【正文】 ness Management一、資產(chǎn)管理方法1. 資金總庫法2. 資金分配法3. 線性規(guī)劃法第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第二節(jié)　商業(yè)銀行經(jīng)營管理方法概念流程缺陷簡評資金分配法的基本流程如下：資金來源 　　 資金運用活期存款 　 一級儲備儲蓄存款 　 二級儲備定期存款 　 各類貸款借入資金 　 其他有價證券　　股本 　 固定資產(chǎn) 股本的流動性最小，資金周轉速度為零，主要用于 固定資產(chǎn) 、在公開市場上進行 中長期證券投資 和發(fā)放 中長期貸款 。安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務管理Commercial Bank Business Management一、資產(chǎn)管理方法1. 資金總庫法2. 資金分配法3. 線性規(guī)劃法第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第二節(jié)　商業(yè)銀行經(jīng)營管理方法概念流程缺陷簡評資金分配法的基本流程如下：資金來源 　　 資金運用活期存款 　 一級儲備儲蓄存款 　 二級儲備定期存款 　 各類貸款借入資金 　 其他有價證券　　股本 　 固定資產(chǎn) 儲蓄存款 和 定期存款 穩(wěn)定性較好，資金周轉速度較慢，因此，這兩部分資金來源大部分用于 貸款 和購買 有價證券 ，小部分用于補充 一級儲備 和 二級儲備 。也就是 按照不同資金來源的流動性和法定準備金的要求，決定資產(chǎn)的分配方法和分配比例 ，建立資產(chǎn)項目與負債項目的對應關系，把各種資金來源按照周轉速度和法定準備金的要求，分別按不同的比重分配到不同的資產(chǎn)形式中去。安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務管理Commercial Bank Business Management一、資產(chǎn)管理方法1. 資金總庫法2. 資金分配法3. 線性規(guī)劃法第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第二節(jié)　商業(yè)銀行經(jīng)營管理方法概念流程缺陷簡評 資金分配法 又稱 資金配置法 、 資金轉換法 。由于流動性與盈利性是相互矛盾的，所以這種做法相應降低了銀行的盈利水平。此外，即將到期的證券也是二級儲備的一個重要來源。安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務管理Commercial Bank Business Management一、資產(chǎn)管理方法1. 資金總庫法2. 資金分配法3. 線性規(guī)劃法第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第二節(jié)　商業(yè)銀行經(jīng)營管理方法概念流程特點簡評資金總庫法的基本流程如下：資金來源 　　 資金運用活期存款 　 一級儲備儲蓄存款 　 二級儲備定期存款 　 各類貸款借入資金 　 其他有價證券　　股本 　 固定資產(chǎn) 資金庫 在滿足了社會貸款需求以后，剩余的資金就可以用于各種投資。在資金總庫法中，一級儲備和二級儲備共同為商業(yè)銀行提供了資金的流動性，銀行在將部分資金用于一級儲備和二級儲備之后，資金池中的剩余資金就可用于盈利性資產(chǎn)的分配了，對各類貸款資金的分配是銀行主要的盈利活動。雖然二級儲備的流動性較一級儲備弱，但它也具有較強的變現(xiàn)能力，而且二級儲備具有一級儲備所缺乏的盈利性，所以銀行也比較樂意擁有。安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務管理Commercial Bank Business Management一、資產(chǎn)管理方法1. 資金總庫法2. 資金分配法3. 線性規(guī)劃法第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第二節(jié)　商業(yè)銀行經(jīng)營管理方法概念流程特點簡評資金總庫法的基本流程如下：資金來源 　　 資金運用活期存款 　 一級儲備儲蓄存款 　 二級儲備定期存款 　 各類貸款借入資金 　 其他有價證券　　股本 　 固定資產(chǎn) 資金庫 二級儲備 由短期公開債券組成，主要包括短期國庫券、地方政府債券、金融債券等安全性較高、流動性和市場性較強的證券。 一級儲備 主要用來滿足法定存款準備金需求、日常營業(yè)中的付款和支票清算需求，以及意外提存和意外貸款的需求等，所以一級儲備處于高度優(yōu)先的地位。這一方法的基本操作程序是：由銀行將來自各種渠道的資金集中起來，形成一個 “資金池 ”或稱作資金總庫，將 “資金池 ”中的資金視為同質(zhì)的單一來源，然后將其按照資產(chǎn)流動性的大小進行梯次分配。因此，商業(yè)銀行在經(jīng)營資產(chǎn)和負債業(yè)務之外，還應當經(jīng)營多樣化的表外業(yè)務。因此，一切與金融服務、信息相關的領域，商業(yè)銀行都可以介入。這樣，商業(yè)銀行的業(yè)務活動便拓展到資產(chǎn)負債表外，而不在僅僅是資產(chǎn)與負債業(yè)務。 安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務管理Commercial Bank Business Management四、資產(chǎn)負債表外業(yè)務管理理論l 背景l(fā) 基本內(nèi)容第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務管理Commercial Bank Business Management四、資產(chǎn)負債表外業(yè)務管理理論l 背景l(fā) 基本內(nèi)容第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 資產(chǎn)負債表外業(yè)務管理理論 產(chǎn)生于 20世紀 80年代中期，是對資產(chǎn)負債綜合管理理論的補充。 通過調(diào)整各類資產(chǎn)和負債的搭配，使資產(chǎn)規(guī)模與負債規(guī)模 、 資產(chǎn)結構與負債結構 、 資產(chǎn)與負債的償還期限 相互對稱和統(tǒng)一平衡，保持一定的對稱關系。 在控制經(jīng)營風險方面，明確規(guī)定 自有資本比例 ，根據(jù)不同的經(jīng)營環(huán)境制定各類資產(chǎn)的風險度標準和控制風險的方法，以 資產(chǎn)收益率 和 資本收益率 作為考察銀行收益性的主要評估標準。 流動性問題是該理論首要解決的核心問題，它要求從資產(chǎn)和負債兩個方面去預測流動性問題，同時又要從這兩個方面去尋找滿足流動性需要的途徑。 　　這一理論的產(chǎn)生是銀行管理理論的一大突破，它為銀行乃至整個金融業(yè)帶來了穩(wěn)定和發(fā)展，對完善和推動商業(yè)銀行的現(xiàn)代化管理具有積極的意義。 資產(chǎn)管理理論 過于注重流動性和安全性，而忽視了盈利性； 負債管理理論 雖然較好地解決了盈利性和流動性之間的矛盾，但過多的負債經(jīng)營又會給銀行帶來更大的經(jīng)營風險。 安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務管理Commercial Bank Business Management三、資產(chǎn)負債綜合管理理論l 背景l(fā) 主要內(nèi)容第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務管理Commercial Bank Business Management三、資產(chǎn)負債綜合管理理論l 背景l(fā) 主要內(nèi)容第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 20世紀 70年代后期，伴隨金融創(chuàng)新的不斷涌現(xiàn)，各種新型金融工具和交易方式以各種形式抬高資金價格，市場利率大幅上升，使得負債管理理論在提高負債成本和增加銀行經(jīng)營風險等方面的缺陷越來越明顯地暴露出來，單純的負債管理已經(jīng)不能滿足銀行經(jīng)營管理的需要。根據(jù)這一理論，商業(yè)銀行的流動性不僅可以通過 調(diào)整資產(chǎn)來保證 ，還可以通過 調(diào)整負債來保證 ，變單一的資產(chǎn)調(diào)整為資產(chǎn)負債雙向調(diào)整，從而減少銀行持有的高流動性資產(chǎn)，最大限度地將資產(chǎn)投入到高盈利的貸款中去。所以，負債管理理論的運用必須謹慎，應當經(jīng)常注意一些基本指標，如存貸款比率、資本充足率、流動資產(chǎn)比率等，并隨時注意防范經(jīng)營風險。安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務管理Commercial Bank Business Management二、負債管理理論1. 背景2. 基本內(nèi)容3. 局限性4. 評價第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 負債管理理論 也存在缺陷，由于它建立在對吸收資金保有信心 ，并能 如愿以償 的基礎上，因而在一定程度上帶有主觀色彩。安徽農(nóng)業(yè)大學金融系 馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務管理Commercial Bank Business Management二、負債管理理論1. 背景2. 基本內(nèi)容3. 局限性4. 評價第四章 　商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與方法第一節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 負債管理理論 認為：銀行資金的流動性不僅可以通過強化資產(chǎn)管理獲得，還可以通過靈活地調(diào)劑負債達到目的。該理論產(chǎn)生于 20世紀 60年代，當時的經(jīng)濟處于相對繁榮時期，貸款需求旺盛。銀行由生產(chǎn)經(jīng)營的局外人成了企業(yè)擴大再生產(chǎn)的參與者，從而加強了銀行對經(jīng)濟活動的滲透和控制。 首先 ，它深化了對貸款清償?shù)恼J識，指出貸款清償?shù)膩碓词墙杩钊说念A期收入，找到了銀行資產(chǎn)流動的經(jīng)濟動因，要求銀行的資產(chǎn)與預期收入直接掛鉤，克服了商業(yè)貸款理論的缺陷。 但是 ， 銀行對借款人未來收入的預測建立在銀行主觀判斷的基礎之上，由于預期收入很難預測，客觀經(jīng)濟條件經(jīng)常發(fā)生變化，借款人將來收入的實際情況往往與銀行預期存在一定的差距，所以以這種理論為依據(jù)發(fā)