時間序列預(yù)測法及定量方法介紹-文庫吧資料
2025-03-14 10:39本頁面
【正文】 在乘法模型中，時間序列值 (Y)和長期趨勢用絕對數(shù)表示，季節(jié)變動、周期變動和不規(guī)則變動用相對數(shù) (百分?jǐn)?shù) )表示。 ? 不規(guī)則變動 (I)又稱隨機變動，它是受各種偶然因素影響所形成的。 ? 周期變動因素 (C)也稱循環(huán)變動因素，它是受各種經(jīng)濟因素影響形成的上下起伏不定的波動。（取 ?=） )()(2c ])()()[()(2b 3a221121111?????????????????????????????)( 2211 億元???????案例數(shù)據(jù) 表 96 固定資產(chǎn)投資總額及指數(shù)平滑值 單位：億元 年份 時期 數(shù) 投資總額 一次指數(shù) 平滑值 二次指數(shù) 平滑值 三次指數(shù) 平滑值 Y t Yt St（ 1） St（ 2） St（ 3） 1990 1 1991 2 1992 3 1993 4 1994 5 1995 6 1996 7 1997 8 1998 9 1999 10 2023 11 時間序列的分解 ? 經(jīng)濟時間序列的變化受多因素影響，主要分為四種，即長期趨勢因素 (T)、季節(jié)變動因素 (S)、周期變動因素 (C)和不規(guī)則變動因素 (I). ? 長期趨勢因素 (T)反映了經(jīng)濟現(xiàn)象在一個較長時間內(nèi)的發(fā)展方向，它可以在一個相當(dāng)長的時間內(nèi)表現(xiàn)為一種近似直線(曲線 )的持續(xù)趨勢。 ? 三次指數(shù)平滑法是在二次指數(shù)平滑的基礎(chǔ)上再進行一次指數(shù)平滑。 )(]S[S1b ,12t (2)12(1)1212(2)12(1)1212(2)12(1)12???????????????????。 ? 參照一次指數(shù)平滑值的計算，二次指數(shù)平滑值可采用下式計算： )1( )2( 1)1()2( ttt SααS S ???線性趨勢的二次平滑預(yù)測模型 ? 若時間序列具有線性趨勢變動，并預(yù)測未來亦按此趨勢變動，則可以建立線性趨勢預(yù)測模型： Xt+T=at+btT ? at、 bt的估計式： SS2a 2t1tt ）（）（ ?? ]SS[1b 2t1tt）（）（ ?????案例 ? 已知某商品最近 12個月的國際市場需求量，取平滑系數(shù) ?=，試用二次指數(shù)平滑法預(yù)測 6個月之后國際市場的需求量。 二次指數(shù)平滑法 ? 當(dāng)時間序列的變動呈線性趨勢時，可采用二次指數(shù)平滑法。如果 ?值大，則預(yù)測值受近期影響大。 一次指數(shù)平滑法預(yù)測模型 (本期平滑值作為下期預(yù)測值 ) )1( 1 ttt XXX ?? ?? ????平滑系數(shù)與初始值的確定 ? 指定或估計的方法有兩種：當(dāng)時間序列的項數(shù)較多時，初始值對最終的預(yù)測結(jié)果影響相對小一些，可以指定第一項的值為初始值，即 S0(1)=X1；當(dāng)時間序列的項數(shù)較少時，初始值的大小對最終預(yù)測結(jié)果的影響就不容忽視，通常是選取前幾項的平均值作為初始值。 ? 指數(shù)平滑法最適合用于進行簡單的時間序列分析和中、短期預(yù)測。 ? 指數(shù)平滑法正是適應(yīng)于這種要求，通過某種平均方式，消除歷史統(tǒng)計序列中的隨機波動，找出其中的主要發(fā)展趨勢。 得： M12（ 1） =74， M12（ 2） =68 8068742MM2aa )2(12)1(1212t ??????? 3)6874(152 )MM(1N2bb )2(12)1(1212t ???????? （千噸）：時，求955380 5512512???????XXT案例數(shù)據(jù) 某商品市場需求量 單位：千噸 時期數(shù) t 需求量 Yt 一次移動平均數(shù)
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