎn)和負(fù)債兩個方面加以對 照，并作對應(yīng)分析，通過共同調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債，使雙方達(dá)到合理配置，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。主張以借入資金的辦法來保持銀行流動性，從而擴(kuò)張資產(chǎn)業(yè)務(wù)，增加銀行收益。 6 （二）負(fù)債管理理論 產(chǎn)生的時代背景：是在 20世紀(jì) 60年代金融創(chuàng)新 中發(fā)展起來的理論 ， 主要流行于 20世紀(jì) 70年 代 。 故 ， 資金配置的重心應(yīng)該放在銀行業(yè)務(wù)的資產(chǎn)方面 。 由于早期銀行資金來源的短期性和被動性 ， 資金來源的水平和結(jié)構(gòu)被認(rèn)為是獨(dú)立于銀行決策之外的 。1 第七章 商業(yè)銀行資產(chǎn) 負(fù)債管理策略 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理策略的發(fā)展演變 第二節(jié) 融資缺口模型方法及運(yùn)用 第三節(jié) 久期缺口模型方法及運(yùn)用 第四節(jié) 我國的資產(chǎn)負(fù)債比例管理 2 商業(yè)銀行經(jīng)營原則和管 理理論的簡單回顧 一、經(jīng)營原則 二、管理理論 3 一、經(jīng)營原則 三性原則的含義 盈利性 流動性 安全性 三性原則的相互關(guān)系 既 對立（盈利 性 與安全 性 和流動 性 ） 又 統(tǒng)一（安全 性 與流動 性 ） 三性原則的 協(xié)調(diào)： “ 兩利相權(quán)取其重、 兩弊相權(quán)舍其輕 ” 。 4 二、經(jīng)營管理理論 （一）資產(chǎn)管理理論 （二）負(fù)債管理理論 （三）資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 5 （一）資產(chǎn)管理理論 產(chǎn)生的時代背景： 20世紀(jì) 60年代之前 。 在這種環(huán)境下 ， 銀行經(jīng)營管理的重點(diǎn)是維護(hù)流動性 ，在滿足流動性的前提下追求盈利 。 主要觀點(diǎn)：由于資金來源的水平和結(jié)構(gòu)是不可控制的外生變量，銀行應(yīng)主要通過對資產(chǎn)方面項目的調(diào)整和組合來實(shí)現(xiàn)三性原則和經(jīng)營目標(biāo)。 核心思想：銀行的流動性不僅可以通過加強(qiáng)資產(chǎn)管理獲得，向外借款也可獲得流動性，只要能夠隨時借款，流動性就有保證。 7 （三）資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 產(chǎn)生的時代背景： 20世紀(jì) 70年代末 80年代初 ， 西方各國紛紛取消或放松利率管制 ， 金融自由 化興起并深入 。 8 第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理策 略的發(fā)展演變 商業(yè)銀行在長期的經(jīng)營實(shí)踐中，伴隨著其經(jīng)營管理思 想的形成和不斷的發(fā)展進(jìn)步，創(chuàng)造出了許多經(jīng)營管理的策 略和具體方法。 主要內(nèi)容：資金來源不管是活期 、 定期 、 借入資金或是資本金 ， 都將所有資金匯集成一個資金池 ，然后根據(jù)銀行的資金需要予以配置 運(yùn)用 。其缺點(diǎn)也很明顯，主要是沒有充分的考慮不同負(fù)債內(nèi)在的流動性結(jié)構(gòu)，容易造成流動性過剩，從而降低了銀行的整體盈利水平。 主要內(nèi)容：商業(yè)銀行在把現(xiàn)有的資金分配到各類資產(chǎn)上時，應(yīng)該使各種資金來源的流通速度或周轉(zhuǎn)率與相應(yīng)的資產(chǎn)期限相適應(yīng)，即銀行資產(chǎn)與負(fù)債的償還期應(yīng)該保持高度的 對稱 關(guān)系。它強(qiáng)調(diào)資產(chǎn)的期限必須與負(fù)債的期限保持高度的對稱性，故該法也稱為 “ 期限對稱方法 ” 。主要缺陷：片面根據(jù)負(fù)債的周轉(zhuǎn)速度來確定銀行的資產(chǎn)分配
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