4第四章商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)管理-文庫吧資料
2025-03-08 17:29本頁面
【正文】 庫存量進(jìn)行比較，并根據(jù)其庫存掌握的好壞與有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，這樣使其在保證支付的前提下，主動壓縮庫存規(guī)模，降低成本，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金庫存的最優(yōu)化。 案例 2：承案例 1 ? 該分理處的最適運(yùn)鈔量是 10萬元，提前時(shí)間為一天，平均每天正常投放量為 5萬元，預(yù)計(jì)每天最大投放量為 6萬元，求該行的保險(xiǎn)庫存量及現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)。 顯然，從上面三種計(jì)算結(jié)果可以看出，按經(jīng)濟(jì)批量計(jì)算的總費(fèi)用最低。 Q＝ 即每次運(yùn)鈔 10萬元，大約每兩天送一次款。每次運(yùn)鈔需支出的燃料費(fèi)、保安人員的出差補(bǔ)助費(fèi)約 ，資金占用費(fèi)率為年利率%。 ? 最適運(yùn)鈔批量的測算 ? 銀行為占用庫存現(xiàn)金（機(jī)會成本）和運(yùn)送現(xiàn)金鈔票所花費(fèi)的費(fèi)用之和應(yīng)當(dāng)是最小的運(yùn)鈔批量。 ? 銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的計(jì)算 ? ? ? ? ? ? 庫存現(xiàn)金需要量的匡算主要應(yīng)考慮兩個(gè)因素： ? 庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間 ? 庫存現(xiàn)金支出水平的確定 ? 思考：為什么不考慮現(xiàn)金收入水平而只考慮現(xiàn)金支出水平 即期現(xiàn)金支出水平 =（前期平均支出水平 保險(xiǎn)系數(shù)） 歷史同期平均發(fā)展速度 其中： 前期平均現(xiàn)金支出水平＝前 30天現(xiàn)金支出累計(jì)發(fā)生額 247。如果中央銀行發(fā)行庫的營業(yè)時(shí)間短，規(guī)定的出入庫時(shí)間和次數(shù)少，勢必增加商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金。 ? 、交通條件、及發(fā)行庫的規(guī)定 ? 如果商業(yè)銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與中央銀行發(fā)行庫距離較近，交通運(yùn)輸條件較好，商業(yè)銀行就可以盡量壓縮庫存現(xiàn)金的規(guī)模。 ? ? 銀行庫存現(xiàn)金數(shù)量與銀行的后勤保障條件也有密切關(guān)系，一般說來，如果銀行后勤保障條件較好，運(yùn)送現(xiàn)金的車輛、保安充足且服務(wù)周到，則在每個(gè)營業(yè)性機(jī)構(gòu)就沒有必要存放太多的現(xiàn)金；否則，就必須在每個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存放較多的現(xiàn)金。所以銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)越多，對庫存現(xiàn)金的需要量也越多。銀行可以根據(jù)歷年的現(xiàn)金收支情況，認(rèn)真尋找其變化規(guī)律，為資金頭寸的預(yù)測提供依據(jù)。如對公出納業(yè)務(wù)，一般是上午支出現(xiàn)金多，下午則大量收進(jìn)現(xiàn)金。（要求用一些事例說明） ? 試著舉例銀行哪些活動形成流動性的需求，哪些活動形成流動性的供給？ 四、現(xiàn)金資產(chǎn)的管理方法 ? 庫存現(xiàn)金的日常管理 ? 存款準(zhǔn)備金管理 ? 同業(yè)存款管理 ? （一）庫存現(xiàn)金管理 ? 就是要在確保資金流動性的前提下，將庫存現(xiàn)金控制到最低程度。現(xiàn)在又有人提出一種新管理策略，綜合了兩者的優(yōu)缺點(diǎn)，稱為“平衡性管理策略”，它兼顧了銀行安全性和盈利性經(jīng)營原則的要求，較好地解決了風(fēng)險(xiǎn)和收益此消彼長的矛盾。 ? 頭寸調(diào)度 ? 是指商業(yè)銀行在正確預(yù)測頭寸變化趨勢的基礎(chǔ)上，及時(shí)靈活地調(diào)劑頭寸余缺，在保證資金短缺時(shí)，能以最小的成本耗費(fèi)和最快的速度調(diào)入所需的資金頭寸；反之，在資金多余時(shí)，能及時(shí)調(diào)出頭寸，以獲取相應(yīng)的盈利收益。 ? 銀行資金頭寸的變化，主要取決于銀行存貸款資金運(yùn)動的變化。 ? 可貸頭寸＝可用頭寸－支付準(zhǔn)備金 ? 注意超額準(zhǔn)備金、支付準(zhǔn)備金和法定存款準(zhǔn)備金 三個(gè)概念的區(qū)別 ? 頭寸預(yù)測 ? 是指匡算未來某一時(shí)間內(nèi)的可用頭寸數(shù)量，并制定頭寸調(diào)度的計(jì)劃方案，以提高資金的使用效益。 ? 可用頭寸 ? 是指商業(yè)銀行在某一時(shí)刻或某一時(shí)期能夠運(yùn)用的現(xiàn)金資產(chǎn)，包括基礎(chǔ)頭寸和銀行存放同業(yè)的存款。它是商業(yè)銀行隨時(shí)可以動用的資金，是銀行一切資金清算的最終支付手段。 ? 商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次劃分有基礎(chǔ)頭寸、可用頭寸兩種。 三、銀行資金頭寸的預(yù)測 ? “頭寸”一詞來源于中國，銀行里用于日常支付的“袁大頭”，十個(gè)袁大頭摞起來剛好是一寸，因此叫“頭寸”。 ? 安全性原則 ? 庫存現(xiàn)金是銀行現(xiàn)金資產(chǎn)中的重要組成部分，用于銀行日常營業(yè)支付之用，是現(xiàn)金資產(chǎn)中唯一以現(xiàn)鈔形態(tài)存在的
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