4第四章商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)管理-在線瀏覽
2025-04-05 17:29本頁(yè)面
【正文】 化趨勢(shì)。 ? 頭寸調(diào)度的渠道 ? 即調(diào)節(jié)超額準(zhǔn)備金的方式 ? 同業(yè)拆借 ? 賣(mài)短期有價(jià)證券及商業(yè)票據(jù)（是商業(yè)銀行的二級(jí)準(zhǔn)備金） ? 商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)度 ? 與中央銀行的資金往來(lái)（再貸款再貼現(xiàn)） ? 買(mǎi)賣(mài)中長(zhǎng)期有價(jià)證券 ? 出售貸款和固定資產(chǎn) ? 拓展性思考： ? 上述銀行資金頭寸調(diào)度方式是屬于資產(chǎn)流動(dòng)性管理還是負(fù)債流動(dòng)性管理？ ? 銀行流動(dòng)性管理策略包括資產(chǎn)流動(dòng)性策略和負(fù)債流動(dòng)性策略，兩者各有利弊，分別稱為“儲(chǔ)存流動(dòng)性”和“購(gòu)買(mǎi)流動(dòng)性”，請(qǐng)分析兩者的利弊。 ? 如何理解“流動(dòng)性管理是商業(yè)銀行的生命線”這句話的意義。 ? 具體而言： ? 分析影響銀行庫(kù)存現(xiàn)金量的因素 ? 準(zhǔn)確測(cè)算庫(kù)存現(xiàn)金需要量并及時(shí)調(diào)節(jié)其存量 ? 加強(qiáng)各項(xiàng)管理措施，確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全 ? 庫(kù)存現(xiàn)金量的影響因素 ? ? ? ? 、交通條件、及發(fā)行庫(kù)的規(guī)定 ? ? ? 銀行現(xiàn)金收支在數(shù)量上和時(shí)間上都有一定的規(guī)律性。在一年當(dāng)中，由于季節(jié)性因素的影響，有的季節(jié)銀行現(xiàn)金收入多而支出少，而有的季節(jié)則支出多而收入少。 ? ? 銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的每一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，都需要有一定的鋪底現(xiàn)金。因此，從一般情況來(lái)說(shuō)，銀行對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金的需要量與營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量成正比。但是，這會(huì)增加占?jí)含F(xiàn)金費(fèi)用。而中央銀行發(fā)行庫(kù)的營(yíng)業(yè)時(shí)間、出入庫(kù)時(shí)間的規(guī)定，也對(duì)商業(yè)銀行的庫(kù)存現(xiàn)金產(chǎn)生重要影響。 ? ? 商業(yè)銀行內(nèi)部管理，如銀行內(nèi)部是否將庫(kù)存現(xiàn)金指標(biāo)作為員工工作業(yè)績(jī)的考核指標(biāo)，是否與員工的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，銀行內(nèi)部各專(zhuān)業(yè)崗位的配合程度，出納、儲(chǔ)蓄柜組的勞動(dòng)組合等，都會(huì)影響庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)量的變化。 30 保險(xiǎn)系數(shù) =標(biāo)準(zhǔn)差 置信概率度 標(biāo)準(zhǔn)差＝ 歷史同期平均發(fā)展速度 = 求出即期現(xiàn)金支出水平后，以此與庫(kù)存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間相乘，再加減一些其他因素，即得到庫(kù)存現(xiàn)金需要量。 ? 運(yùn)用存貨管理辦法對(duì)運(yùn)送現(xiàn)金鈔票所花費(fèi)的總成本進(jìn)行測(cè)算： ? 總成本＝年運(yùn)鈔總成本＋年儲(chǔ)存成本 ? ＝每次運(yùn)鈔費(fèi)用 *運(yùn)鈔次數(shù)＋單位資金占用（儲(chǔ)存）成本 年平均現(xiàn)金占用量 ＝ P ＋ B QA T—— 總成本 Q—— 每次運(yùn)鈔數(shù)量 A—— 年（或季或月）現(xiàn)金投放量 P—— 每次運(yùn)鈔費(fèi)用 B—— 單位資金占用成本 —— 運(yùn)鈔次數(shù) —— 年平均現(xiàn)金占用量 根據(jù)以上方程式，用微分法來(lái)求經(jīng)濟(jì)批量的總成本 T最小時(shí)運(yùn)送鈔票的數(shù)量 Q，即以 Q為自變量，求 T對(duì) Q的一階導(dǎo)數(shù) T′ ，并令 T′ ＝ 0 T′ ＝ dt/dQ=B/2A P/Q=0 得最佳運(yùn)鈔量： BAP /2?? 現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn) ? 現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)＝平均每天正常支出量 提前時(shí)間＋保險(xiǎn)庫(kù)存量 ? 保險(xiǎn)庫(kù)存量＝（預(yù)計(jì)每天最大支出－平均每天正常支出） 提前時(shí)間 案例 1 ? 某商業(yè)銀行在距中心庫(kù) 30公里處設(shè)一個(gè)分理處，根據(jù)往年有關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，年投放現(xiàn)金量為 1375萬(wàn)元，平均每天投放 5萬(wàn)元（全年按 255天計(jì)算）。求最佳運(yùn)鈔批量。 按此計(jì)算總費(fèi)用為： T＝ 如果每天運(yùn)鈔一次為 5萬(wàn)元，則總費(fèi)用為 如果每星期運(yùn)鈔一次為 25萬(wàn)元，則總費(fèi)用為 元。（為什么？）所以，中心庫(kù)在向該分理處運(yùn)鈔時(shí)，應(yīng)每?jī)商彀磁乓淮?，既保證客戶提取現(xiàn)金，又不會(huì)使分理處形成過(guò)金的庫(kù)存現(xiàn)金。 ? 保險(xiǎn)庫(kù)存量＝（ 65） 1=1萬(wàn)元 ? 現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)＝ 5 1＋ 1＝ 6萬(wàn)元 ? 即該分理處的庫(kù)存現(xiàn)金降到調(diào)撥點(diǎn) 6萬(wàn)元時(shí)，就需要申請(qǐng)調(diào)撥現(xiàn)金 10萬(wàn)元，當(dāng)庫(kù)存現(xiàn)金降到1萬(wàn)元時(shí)，調(diào)撥現(xiàn)金送達(dá)，庫(kù)存現(xiàn)金又上升到11萬(wàn)元。 ?
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