技術(shù)經(jīng)濟(jì)第8章風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析-展示頁(yè)
2025-05-25 19:40本頁(yè)面
【正文】 風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)策 (1)風(fēng)險(xiǎn)函數(shù) R(p,I)=p I （ 81） ? p——風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率； ? I——風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響。 方法 ： 主要包括敏感性分析和概率分析 。 風(fēng)險(xiǎn)分析的過(guò)程 、方法 定義： 通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別，采用定性或定量分析的方法估計(jì)各風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的可能性及對(duì)項(xiàng)目影響的程度，揭示影響項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素，提出項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警、預(yù)報(bào)和相應(yīng)的對(duì)策 。 不確定分析的方法 定義： 在對(duì)項(xiàng)目相關(guān)因素的波動(dòng)和影響的分析中，通過(guò)對(duì)擬建項(xiàng)目具有較大影響的因素進(jìn)行分析，計(jì)算基本變量的增減變化引起項(xiàng)目財(cái)務(wù)或經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的變化，找出最敏感的因素及其臨界點(diǎn)，預(yù)測(cè)項(xiàng)目可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) 。 ? 多樣性 、 相對(duì)性 、 層次性。而如果同樣事件可以量化風(fēng)險(xiǎn)，則其影響可以防范并得到有效的降低 。 （ 4）影響大小。 不確定性與風(fēng)險(xiǎn) （ 3）概率可獲得性。 風(fēng)險(xiǎn)是可以保險(xiǎn)的，而不確定性是不可以保險(xiǎn)的。 風(fēng)險(xiǎn)是可以量化的，即其發(fā)生概率是已知的或通過(guò)努力可以知道的；而不確定性則是不可以量化的。由此，出現(xiàn)了基于概率的風(fēng)險(xiǎn)分析，以及未知概率的不確定分析兩種決策分析方法。 不確定性與風(fēng)險(xiǎn) 不確定性是與確定性相對(duì)的一個(gè)概念，指某一事件、活動(dòng)在未來(lái)可能發(fā)生，也可能不發(fā)生，其發(fā)生狀況、時(shí)間及其結(jié)果的可能性或概率是未知的。 ? ②風(fēng)險(xiǎn)的大小與變動(dòng)發(fā)生的可能性有關(guān)，也與變動(dòng)發(fā)生后對(duì)項(xiàng)目影響的大小有關(guān)。第 8章 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析 第 概 述 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性的概念 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析的涵義 風(fēng)險(xiǎn)與不確定性分析的意義 廣義的風(fēng)險(xiǎn)可以定義為：風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)變化偏離預(yù)期的可能性以及對(duì)目標(biāo)產(chǎn)生影響的大小。 其特征是： ? ①風(fēng)險(xiǎn)是中性的，既可能產(chǎn)生不利影響，也可能帶來(lái)有利影響。 變動(dòng)出現(xiàn)的可能性越大，變動(dòng)出現(xiàn)后對(duì)目標(biāo)的影響越大，風(fēng)險(xiǎn)就越高。 風(fēng)險(xiǎn)是介于確定性和不確定性之間的一種狀態(tài)，其出現(xiàn)的可能性是可以知道的，而不確定性的概率是未知的。 不確定性與風(fēng)險(xiǎn) 不確定性與風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別體現(xiàn)在以下四個(gè)方面： （ 1）可否量化。 （ 2）可否保險(xiǎn)。由于風(fēng)險(xiǎn)概率是可以知道的，理論上保險(xiǎn)公司就可以計(jì)算確定的保險(xiǎn)收益，從而提供有關(guān)保險(xiǎn)產(chǎn)品。 不確定性，發(fā)生概率來(lái)知；而風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生概率是可知的，或是可以測(cè)定的，可以用概率分布來(lái)描述 。 不確定性代表不可知事件，因而有更大的影響。 不確定性與風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì) ? 客觀性 、 可變性 、 階段性。 風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi) ? 按系統(tǒng)分，有個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)； ? 按階段分，有前期階段的風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施階段的風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)階段的風(fēng)險(xiǎn)； ? 按性質(zhì)分，有政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等； ? 按內(nèi)在因素還是外來(lái)影響分，可分為內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)和外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)； ? 按控制能力，有可控風(fēng)險(xiǎn)和不可控風(fēng)險(xiǎn)等。 方法： 主要包括盈虧平衡分析和敏感性分析。 風(fēng)險(xiǎn)分析的過(guò)程 ： 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 。 投資風(fēng)險(xiǎn)與不確定性是客觀存在的 對(duì)投資決策進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和不確定性分析有著特殊重要的作用。 ? 風(fēng)險(xiǎn)的大小或高低既與風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率成正比，也與風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響程度成正比。 嚴(yán)重影響 : 一旦發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，將導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)失敗，可用字母 S表示。 (2)風(fēng)險(xiǎn)影響 中等影響 : 一旦風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，對(duì)項(xiàng)目的目標(biāo)造成中度影響，但仍然能夠部分達(dá)到，用 M表示。 可忽略影響 : 一旦風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，對(duì)于項(xiàng)目對(duì)應(yīng)部分的目標(biāo)影響可忽略，并且不影響整體目標(biāo)，用 N表示。 較高：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率在 61％ — 80％，意味發(fā)生的可能性較大，用 H表示。 較低：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率在 21％ — 40％，意味不可能發(fā)生，用 L表示。 (4)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩陣 M H H S S L M H H S L L M H H N L L M H N N L L M 嚴(yán)重 較大 中等 較小 可忽略 很低 較低 中等 較高 很高 概率 （ P） (5)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 微小風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很小，且發(fā)生后造成的損失較小，對(duì)項(xiàng)目的影響很小。 較小風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小，或者發(fā)生后造成的損失較小，不影響項(xiàng)目的可行性。 一般風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性不大，或者發(fā)生后造成的損失不大，一般不影響項(xiàng)目的可行性，但應(yīng)采取一定的防范措施。 較大風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失是項(xiàng)目可以承受的，必須采取一定的防范措施。 重大風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性
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