時間序列分析-展示頁

【摘要】第9章時間序列分析為什么要進行時間序列分析？?個人、企業(yè)和政府都需要根據(jù)歷史數(shù)據(jù)（時間序列）對現(xiàn)象的未來發(fā)展作出預(yù)測并采取相應(yīng)的決策，時間序列分析為我們完成這一任務(wù)提供了基本的分析工具。?我國每年年初的人代會都要對當(dāng)年的主要經(jīng)濟指標(biāo)作出預(yù)測，每個五年計劃中要對未來五年的經(jīng)濟和社會發(fā)展進行預(yù)測。?一名股票經(jīng)紀(jì)人要對股票市場的

2025-08-14 07:57

時間序列數(shù)據(jù)的基本回歸分析(1)-展示頁

【摘要】第十章時間序列數(shù)據(jù)的基本回歸分析時間序列數(shù)據(jù)的性質(zhì)?我們應(yīng)該怎樣認(rèn)識時間序列數(shù)據(jù)的隨機性？?回答：很明顯，經(jīng)濟時間序列滿足作為隨機變量結(jié)果所要求的直觀條件，這些變量的結(jié)果都無法事先預(yù)料到。（例如，我們今天不知道道瓊斯工業(yè)指數(shù)在下一個交易日收盤時會是多少，我們也不知道加拿大下一年的年產(chǎn)出增長會是多少。）?規(guī)范地，一個標(biāo)有時間腳標(biāo)的隨

2025-05-27 09:32

excel時間序列分析-展示頁

【摘要】實訓(xùn)項目利用EXCEL進行時間序列分析首先我們介紹實訓(xùn)內(nèi)容：一、圖形描述二、測定增長量和平均增長量三、測定發(fā)展速度和平均發(fā)展速度四、移動平均法預(yù)測五、指數(shù)平滑法預(yù)測六、線性回歸分析預(yù)測七、季節(jié)變動分析一、圖形描述在對時間序列進行分析時，最好是先作一個圖形，然后根據(jù)圖形觀

2025-08-13 23:29

平穩(wěn)金融時間序列：ar模型-展示頁

【摘要】金融計量學(xué)張成思2第三章平穩(wěn)金融時間序列：AR模型基本概念一階自回歸模型AR（1）二階自回歸模型AR（2）p階自回歸模型AR（p）基本概念隨機過程與數(shù)據(jù)生成過程隨機過程：從隨機概率論的概念出發(fā)，隨機過程是一系列或一組隨機變量

2024-09-10 10:52

時間序列分析ppt課件-展示頁

【摘要】8-1第八章時間序列分析?第一節(jié)時間序列分析概述?第二節(jié)時間序列分析的水平指標(biāo)?第三節(jié)時間序列分析的速度指標(biāo)?第四節(jié)時間序列的長期趨勢分析?第五節(jié)季節(jié)變動與循環(huán)波動分析8-2第一節(jié)時間序列分析概述?一、時間序列的概念?二、時間序列的種類?三、時間序列的編制原則

2025-01-26 15:05

時間序列分析入門-展示頁

【摘要】時間序列分析入門主要內(nèi)容?確定性時間序列模型?隨機時間序列模型及其性質(zhì)?時間序列模型的估計和預(yù)測一.確定性時間序列模型?時間序列：各種社會、經(jīng)濟、自然現(xiàn)象的數(shù)量指標(biāo)按照時間次序排列起來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)?時間序列分析模型：解釋時間序列自身的變化規(guī)律和相互聯(lián)系的數(shù)學(xué)表達式確定性時間序列模型?滑動平均

2025-07-28 18:53

sas系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析非平穩(wěn)序列的隨機分析-展示頁

【摘要】9f7f455e131c908d9235459d28b49e0b商務(wù)數(shù)據(jù)分析電子商務(wù)系列上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟信息管理系IS/SHUFEPage1of49第四十二課非平穩(wěn)

2024-08-31 17:31

時間序列分析ppt課件-展示頁

【摘要】STAT《統(tǒng)計學(xué)》第七章時間數(shù)列分析第七章時間數(shù)列分析第一節(jié)時間數(shù)列分析概述第二節(jié)時間數(shù)列的指標(biāo)分析法第三節(jié)時間數(shù)列的因素分析天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632STAT《統(tǒng)計學(xué)》第七章時間數(shù)列分析第一節(jié)時間數(shù)列分析概述

2024-11-12 22:34

平穩(wěn)時間序列分析(1)-展示頁

【摘要】一、時間序列分析三種常用方法性工具：差分運算p階，k步延遲算子將序列值回退Xt-p=BpXt線性差分方程非齊次與齊次；特征方程與特征根；特解與通解二、ARMA模型之AR模型P階AR模型形式中心化，非中心化；中心化變換；自回歸系數(shù)多項式G(B)Xt=εtAR模型平穩(wěn)性判別特征根判別，平穩(wěn)域判別；AR

2025-05-24 11:07

時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗-展示頁

【摘要】1第五章時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗2本章要點?平穩(wěn)性的定義?平穩(wěn)性的檢驗方法（ADF檢驗）?偽回歸的定義?協(xié)整的定義及檢驗方法（AEG方法）?誤差修正模型的含義及表示形式3第一節(jié)隨機過程和平穩(wěn)性原理?一、隨機過程?一般稱依賴于參數(shù)時間t的隨機變量集合{}為隨

2025-05-27 09:43

時間序列分析課件講義-展示頁

【摘要】時間序列分析2概述時間序列的含義時間單位年季月周日時低頻數(shù)據(jù)高頻數(shù)據(jù)時序數(shù)據(jù)特點

2024-09-01 18:53

非平穩(wěn)金融時間序列模型-展示頁

【摘要】金融計量學(xué)張成思2第6章非平穩(wěn)金融時間序列模型確定性趨勢模型隨機性趨勢模型去除趨勢的方法確定性趨勢模型所謂確定性趨勢，是指模型中含有明確的時間t變量，從而使得某一時序變量隨著時間而明確地向上增長

2024-09-10 08:43

外文翻譯---銀行的金融數(shù)據(jù)分析-金融財政-展示頁

【摘要】1BanksanalysisoffinancialdataAndreasP.Nawroth,JoachimPeinkeInstitutfu¨rPhysik,Carl-von-OssietzkyUniversita¨tOldenburg,D-26111Oldenburg,GermanyAvailable

2025-05-27 08:34

平穩(wěn)時間序列分析(2)-展示頁

【摘要】第三章平穩(wěn)時間序列分析上次課內(nèi)容平穩(wěn)性的圖檢驗法？時序圖檢驗、自相關(guān)圖檢驗純隨機性（白噪聲）檢驗法？Q檢驗法(卡方檢驗)時序圖檢驗原理：時序圖應(yīng)該呈現(xiàn)序列值始終在一個常數(shù)附近隨機波動，而且波動的范圍有界、無明顯趨勢及周期特征。自相關(guān)圖檢驗原理：自相關(guān)系數(shù)會很快地衰

2025-05-24 11:07

數(shù)據(jù)分析-卡位分析-展示頁

【摘要】5/27/2022課程時間安排流程數(shù)據(jù)分析能力提升5.干貨派發(fā)4.課程答疑3.數(shù)據(jù)分析9:30-10:00暖場音樂1.認(rèn)識數(shù)據(jù)2.數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)分析—排序卡位第1頁5

2025-05-08 08:38

金融時間序列數(shù)據(jù)分析(文件)

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