培訓(xùn)講義全面風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)-文庫吧資料
2025-05-17 09:06本頁面
【正文】 風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)?shù)墓ぞ吆头椒? 下一步如何做？ 風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)?shù)亩ㄎ? 風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)在全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的作用 全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略 內(nèi)部控制 風(fēng)險(xiǎn)理財(cái) 組織職能 風(fēng) 險(xiǎn) 理 財(cái) 資 本 結(jié)構(gòu) 模型 ——標(biāo) 準(zhǔn)化模型 K(P)=f( R(r) ) ? P： 實(shí)收資本（ Paidup capital） ? r ： 風(fēng)險(xiǎn) (risk) ? R( )： 自留風(fēng)險(xiǎn) (Retained risk) ? f( )： 應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)所需的資本 (capital needed to cover firm risk) ? K( )： 公司所需資本（ Capital required） Senior Debt Hybrid Capital Equity Risk Capital Low High Low High Paidup capital Retain Priority Risk exposure 資 本 結(jié)構(gòu) 模型 ——標(biāo) 準(zhǔn)化模型 The Standard Model 不足 只考慮了資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的資產(chǎn) 資 本 結(jié)構(gòu) 模型 ——保 險(xiǎn) 模型 The Insurance Model K(C)＝ f( T(r) ) ? C： 或有資本（ Contingent capital） ? R： 風(fēng)險(xiǎn) (risk) ? T( )： 被轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) (Transferred risk) ? F( )： 應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)所需的資本 (capital needed to cover firm risk) ? K( )： 公司所需資本（ Capital required） Senior Debt Hybrid Capital Equity Risk Capital Low High Paidup capital Retain Risk exposure Insurance Hedge Contingent capital Transfer 資本結(jié)構(gòu)模型 ——保險(xiǎn)模型 The Insurance Model 不足 只考慮了資產(chǎn)負(fù)債表外的資產(chǎn)
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